SV with Jumps, симуляция цены за 1000 дней (цена последний график).
r[t+1] = Normal(μ, exp(s[t]))
s[t] = ω + φ (v[t-1]-ω) + σ ε[t] + σj J[t]
Параметры наугад, не калиброваны, но на первый взгляд боль менее похоже на настоящие цены.
Она не может повторить кластер/серию прыжков, прыжки случайны, но все равно получается боль менее нормально....Читать далее

Это симуляция EGARCH подобной SV модели. Первый график волатильность. Можно сравнить его с VIX и увидеть что он даже близко не похож. Можно добавить в него случайные прыжки в волатильность, и он станет чуть лучше, но все равно будут отличия. SVJ и SVVJ также не дают похожей картины....Читать далее

Всем вторник! Выпуск 417
Уже прошел месяц нового года, точнее пролетел прям шустро. Запомнился он не только морозами, но и крутыми прям яркими событиями в мире и на графиках. Начнем сегодня с сырьевых и не только товаров, потому что там произошли поистине знаковые, яркие и исторические движения....Читать далее

Всем привет!
С утра закрыл спекулятивную сделку по стратегии, которую описывал в бесплатном спиноффе твин пикса про фонду. Там же выложил рабочий стол  3 тф для ГМК под индикаторы клуба. 
Стратегия очень хороша чтобы отлавливать входы в выбранных акциях...Читать далее

Они используют странное предположение cor(log σt, rt) = δ где δ < 0 (leverage). Что после положительной прибыли — волатильность снижается, и чем больше прибыль тем больше она снижается. 
И что после взрывного роста скажем Нвидео, можно купить дешевый пут и зафиксировать прибыль, или дешевый кол и захватить будущую прибыль....Читать далее

Всем вторник! Выпуск 416
Сегодня будет последняя торговая сессия в этом 2025 году. Завтра торгов не будет, в нашей стране 31 число наконец сделали выходным, а это значит, что уже очень скора всем захочется чтоб и 30е число тоже было же выходным. Как и последняя в году торговая сессия, сегодня будет последний выпуск уходящего 25года, поэтому в нем будем говорить не столько про новости, они уже как-то поднадоели, и хочется уже праздника, а будем подводить итоги....Читать далее

Всем вторник! Выпуск 415
Какие новости на нашем рынке не произошли, которых все ждали. Так часто бывает, когда хочется, чтобы мир пришел, а он не приходит много лет. Довольно часто звучит уже никому не интересная фраза «значительно продвинулись в переговорах», которая означает ровное обратное, что никто никуда не продвинулся....Читать далее

Всем четверг! Выпуск 414
Начнем сегодня с Америки, потому что вчера там была главная новость недели, ФРС понизила ставку как того рынок и ожидал на 25 б.п. ФРС тут никого не обманула и ставку понизили до минимального уровня за три года, теперь главная долларовая ставка планеты находится в диапазоне 3,5-3,75% годовых....Читать далее

Всем понедельник! Выпуск 413
Главные новости все еще поступают от геополитики, а в ней ничего сильно нового за последние дни не появлялось. Единственным ярким моментом стали комментарии российского президента, о готовности войны с Европой, если ей это нужно, а так же резкие высказывания против проблем на море....Читать далее

Всем вторник! Выпуск 412
Главные новости точнее ожидания по-прежнему вокруг военного конфликта и его долгожданного урегулирования. Тут особых новых радостей не поступало, просто в целом пока остается умеренно позитивное настроение. Особенно на фоне бесконечных сообщений со словами «идут хорошо… прошли хорошо… хорошие шансы....Читать далее