Спокойно! Все хорошо

Сегодня RTSVX показал исторический (за свою непродолжительную историю) минимум 18.8, пока эту фразу писал 18,59!!! Уже никому не страшно. Рынок будет расти по 0,4% в день неограниченное количество времени.
Только вот почему улыбка стала ухмылкой остается непонятным ведь падения не будет, зачем покупать путы и тем более в них спрэды расшиять???

опционы фьючерс РТС

DSV

Москва

с 23 января 2013

13 Комментариев

Константин Дубровин
01 февраля 2013, 18:05
сдается мне что первые покупатели путов — обычно сгорают…
ну опытп подсказывает
+3
Svoyak
01 февраля 2013, 18:10
Баксы на всю котлету, гребаныйикибастус!!!
+4
- somebody
  01 февраля 2013, 18:12
  Svoyak, о! обновил в словаре словечко, давнооо не слышал — даже подзабыл ))
  +3
DSV
01 февраля 2013, 18:11
Я слегка подгорел в январе, еще в декабре купил июньские путы (волатильность то 22! ниже некуда))))
+3
- Гусев Михаил(debtUM)
  02 февраля 2013, 02:22
  DSV, как это некуда если RTSVX закрылся сёдня на 18.73
  так к экспиру можем увидеть 15-16 )
  0
  - DSV
    02 февраля 2013, 13:08
    Гусев Михаил(debtUM), в том-то и дело, просто мне самому смешно стало как я «увидел дно» на виксе и сразу набрал путов
    0
Vkt
02 февраля 2013, 00:29
Однако при всем при этом сейчас огромный разрыв между HV и IV.
Главная интрига — с какой стороны он схлопнется.
0
- Кирилл Браулов
  02 февраля 2013, 12:09
  Vkt, огромный — это сколько? У меня на тиках HV колеблется вокруг ближайшего IV. Огромного разрыва не видать.
  novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola01.png
  0
  - Vkt
    02 февраля 2013, 20:04
    Gusan, я имелл ввиду дневную HV. Она сейчас чуть не в 2 раза меньше IV.
    0
    - Кирилл Браулов
      02 февраля 2013, 20:42
      Vkt, а как считаете HV, на каких барах, за какой период, как в годовые переводите? Может я считаю неправильно. У меня в среднем за последние дни около 17% показывает. И это если в годовые переводить из предположения, что в году 252*14 торговых часов. Если считать будто 356*24 часов, то HV еще больше получается (25-26%).
      0
      - Vkt
        02 февраля 2013, 20:55
        Gusan, для меня не важна точность и методики оценки исторической волы. Иногда поглядываю на общедоступный ресурс www.option.ru/analysis/option#volatility
        0
        Кирилл Браулов
        02 февраля 2013, 21:15
        Vkt, «не важна точность» — даже если один метод показывает 10%, а другой 20%?
        
        На option.ru непонятно какой они бар берут. Если просто дневки (например, цену закрытия дня), то как-то слишком грубая оценка получается. Вы же не выравниваете дельту только раз в день? Внутридневную волу хорошо бы как-то включать в оценку.
        
        И похоже они считают HV индекса РТС, а не фьюча. Она конечно будет ниже. Но для дельтахеджа важна HV именно фьюча, а не индекса, имхо.
        0
- DSV
  02 февраля 2013, 13:11
  Vkt, мне кажется у нас ожидаемая всегда выше, на нашем рынке черный лебедь — не черный, ведь мы его всегда ждем
  0

Читайте на SMART-LAB:

💡 Скрытый потенциал ВК

🔹 Акции ВК в течение последних 1,5 лет колеблются в диапазоне ₽250-350. Чётко выражены три волны подъёма, которые сменялись коррекциями. Только что прошла очередная волна коррекционного снижения к...

ВТБ Мои Инвестиции

22.04.2026

Президент РФ отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам

«Страховка — хорошее подспорье, поэтому, может быть, с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку, с федерального уровня что-то делать....

Ренессанс страхование

22.04.2026

🏦 МТС Банк в гостях у Market Power

Уже завтра, 23 апреля в 13:00, к нам в студию придет банк, который можно назвать одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки. Ведь МТС Банк специализируется на розничном...

Market Power

22.04.2026

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...