Индексы волатильности VIX и VXST находятся ниже плинтуса.
Конструирую очередной Volatility Catcher.
Позиция достаточно тупа, +3х сентябрьских пута с 30 дельтой, +1 сентябрьский фьючерс S&P E-mini. То же самое можно сделать на декабре.
Основная идея — рост волы хотя бы на 2 пункта....Читать далее

Неожиданно обнаружил летнюю распродажу подписки на OptionVue (по сути это аренда программы на определенный срок).
До 14 июля можно купить:

• месячную подписку за $85;
• годовую подписку за $850, т.е. 2 месяца бесплатно.

Что интересно в подписку входят опции:...Читать далее

Собственно позиция описана в последнем издании МакМиллана в Options as a strategic investments.
При низкой волатильности продается put, на эти деньги покупается call на VIX.
Проданы августовские 15 путы, куплены 19 колы.
Есть вероятность, что S&P нарисует двойную вершину и волатилность повысится....Читать далее

Переработка идеи Адрея Кузнецова
-1 Dec13 2300 Call
+1 Mar14 2250 Call
Идея заработать на дельте в случае роста какао. Волатильность сейчас низкая.
Пугает контанго на фьючерсах.
SEP 2204, DEC 2215, MAR14 2225.
По идее дальние фьючи будут расти медленее, чем ближние....Читать далее

На рынке долга происходят тектонические сдвиги.
Доходность 20 летних US treasuries растет. Большой вопрос, куда уходит бабло?
Пока не дорос до фьючерсов на US treasuries, частнику проще сделать опционную позицию на ETF, например TLT - iShares Barclays 20+ Year Treas Bond....Читать далее

Всем добрый день!
Возникла необходимость изучить аналитическую программу OptionVue7, юзаю демоверсию четвертый день и смотрю обучающие ролики на аглицком языке, процесс идет очень медленно… Решил обратиться к проффесионалам: кто может «разжевать» данный функционал за умеренную плату по скайпу?...Читать далее