Фандинг по вечным фьючам юаня 1% за квартал?

Выглядит очень выгодно, учитывая еще и низкое ГО. Но интересно, может это потому что курс особо не меняется. Есть у кого статистика за период год+?

форекс CNYRUB

Юань Рубль

Roman Kass

Бали

817

с 19 января 2022

24 Комментария

Активный Инвестор
28 марта 2024, 12:32
сегодня в юане 7 рублей в день… это около 15 годовых
0
- Stanis
  28 марта 2024, 12:10
  Активный Инвестор,
  
  любой фандинг легко нейтрализуется КВАРТАЛЬНЫМИ опционами, если они есть на интересующий вечный фьюч.
  +1
  - Head of Algonaft'$
    28 марта 2024, 12:16
    Stanis, на вечный Si нету опционов (но надо проверь, мож я отстал уже), но можно же вечный (лонг) ближе к экспире подать на принудительную конвертацию в квартальный и вуаля — все схлопнется.
    0
    - Stanis
      28 марта 2024, 12:20
      Head of Algonaft'$,
      
      вечные опционы невозможны по определению.
      вроде бы ясно написал — КВАРТАЛЬНЫЕ, то есть маржируемые или премиальные.
      конвертация невыгодна — 1% тариф.
      0
      - Head of Algonaft'$
        28 марта 2024, 12:24
        Stanis, я понял, что вы написали. Если принудительная конвертация так дорога значит в ручника в день экспиры через брокерскую ккомиссию выходить и вечного и заходить в квартальный фьюч, что бы они схлопнулись с опционом на клиринге. Надо считать)
        0
        Stanis
        28 марта 2024, 12:36
        Head of Algonaft'$,
        
        зачем трогать вечный?
        вармаржа и так придет, без наличия квартального фьюча
        +1
  - Активный Инвестор
    28 марта 2024, 12:19
    Stanis, опционами можно погасить свопы, но если фандинг выше свопа то вас разорят. Но в обратную сторону можно заработать. Но компенсации и нейтрализации не выйдет
    0
    - Stanis
      28 марта 2024, 12:29
      Активный Инвестор,
      
      фандинг обычно равен контанго.
      если он иногда аномальный, то это уже подарок арбитражерам.
      про какое-то разорение даже смешно читать.
      
      если понимать, что покупка ПУТА не ограничивает рост фьюча и покупка КОЛЛА тоже.
      зеркальная комбинация имеет те же критерии.
      если нейтрализуется фандинг с другим знаком.
      0
Активный Инвестор
28 марта 2024, 12:20
а по доллар/рублю сегодня 125 рублей будет. Это около 40 годовых.
+1
Head of Algonaft'$
28 марта 2024, 12:13
www.moex.com/a8141
ФАНДИНГ рубль_доллар в моменте = 12 копеек, если предположить, что он константа — то это 3.6 рублей в месяц — это 4%. Вы вообще о чем тут?
+2
- Активный Инвестор
  28 марта 2024, 12:16
  Head of Algonaft'$, надо ведь иметь контракт вечного фуча, а это 1000 баксов. Биржа считает на один бакс, надо пересчитывать на 1000 баксов.
  0
  - Head of Algonaft'$
    28 марта 2024, 12:18
    Активный Инвестор, ???? Чет вы меня запутали. Я сейчас на контракт 1000$ посчитал стоимость удержания в один год — получил 48% годовых. Вы хотите сказать, что мне надо ЭТИ 48 на 1000 умножить? Вы точно ничего не путаете?
    0
    - Активный Инвестор
      28 марта 2024, 12:31
      Head of Algonaft'$, нет, в процентах расчеты дадут одинаковый результат.
      ФАНДИНГ рубль_доллар в моменте = 12 копеек, если предположить, что он константа — то это 3.6 рублей в месяц
      но 30 дней для фандинга не бывает… он в выходные не считается
      0
      - Head of Algonaft'$
        28 марта 2024, 12:35
        Активный Инвестор, точно?! Не знал) надо читать документы. Но да же так получается 40+%
        0
  - Stanis
    28 марта 2024, 12:31
    Активный Инвестор,
    
    биржа считает на НОМИНАЛ контракта.
    контракт 1000$
    0
    - Активный Инвестор
      28 марта 2024, 12:35
      Stanis, а что МБ считает? Как вы опционами заработаете фандинг?
      0
      - Stanis
        28 марта 2024, 12:40
        Активный Инвестор,
        
        допустим, за день фандинг минус 100 рублей.
        
        можете продать пут или колл за 100.
        или условно авансом за 1000 на 10 дней.
        подход творческий )))
        +1
        Активный Инвестор
        28 марта 2024, 12:45
        Stanis, понял… пожертвовать премией опциона. Вариант в общем, но невкусный. Хотя, если подойти творчески, то можно и на фандинге заработать и всю премию сохранить.
        0
        Stanis
        28 марта 2024, 12:55
        Активный Инвестор,
        
        почему жертвовать?
        день прошел — фандинг ноль.
        
        а сохранить премию легко - покрыть ЛИПСом за 3000 или Si-09.25.
        
        но все нужно считать — ГО без единого счета резко снижает рентабельность всех операций.
        +1
        Активный Инвестор
        28 марта 2024, 12:56
        Stanis,
        ЛИПС
        это что?
        0
        Stanis
        28 марта 2024, 12:59
        Активный Инвестор,
        
        это LEAPS — долгосрочные опционы, вплоть до июня 2025 года.
        если у нас поза в ВФ )))
        0
        Fairman
        28 марта 2024, 12:55
        Stanis, ну это если стоять направленно в какую-либо из сторон. А если торговать фьючами волатильность, то фандинг влияния не оказывает
        +1
        Stanis
        28 марта 2024, 13:00
        Fairman,
        
        гипотетически да.
        но на долгосроке.
        0
- Roman Kass
  28 марта 2024, 12:25
  Head of Algonaft'$, Речь о юане!
  0

Читайте на SMART-LAB:

Продажи коротких полисов ОСАГО показывают «иксы»

В 1 квартале 2026 года количество проданных коротких полисов ОСАГО для такси достигло 5,9 млн, превысив в 7 раз показатель предшествующего года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные...

Ренессанс страхование

09.04.2026

Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче

По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя системных признаков кризиса пока нет. Об этом говорится в...

Газпромбанк

10.04.2026

Рентабельность на рынке МФО и в Займере

Банк России в своем ежеквартальном обзоре ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности капитала крупных компаний и небольших участников. 📌 В...

МКК "Займер"

09.04.2026

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...