Оптимизация/переоптимизация роботов: сколько должно быть параметров?
Когда начал осваивать роботостроение в ТСЛаб и общаться с биржевиками ММВБ, наткнулся на откровение, что робот должен иметь как можно меньше оптимизируемых параметров: "желательно 1-2 параметра, а в идеале НИ ОДНОГО".
Блин, «ржунимагу». Ладно бы это сказал один человек, но ведь целый хор поёт эту «песнь о трейдинге»… Уже так надули в ухи, что я и сам начал сомневаться — может они правы, а я за 10 лет не смог ума набраться? Давайте попробуем разрулить этот вопрос — мне просто интересно, реально так думают все подряд или это мне так везет на интересных людей?..
Для начала определимся с понятиями
- Робот и ручная ТС (торговая система) — это синонимы (кроме «автоматизма»), и там, и там торговля «алгоритмическая», ибо система это и есть алгоритм;
- "Параметры" — переменные величины, являющиеся частью ТС и влияющие на её результативность.
Ручной трейдинг
Открываю я график со своей ТС, что я вижу? Блин, да график я и вижу! Это потом уже начинаю разбираться что показывают мои индикаторы или где находятся различные элементы Price Action, а сначала вижу то, что называется «текущее состояние рынка». Вижу есть ли серьезные движения, или может быть сильно зафлетило, или гепнуло пока спал… И всё это параметры, многие из которых мы отмечаем «на автомате», даже не задумываясь. Но они ЕСТЬ и их надо учитывать в трейдинге! Иначе наторгуешь… Т.е. по большому счету всё это (и это не один пункт) желательно добавить к понятияю «параметры». И они переменные, замечу скромно… Ну, вас же волнует при какй степени и продолжительности флета вы будете принимать сигналы? Значит только на этом уже 2 параметра — текущая волатильность и количество баров!Кого-то возможно заинтересует еще и «профиль тренда» — опять же сколько баров и пунктов прошла цена от разворота. Ну и т.д. и т.п.
ММВБ и Форекс
На форексе большинство считает, что хорошая ТС должна работать на любом инструменте, ибо все инструменты работают по одним РЫНОЧНЫМ законам, а не по законам одного инструмента. «Законы одного инструмента» — это нюансы использования на нём той же ТС, которая работает и на других инструментах. Разница лишь в том, например, что амплитуды движений разные и это не позволяет устанавливать везде одинаковые жесткие тейки и стопы. Но это жесткие, а если в процентах? Конечно, и на форексе мало кто обладает ТС, работающими везде и всегда. Но ТС, работающая на «группе инструментов» — это такая же привычная вещь, как поздороваться с соседом.
У биржевиков же столкнулся с тем, что в порядке вещей ТС под один инструмент! И один таймфрейм… Я сейчас не хочу спорить об этом, но замечу, уважаемые биржевики, что это также параметры! В количестве ДВУХ штук.
Считаю, что имеем уже не меньше двух параметров. Тогда что имеют ввиду те, кто делая робота под один инструмент/таймфрейм говорят о ТС без параметров? «Подогнали» под один инструмент и один таймфрейм, да еще и под один кусок рынка и… Они «не оптимизируют»… А исключение вечёрки? А отбрасывание первых баров для исключения гепов открытия? Это тоже не оптимизация?
Хорошо, а стоп и тейк «отрегулировать» надо? Это тоже два параметра, а то и четыре, ибо разные они могут быть для покупки и продажи.
А если робот делает 2-3 типа входов (ордеров), то четыре надо умножить на количество типов входов… Это уже сколько параметров.
В общем, хоть я и мог бы еще продолжить, думаю, что вы уже поняли мою растерянность, ибо у меня и «без параметров» (я ж никакие индикаторы не вспоминал!) получается немало параметров. Поэтому прошу объяснить про что это — «система без параметров»? Желательно без понтов, по человечески. А еще лучше — приведите пример ТС с 1-2 параметрами (совсем без параметров просить не осмеливаюсь).
