Ниже будет много бытовой терминологии и фривольных аналогий.
Фитнес-функция. Поиск каких-либо закономерностей всегда в качестве промежуточного шага содержит оптимизацию много-параметрической фитнес-функции (ФФ). От выбора ФФ зависит очень многое во время исследований....Читать далее

Любой скальпер знает, что круглосуточная торговля — глупость. Есть интервалы, где достигается высокая и стабильная прибыльность, поэтому различными способами находят эти интервалы. Например, при оптимизации всех параметров ТС перебирают еще и возможные временные интервалы (начало/конец)....Читать далее

В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.
На эту тему ранее были написаны небольшие заметки....Читать далее

Торговый робот должен (условно) удовлетворять следующим условиям:

• Совершать достаточно много сделок на интервале настройки (оптимизации).
• Показывать столь же стабильный результат вне интервала оптимизации.

 
Безусловно, эти требования ничего не гарантируют, хоть и несколько увеличивают доверие к потенциальным возможностям робота....Читать далее

Во время Оптимизации с целью лучшего подхватывания самой ТС имеющихся рыночных закономерностей желательно наличие механизма обхода черных/белых лебедей (случайные сильные убытки/прибыли на одну сделку).
Некоторые обходят их через данные о новостях — не торгуют там в Оптимизаторе....Читать далее

Добрый день, коллеги!
Ответ на вопрос дан уже в теме.
Ответ на вопрос: «Каким образом?»  тоже дам сразу – применяя регулярную Ротацию систем.
Читателям смартлаба, не желающим читать много букв и смотреть картинки, дальше можно не читать.
Предлагаю остаться только тем, кто хочет понять, как часто надо проводить Ротацию систем?...Читать далее

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 4 Тикер.
     Попробуем проверить, насколько хорошо те или иные тикеры торгуются с помощью торговой системы, построенной на индикаторах технического анализа. Для этого возьмем 32 тикера (ликвидные фьючерсы и некоторые акции Московской биржи)....Читать далее

Возьмем за основу исходный результат продажи месячных путов на SPY c доходностью 24% годовых и попробуем выжать максимум.
Изначально результаты теста были следующие:
Теперь оставим только входы на высокой волатильности:
Доходность возросла до 44%...Читать далее

Здравствуйте! 
Обращаюсь ко ВСЕМ ЗНАЮЩИМ СТОРЖИЛАМ
О системе
Трендовая, пробойная система. Рынки: NYSE, CME и Forex (Кто обладает информацией о том как в wealth lab загрузить котировки РТС — напишите пожалуйста в коментах).
Вопрос1 — время оптимизации и время на форвард тест:...Читать далее