Раннее писал о том, как наконец запустил обучение нейронных сетей в связке Metatrader+dll+R+Python+(Deepnet, Keras, Tensorflow и др).
https://smart-lab.ru/blog/1350243.php#comment19932474
Раз все теперь работает корректно, можно продолжить эксперименты....Читать далее

Именно такое название хотелось обозначить и закрыть свой “гештальт” в вопросе целесообразности (эффективности) использования каких либо “индюков” (индикаторы) или ML/DL при предсказании (найти в хаосе тренд) будущей цены на валютных парах.
Наверное, много, кто “гонял” оптимизатор и история, чтобы найти оптимальные параметры на какой-то срок, потом круг повторялся, когда все ломалось....Читать далее

Лето подходит к концу и я хочу рассказать о своём увлечении последних месяцев — машинном обучении (Machine Learning) на данных Московской биржи. Эта тема уже давно не даёт мне покоя и в этот раз я решил подойти более основательно — активно использовал новейшие языковые модели, типа Claude Sonnet 5, Gemeni 3....Читать далее

Небольшая заметка — посмотрел интересное видео около ML о том как адаптировать торговые стратегии к изменениям рыночного режима (regime changes).
И здесь основная проблема в нестационарности финансовых временных рядов, где статистические свойства (среднее, дисперсия и др....Читать далее

Попалась статейка на хабре
habr.com/ru/companies/airi/articles/1011256/
Статья большая, но самое интересное в конце.
Ежели кто в теме рубит и есть котировки на большую глубину — имеет смысл поковырять, адаптировать модельку.
Я бы поковырял — но котировок большой глубины в привычных местах на финаме и  мфд скачать не смог....Читать далее

Наткнулся недавно на интервью от сентября 2025 года с Эрни Чаном (Ernie Chan) — это известный эксперт в области количественных финансов и алгоритмической торговли, частный алготрейдер и управляющий. Они известен как квант (quantitative analyst) то есть специалист, использующий математические и статистические методы для разработки автоматизированных торговых стратегий....Читать далее

Я побывал на Perm Winter School '26, это такая ежегодная научно‑практическая конференция, объединяющая студентов, ученых и экспертов из финансовой, ИТ и экологической сфер. Она некоммерческая.
И если честно на ней я надеялся услышать что‑то вроде того что «ИИ уже почти научился зарабатывать на рынке, осталось чуть‑чуть шлифануть»....Читать далее

На прошедшей неделе в Москве состоялось мероприятие, посвящённое машинному обучению (Machine Learning) в трейдинге. Название мне показалось весьма злободневным: «ML в трейдинге: как выжить, если ты один, а против тебя — хедж-фонды с бесконечным бюджетом»....Читать далее

Прежде чем мы начнем копаться в серверах и ФОТе, давайте настроимся на правильную волну. DDX Fitness называет свою модель «Luxury Low-cost». Это звучит примерно так же концептуально, как в старом добром клипе «Ленинграда»:
Сколько? — 1300 — Ничесе, а что так дорого?...Читать далее

Чистый и компактный синтаксис вместо нечитаемого питоновского месива из случайных префиксов/методов/функций pref.fun(x)/obj.meth(d)/fun(b, d), с разными названниями и случайными сокращениями. 
Мульти диспатч и т.п. slicker.me/julia/julia_vs_python....Читать далее