но я даю фору «безпараметрщикам» )
Но оставлять вводимые параметры даже для себя, даже в самописанных советниках (роботах) стараюсь как можно меньше.
В МТ4 сталкивался с тем, что вводимые параметры менялись или исчезали в процессе работы советника, что приводило к неприятным моментам. Такие ордера имели меджики, которые советник не отслеживал и которые зависали, пока я их не обнаруживал.
Если правильно вас понял…
Входные параметры доступны для изменения из панели запуска советника.
Вполне вероятно, могут быть доступны с серверной части при установке там соответствующих плагинов.
Предварительно оптимизировав пару сотен этих самых параметров.
Интересно, остальные апологеты «неоптимизации» тоже имеют ввиду этот приёмчик? )
Но вы меня не поняли, перечитайте.
Я же исхожу из конкретики и собственного опыта.
А может и наоборот — свидетельствовать о том,
что это самый главный параметр.
П.С. В идеале вы должны математически доказать игру камень, ножницы, бумага. Кто решит найдет систему не требующую оптимизации.
Но если копнуть глубже, то в алгоритм можно заложить автооптимизацию любого количества параметров.
Вплоть до того, что робот сможет «на лету» менять параметры основных индикаторов. В мувинговой ТС, например, менять период МА в зависимости от текущей волатильности. В этом случае параметр отнесём к неоптимизируемым (вычисляемым)?
Интересный поворот заставили сделать последние 2 комментария. )
Если между периодом МА и волатильностью одна фиксированная функция, то нет оптимизируемых параметров. Но эта функция тоже может иметь и оптимизируемые параметры и сама быть таковой, если смотрим системы с разными функциями и отбираем лучшие.
Я как бы подразумевал, что функция вычисления(!) «волатильности» не является оптимизируемым параметром. А если Вы и эту функцию подбираете, то это уже оптимизируемый параметр.
Рад вас видеть в рядах смартлабовцев. Мы с вами как то в ВК спорили))) ДУмаю с вашим опытом вы и как роботостроитель-алготрейдер состоитесь.
Я о другом — чтобы не доводить «меньше» до абсурда, до нуля.
В посте я пытался поднять вопрос, касающийся РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИХ торговых систем, а не про теоретическую возможность торговать без параметров типа «купи и держи», генерации случайных чисел и тому подобной ереси.
— В системе 5 оптимизируемых параметров
— Параметры подбираются в ходе портфельного бэктестирования для 250 инструментов одновременно на 10-летней истории.
вижу так...
1 если для каждого из 250ти параметры индивидуально то подгонка… если для всех одинаковые то тоже подгонка ибо это обычная торговля пакета где вместо одной бумаги несколько...
2 надо максимум 2 параметрпа полюбому т.к тогда можно графически видеть результат
3 единственный вариант это делать отдельно проверку на переоптимизацию… т.е брать параметры не с потолка а дополнительно исследовать их на стабильность в зоне +-20%
параметры подбирались общие для всех 250 инструментов.
Статью было бы интересно посмотреть, если не затруднит — скинь плиз, когда будет возможность.
спасибо, интересный подход, попробую потестить. Только почему комиссы=0?
Хотя я бы не рассуждал так прямо «в лоб», всё-таки и от системы зависит, и от степени влияния на неё того или иного параметра. Но «в общем» если, то действительно можно говорить о такой взаимосвязи.
Вот только биржа в планы пока не входит.
А 20 дней — это вообще «черепашки» :0)
По мотивам вопроса Автора поста: мне кажется, любое категоричное суждение к вопросам системостроительства неприменимо.
То есть для определенного класса систем без множества параметров не обойтись и они не зло сами по себе. Для другого класса систем — другое отношение и к количеству и к смысловой нагрузке параметров.
Кстати, выбор рабочего таймфрейма — тоже параметр. В этом смысле VES2010 прав: день — это всегда день. А вот все остальное — это уже подбор.