Фандинг по вечным фьючам юаня 1% за квартал?

Выглядит очень выгодно, учитывая еще и низкое ГО. Но интересно, может это потому что курс особо не меняется. Есть у кого статистика за период год+?

форекс CNYRUB

Юань Рубль

Roman Kass

Бали

815

с 19 января 2022

24 Комментария

Активный Инвестор
28 марта 2024, 12:32
сегодня в юане 7 рублей в день… это около 15 годовых
0
- Stanis
  28 марта 2024, 12:10
  Активный Инвестор,
  
  любой фандинг легко нейтрализуется КВАРТАЛЬНЫМИ опционами, если они есть на интересующий вечный фьюч.
  +1
  - Head of Algonaft'$
    28 марта 2024, 12:16
    Stanis, на вечный Si нету опционов (но надо проверь, мож я отстал уже), но можно же вечный (лонг) ближе к экспире подать на принудительную конвертацию в квартальный и вуаля — все схлопнется.
    0
    - Stanis
      28 марта 2024, 12:20
      Head of Algonaft'$,
      
      вечные опционы невозможны по определению.
      вроде бы ясно написал — КВАРТАЛЬНЫЕ, то есть маржируемые или премиальные.
      конвертация невыгодна — 1% тариф.
      0
      - Head of Algonaft'$
        28 марта 2024, 12:24
        Stanis, я понял, что вы написали. Если принудительная конвертация так дорога значит в ручника в день экспиры через брокерскую ккомиссию выходить и вечного и заходить в квартальный фьюч, что бы они схлопнулись с опционом на клиринге. Надо считать)
        0
        Stanis
        28 марта 2024, 12:36
        Head of Algonaft'$,
        
        зачем трогать вечный?
        вармаржа и так придет, без наличия квартального фьюча
        +1
  - Активный Инвестор
    28 марта 2024, 12:19
    Stanis, опционами можно погасить свопы, но если фандинг выше свопа то вас разорят. Но в обратную сторону можно заработать. Но компенсации и нейтрализации не выйдет
    0
    - Stanis
      28 марта 2024, 12:29
      Активный Инвестор,
      
      фандинг обычно равен контанго.
      если он иногда аномальный, то это уже подарок арбитражерам.
      про какое-то разорение даже смешно читать.
      
      если понимать, что покупка ПУТА не ограничивает рост фьюча и покупка КОЛЛА тоже.
      зеркальная комбинация имеет те же критерии.
      если нейтрализуется фандинг с другим знаком.
      0
Активный Инвестор
28 марта 2024, 12:20
а по доллар/рублю сегодня 125 рублей будет. Это около 40 годовых.
+1
Head of Algonaft'$
28 марта 2024, 12:13
www.moex.com/a8141
ФАНДИНГ рубль_доллар в моменте = 12 копеек, если предположить, что он константа — то это 3.6 рублей в месяц — это 4%. Вы вообще о чем тут?
+2
- Активный Инвестор
  28 марта 2024, 12:16
  Head of Algonaft'$, надо ведь иметь контракт вечного фуча, а это 1000 баксов. Биржа считает на один бакс, надо пересчитывать на 1000 баксов.
  0
  - Head of Algonaft'$
    28 марта 2024, 12:18
    Активный Инвестор, ???? Чет вы меня запутали. Я сейчас на контракт 1000$ посчитал стоимость удержания в один год — получил 48% годовых. Вы хотите сказать, что мне надо ЭТИ 48 на 1000 умножить? Вы точно ничего не путаете?
    0
    - Активный Инвестор
      28 марта 2024, 12:31
      Head of Algonaft'$, нет, в процентах расчеты дадут одинаковый результат.
      ФАНДИНГ рубль_доллар в моменте = 12 копеек, если предположить, что он константа — то это 3.6 рублей в месяц
      но 30 дней для фандинга не бывает… он в выходные не считается
      0
      - Head of Algonaft'$
        28 марта 2024, 12:35
        Активный Инвестор, точно?! Не знал) надо читать документы. Но да же так получается 40+%
        0
  - Stanis
    28 марта 2024, 12:31
    Активный Инвестор,
    
    биржа считает на НОМИНАЛ контракта.
    контракт 1000$
    0
    - Активный Инвестор
      28 марта 2024, 12:35
      Stanis, а что МБ считает? Как вы опционами заработаете фандинг?
      0
      - Stanis
        28 марта 2024, 12:40
        Активный Инвестор,
        
        допустим, за день фандинг минус 100 рублей.
        
        можете продать пут или колл за 100.
        или условно авансом за 1000 на 10 дней.
        подход творческий )))
        +1
        Активный Инвестор
        28 марта 2024, 12:45
        Stanis, понял… пожертвовать премией опциона. Вариант в общем, но невкусный. Хотя, если подойти творчески, то можно и на фандинге заработать и всю премию сохранить.
        0
        Stanis
        28 марта 2024, 12:55
        Активный Инвестор,
        
        почему жертвовать?
        день прошел — фандинг ноль.
        
        а сохранить премию легко - покрыть ЛИПСом за 3000 или Si-09.25.
        
        но все нужно считать — ГО без единого счета резко снижает рентабельность всех операций.
        +1
        Активный Инвестор
        28 марта 2024, 12:56
        Stanis,
        ЛИПС
        это что?
        0
        Stanis
        28 марта 2024, 12:59
        Активный Инвестор,
        
        это LEAPS — долгосрочные опционы, вплоть до июня 2025 года.
        если у нас поза в ВФ )))
        0
        Fairman
        28 марта 2024, 12:55
        Stanis, ну это если стоять направленно в какую-либо из сторон. А если торговать фьючами волатильность, то фандинг влияния не оказывает
        +1
        Stanis
        28 марта 2024, 13:00
        Fairman,
        
        гипотетически да.
        но на долгосроке.
        0
- Roman Kass
  28 марта 2024, 12:25
  Head of Algonaft'$, Речь о юане!
  0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

11.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

11.01.2026

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...