quantrum - записи по тегу
Всего найдено: 31
Александр Румянцев
Александр Румянцев06 августа 2019, 15:29

Python в помощь тестированию структурных продуктов

Python в помощь тестированию структурных продуктов
Воодушевлённый статьёй с рекламой структурных продуктов на Хабре, адаптировал python-скрипт для их самостоятельного тестирования. Основная идея в том, что подобные продукты предлагают 100% защиту капитала.  А учитывая 10 лет бычьего рынка, исторические показатели подобных продуктов одурманивают безрисковым раем....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев11 декабря 2018, 22:34

Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX

Маркет-нейтральная стратегия на производных VIX
В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную стратегию из производных инструментов на индекса страха для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY.
Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев01 декабря 2018, 21:48

Простая стратегия с фундаменталом для Quantopian

Rendered by QuickLaTeX.com
Данный алгоритм появился из стороннего примера, найденного на Quantopian. Я его оптимизировал и сопроводил обильными комментариями на русском. Это не лучшее использование воронок (Pipeline). Но зато использует произвольные факторы (CustomFactor).
Всё это появилось по просьбе автора MindSpace....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев11 сентября 2018, 21:13

Защитит ли портфель от просадок крипты?

Защитит ли портфель от просадок крипты?
Ни для кого не секрет, что рынок криптовалют обладает феноменальной волатильностью, по причине своей молодости и отсутствию регулирования. На регулируемых рынках в борьбе с волатильностью помогает портфель, представляющий собой набор активов с периодической ребалансировкой....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев26 августа 2018, 23:36

Простой event-driven бэктестер, или как быстро потерять деньги на бинарных опционах

Простой event-driven бэктестер, или как быстро потерять деньги на бинарных опционах
В этот раз сделаем простой бэктестер. Начнём с бинарных опционов, так как у них примитивный принцип работы. Мы делаем ставку, а она на следующей свече выиграет или проиграет.
Также посмотрим на работу стратегии с Мартингейлом и опасность, которую она несёт....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев15 августа 2018, 21:52

Как Python помогает заменить финконсультантов

Как Python помогает заменить финконсультантов
В продолжение статьи о вреде избыточной диверсификации создадим полезный инструментарий️ по подбору акций. После этого сделаем простую ребалансировку⚖️ и добавим уникальные условия технических индикаторов, которых так часто не хватает в популярных сервисах....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев09 августа 2018, 14:31

Завещание Баффета или о чём молчат финконсультанты

Завещание Баффета или о чём молчат финконсультанты
У. Баффет завещал жене после своей смерти️ вложить все средства  в биржевой фонд ETF на S&P 500 (VOO) и жить в своё удовольствие️. Однако книги, интернет и финконсультанты призывают нас составлять диверсифицированные портфели с обязательным включением в них облигаций....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев02 августа 2018, 15:35

Индикатор KST и другие приключения с ROC

Rendered by QuickLaTeX.com
В этот раз повторим на Python индикатор KST (Know Sure Thing), созданный Мартином Прингом. Если вы подписаны на StockCharts.com, то вы получаете платную рассылку обзоров рынка от Джона Мэрфи и Мартина Принга. Принг в своих анализах постоянно ссылается на свой индикатор KST....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев25 июля 2018, 16:17

Простой бэктестинг Rate-of-Change (ROC) на Python

Rendered by QuickLaTeX.com
Данная статья продолжает цикл анализа простых стратегий со стандартными индикаторами. Тестируем стратегии в Quantopian, а пишем на Python. В этот раз мы сравним индикатор Rate-of-Change (ROC) и популярное пересечение скользящих средних SMA(50) и SMA(200)....Читать далее
Александр Румянцев
Александр Румянцев22 июля 2018, 18:30

Индикатор силы тренды TSI на Python

Rendered by QuickLaTeX.com
The trend is your friend. Одна из стратегий на рынке — это покупка активов в направлении тренда. Узнать тренд можно множеством способов и каждый имеет свои плюсы и минусы. Самый известный и одновременно рабочий способ определения долгострочного тренда — это 200-дневная скользящая средняя....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн