Вечер добрый, коллеги! Есть ли смысл вместо покупки стрэдла зайти в одну сторону фьючерсом а в другую опционом, например шорт фьючерс + лонг 2 кол (или с другим соотношением), будет ли таким образом временной распад медленней, то есть покупка волы экономичней?...Читать далее

Идея накопления премии и затем трансформации позы в нейтральную безубыточную покупку давно не давала мне покоя, и вот решил реализовать. Сразу после январской экспирации были проданы февральские путы 62500, затем после роста ба до 83 проданы call 95000, позже немного добавил снизу и сверху....Читать далее

Уважаемые трейдеры!
Подскажите, пжлст, два простых вопроса:
Вопрос 1: К примеру, у меня 500 тыр. и я хочу купить стредл посредством покупки синтетики. Мой риск составляет 25%. Вопрос: сколько нужно купить опционов, чтобы на экспирацию при самом худшем варианте у меня сработал этот риск?...Читать далее

Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам....Читать далее

Открыт стрэддл на 180 страйке, причины таковы:
1) очень высокая волатильность, соответственно дорогие опционы.
2) неделя до экспирации, поэтому временной распад максимально действует.
3) после падения ожидаю небольшой консолидации, до фрс....Читать далее

Близится апрельская экспирация опционов, я не дожидаюсь её, фиксирую позиции раньше. Рынок позволил выйти в плюс, 11 марта 2011 годя я продавал стрэнглы, стрэдлы, и направленно вверх немного, при фРТС 190290, сегодня выходил при 201000, и всё равно в плюс, доходность около 12% к ГО+резервы....Читать далее