22 марта 2024, 09:20
Новый бенчмарк С120000 на Si-06.25 (продолжение)
Итак, вчера на самом крайнем страйке в опционном деске FORTS прошли первые сделки.
smart-lab.ru/blog/999630.php
На сегодня в моменте ОИ равен 100 и биржевой стакан вы видите.
Продолжение следует.
Прогноз будущего курса валюты помогает оценить текущую ситуацию на валютном рынке.
Присоединяйтесь!
smart-lab.ru/blog/999630.php
На сегодня в моменте ОИ равен 100 и биржевой стакан вы видите.
Продолжение следует.
Прогноз будущего курса валюты помогает оценить текущую ситуацию на валютном рынке.
Присоединяйтесь!
Прошу добавить замещающие облигации РЖД и бессрочные Газпрома.
Леечка, я буду держать. как и пятерку.
поглядел графики. перестану брать флоатеры. буду куплять офз 6-10летки. буду дюрацию котлеты увеличивать понемногу...:)) щас 3.06 года
ИМ, отлично!
Да… Ушатали.
tu-160, всему свое время, никто не будет разгонять в себе убыток. Видимо тоже выжидают
Тредер, Вот и шорти) не слушай меня)
Необычная трактовка сегодняшней "коррекции" Топ-менеджеры ЦБ и их близкие могли ситуативно заработать миллионы на сегодняшнем обвале курса рубля, силовики уже ведут проверки
По словам и...
Завтра растём или падаем по индексу ММВБ? АУ! Народ! Вчера какой то праздник посещаемости был что ли? А сегодня чё? Где все? На санках катаются? Так снега ещё особо нету! И ещё осень на дворе, а катат...
Отскок в Газпроме надолго ли ?
Как и говорил тут, отскок по индексу начался.
Газпром уже показал хороший рост (почти +4%) и даже закрепился по итогам дня выше сопротивления 117.80, но не стоит з...
за это время семь раз на «юг», потом на «север» и так несколько раз«протащать» si.
абсолютно верно!
поэтому это отличная возможность для спекулянтов и хеджеров реализовать свои стратегии.
«это серия на июнь 2025года, очень долгий период.»
но вармаржа начисляется/списывается ежедневно.
для хеджа в самый раз.
а спекулянты и «позиционные скальперы» могут хоть каждый день интрадейничать.
лично мне ближе 3-5 дневные сделки в спрэдах.
была бы только активность в стакане, а остальное дело техники.
например, вечный фьюч или любой календарный и покрыв его С120000 за 1000-1500, сразу получите подушку безопасности.
Купив
например, С120000 за 1000-1500 и продав С107000 (декабрь 2024) за 2500-3000, получите медвежий колл-спрэд.
Возможностей на опционах всегда больше чем денег!
" Возможностей на опционах всегда больше чем денег!"
вы меня не поняли!
допустим, у меня 1 млн. на счете.
а вижу перспективные стратегии на 10 млн!
и где мне взять в моменте недостающие 9 млн?
в общем, видит око да зуб неймет!
если вы пришли на рынок «за бабками» и прошли мимо опционов, вы просто упустили отличные шансы разбогатеть )))
справочно — БЕСПЛАТНОЕ плечо на опционах может быть 1:100000+ в отличие от ПЛАТНОГО 1:3 или 1:5 на фондовом рынке.
поэтому деривативы сверхдоходный и очень рискованный инструмент.
но осторожные инвесторы и трейдеры всегда могут выбрать консервативные стратегии с заранее ограниченным риском.
в этом и есть красота и мощь опционного рынка.
Торгует у меня робот сеточник вечным фьючем на юань. Всегда проблемой был выбор направления торговли, в связи с чем давно рассматриваю покупку соответствующего опциона для страховки от резких импульсов против позиции.
Например, робот набрал лонговую позицию при движении инструмента вниз, чем сгенерировал убыток. При наличии купленного пута где-нибудь выше этот убыток компенсировался бы прибылью от опциона. Вопрос только в управлении позицией, т.к. сделок с фьючерсом много, а аналогичное наращивание/снижение позиции в опционе — проблематично.
да, вполне рационально.
возможно, на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах на юань это реализуемо.
там появились ММы наконец.
но только не через ВТБ — там пока ТОЛЬКО изначальная покупка.
не хочу уходить в Финам или БКС ( ушел давно оттуда), поэтому практикую лишь покупку путов и коллов через ВТБ и продажу маржируемых опционов через других брокеров.
схема работает, но неудобно и требует больше ГО (((
ПО на юань на 05.04.24 — специально для вас
но ММ есть уже.
сам тоже буду тестировать, так как по ГО и комиссиям все адекватно.
Основной вопрос: как грамотней поступить?
Можно постепенно наращивать опционную позицию пропорционально росту фьючерсной, но тогда при разгрузке роботом необходимо будет продавать и купленные опционы.
Или сразу купить максимум опционов, эквивалентно максимально возможной позиции во фьючерсе (застраховаться с запасом), но в этом случае нужно больше средств отвлекать на ГО.
как лучше, не знаю.
сам обычно делаю хедж пропорционально.
так в самом деле меньше ГО будет.
насчет контрагента не уверен.
из личного опыта — нет нужного опциона или объема.
тогда что мешает локировать позу на фьючах другим дальним фьючом?
«замок» выручает в этом случае.
Пока решаю задачу торговлей в разные стороны на одном инструменте.
Варианты есть всегда.
«Stanis, С12000 — нет текого страйка )))!
… тЕкого страйка нет..
Абсолютно согласен! )))
все остальное есть!
в том числе и ехидничанье отдельных чатланок.
Все остальное при отрицательном изначальном МО — лотерейка и зигзаг фортуны.
Любую стратегию можно смоделировать в опционном калькуляторе и получить рассчитанный профиль доход/риск и точку безубыточности (ТБУ).
Разве можно нечто подобное получить по линейным акциям Газпрома, ВТБ и т.д.?
Там всегда 50/50 по матожиданию (((