переоптимизация - записи по тегу
Всего найдено: 9
bascomo
bascomo07 августа 2023, 16:28

Overfitting в алготрейдинге

Когда я только начинал писать код, самостоятельно совершающий сделки на рынке, я столкнулся с тем, что стратегии со временем переставали работать. Впрочем, куда чаще было то, что разработанные и оптимизированные стратегии показывали доход только на данных для обучения....Читать далее
Павел Целищев
Павел Целищев01 ноября 2018, 19:08

Переоптимизация?

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией....Читать далее
Павел Целищев
Павел Целищев07 ноября 2017, 11:38

Оптимизация или подгонка?

Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок....Читать далее
Artemunak
Artemunak30 октября 2015, 22:11

Регулярная переоптимизация под последние данные?

Шалом алгонафты.
Наткнулся на интересный топик 
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=74159#Post74159
что-то не сохраняется нормально ссылка, чтобы перейти не надо кликать — надо скопипастить и вставить в браузер.
тема из раздела Беседка\Бытует мнение… (оптимизация)...Читать далее
Vkt
Vkt01 октября 2015, 13:47

Требуются переоптимизированные системы

С индикаторами и без, с кучей заоптимизированных вусмерть параметров, с кривой эквити, уходящей по экспоненте в космос.
Вообщем системы, которые по причине пероптимизации страшно торговать,  лежат они пылятся без дела и не жалко с ними расстаться....Читать далее
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев28 сентября 2015, 10:44

Сколько должно быть оптимизируемых параметров у стратегии

Написал коммент к посту — а получилось слишком много. Поэтому вот.
Суть вопроса: Автор VladMih возмущается, что все кричат, что оптимизируемых параметров должно быть как можно меньше, мол, их не должно быть вообще, а по факту уже сам выбор инструмента — это уже оптимизируемый параметр… И автор просил показать систему с 1-2 опт....Читать далее
VladMih
VladMih28 сентября 2015, 09:53

Оптимизация/переоптимизация роботов: сколько должно быть параметров?

 Когда начал осваивать роботостроение в ТСЛаб и общаться с биржевиками ММВБ, наткнулся на откровение, что робот должен иметь как можно меньше оптимизируемых параметров: "желательно 1-2 параметра, а в идеале НИ ОДНОГО".
Блин, «ржунимагу». Ладно бы  это  сказал один человек, но ведь целый хор поёт эту «песнь о трейдинге»… Уже так надули в ухи, что я и сам начал сомневаться — может они правы, а я за 10 лет не смог ума набраться?...Читать далее
Fedot
Fedot28 марта 2013, 12:59

Оптимизация и критерии переоптимизации.

Существует ли временной промежуток на котором переоптимизация не возможна? Мне кажется что такой промежуток должен существовать, критерием должно служить отношение самого промежутка к количеству совершонных сделок. Как вы думаете?
Всемирнов Алексей (Lemmy)
Всемирнов Алексей (Lemmy)27 августа 2012, 08:16

Индикатор соглашения, торговля очевидностей и переоптимизация МТС

       Опытным трейдерам, связанным с построением механических торговых систем (МТС), отлично известно, что переоптимизация МТС их убивает. На первый взгляд явление странное. Вот у вас есть простая торговая система, которая хоть и хорошая, но своими частыми ложными срабатываниями раздражает вас, так как вы считаете это ее несовершенством....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн