Записи по тегу "опционы новичкам простыми словами"

Новичкам. Какой риск необходимо учитывать при торговле на Мосбирже опционами?

Всем привет.
Продолжаем прокачиваться в опционной теме по Саймону, на текущий момент прямая загрузка знаний в кору головного мозга составляет 78%.
Дошли до главы «кредитные риски опционных сделок» — каждый опционный новичок обязан ее прочитать и разобраться в чём там суть....Читать далее

На чем зарабатывают опционщики?

Всем привет.
Пока смартлаб бегает в поте лица, обсуждая зарплаты 200 тыс.в месяц и почему они столько не получают, находясь на этом сайте, я напишу очередной топик про своё любимое, про опционы.
Читаю Саймона, дошел до 260 страницы, прокачался в опционах уже на 65%....Читать далее

Новичкам. Что такое опционный смайл?

Всем привет.
Книга Саймона тяжело идет, каждую страницу после середины нужно прорабатывать очень долго, чтобы понять приблизительно хотя бы в чем там смысл, поэтому спотыкаюсь с завидной регулярностью. Сейчас нахожусь на 240-ой странице, это значит, что по теме опционов прокачался на 240/400=60%....Читать далее

Новичкам. Практические аспекты направленной торговли опционами.

Всем привет.
Продолжаем грызть опционную тему, сегодня рассмотрим моё любимое — направленную торговлю опционами (нам в помощь книга Саймона Вайна, у него там есть специальная памятка для направленной торговли).
Чтобы разработать «направленную» (не захеджированную базовым активом) опционную стратегию, отвечающую вашим ожиданиям, необходимо иметь сценарий, включающий в себя:...Читать далее

12 наблюдений из опционного мира.

Всем привет.
Дошел наконец-то в Саймоне до середины, теперь в плане опционов я прокачан на 50%.
В середине книги Саймон Вайн подводит итоги по первой части и пишет то, что не изложено ни в одной известной ему книге по опционам — свои наблюдения....Читать далее

Новичкам. Логнормальное распределение и допущения модели Блэка-Шоулза.

Всем привет.
В тот раз мы разобрались с темой нормального распределения, а сегодня попытаемся для себя разобраться с новой темой, еще более интересной. Она очень важная, поэтому будет много текста из книги Натенберга.
Насколько обосновано наше предположение, что цены базового актива распределены нормально?...Читать далее

Опционные "ноги" и их чтение

Возможно, материал будет ультра банальный, но мне это было не понятно первое время, поэтому считаю нужным написать.
Ноги — это графики доходности опционов, которые часто можно увидеть. Они нужны, чтобы понимать, что именно вы купили или продали и что с этим будет в разные моменты времени и цене фьючерса....Читать далее

Новичкам. Как подсчитать HV для фьюча Ri? Для чего нужна Дисперсия?

Доброе утро, страна (пока писал топик, было еще утро).
С вами снова опционный уголок и сегодня мы на половину спалим Грааль опционщиков, чтобы им больше жизнь малиной не казалась.
Классические опционщики бьют себя всё время в грудь, утверждая, что голые конструкции они не торгуют, голые конструкции торгуют видите ли лишь опционные лохи, а они, мол, такие крутые, торгуют волатильность....Читать далее

Новичкам. Опционы и Гауссово (нормальное) распределение.

Всем привет.
Продолжаем грызть тему опционов по книгам Саймона и Натенберга, сегодня добрались до темы волатильность.
Волатильность — это то, что отличает торговлю фьючерсами от опционов. Кто не знает как работает волатильность, по каким законам она живет, не сможет работать с опционами....Читать далее

Новичкам. Разбираемся с опционным doctor'ом. Изучаем греки: тету, дельту, гамму, вегу.

Всем привет.
Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).
Сегодня мы добрались до 11-ой Главы «Греки».
Изучив данный материал, окажемся на 150 странице книги, а это значит, что в теме опционов на текущий момент ваш покорный слуга прокачан уже на 150/400=38%....Читать далее