Записи по тегу "Эксанта"

Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 4

Продолжаем вести позицию на недельные опционы на е-мини СП500 (начало цикла тут).
В чем идея: пробуем риск-реверсал (ака зигзаг) на американских опционах на е-мини.

Брокер Exante.
Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME....Читать далее

Опционный робот в Америке, EW2.CME.M2017, день 1

Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.

Брокер Exante.
Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней)....Читать далее

Опционный робот в торговле, SRZ6-Nov, день 12

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6,
начатый пару недель назад в этом посте.
Продолжает сохраняться раздвижка 10% между волатильностями HV < IV.
Это с одной стороны мотивирует нас удерживать позицию дальше и монетизировать тету....Читать далее

Опционный робот в торговле, SRZ6-Nov, день 5

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции в ноябрьской серии Сбербанка SRZ6, начатый на прошлой неделе в этом посте.
Позиция была сформирована слишком рано при неудачном наклоне улыбки. Мотивация состояла исключительно в том, что HV < IV аж на 10% волатильности....Читать далее