Изображение блога
Алексей Ван <o-s-a.net>
Алексей Ван <o-s-a.net> Блог компании Os_Engine
23 марта 2024, 14:26

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Третья статья про то, как готовить наборы данных для тестов. В первой поговорили про пропуски свечек в данных. Во второй о времени начала и конца набора. Сейчас поговорим о том, как делать наборы данных с разных бирж в одном.

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Где это может понадобиться?

В любых вариациях межбиржевых арбитражей.

Сеты могут качать данные только с одной биржи. Однако тестировать межбиржевой арбитраж нужно одновременно на нескольких площадках. Да и в парном арбитраже это может пригодиться, включая таковые на индексе:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

1. Качаем данные с разных бирж в отдельные сеты.

Для примера скачаем два сета с одинаковыми бумагами. С Binance и ByBit:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Качаем пятиминутки с фьючерсной секции за два года.

Настройки по Бинанс:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Настройки по БайБит:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

2. Идём в файловую систему и соединяем данные в одной папке.

В файловой системе идём к exe-файлу OsEngine и рядом с ним находим папку Data. Внутри папки Data вы увидите папки соответствующих сетов данных:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Теперь нам нужно перенести данные из этих двух сетов в одну папку:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Переносим ТОЛЬКО файл со свечками! Внутри сета он находится в отдельной папке:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

А также дописываем к названию файла название биржи, чтобы было вот так:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

В итоге, папка с объединёнными данными должна выглядеть так:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

3. Запускаем тестер на объединённых данных.

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10 

И идём в эмулятор биржи:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Далее:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

  1. Выбираем тип источника – ПАПКА.
  2. Тип трансляции – СВЕЧИ.
  3. Указываем папку, в которой лежат данные.

 

4. Создаём робота и подключаемся к данным.

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Открываем уникальное окно робота и создаём новую пару:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Добавляем бумаги в пару – одну с БайБит, вторую с Бинанс:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

После чего можно запускать эмулятор биржи и смотреть, как торгуют роботы:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Внимательно смотрите пожалуйста на прибыльность по годам отдельно. Тема с парным межбиржевым изрядно деградирует, не смотря на вот такие чудеса в журнале:

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.

Наборы данных для тестирования межбиржевых алгоритмов. Торговля от индекса #10

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн