Времена, когда HFT были загадочными канули в лету, и сейчас многие из компаний имеют за спиной опыт, и даже некую репутацию. Прошло уже даже больше, чем лет десять, после их бума и самое время посмотреть на то, что сейчас там происходит, тем более, что Jane Street объявила, что за первые девять месяцев прошлого года чистая выручка от трейдинга у них была больше семи миллиардов долларов....Читать далее

На днях прочитал пост о том, что сейчас в алготрейдинге если и рулит, то ХФТ, и, желательно, чтобы прямое подключение к серверу биржи, свои ПЛИС непосредственно на бирже и пр., и пр. и пр.
Вот, тут недавно кончился фюьчерс Si-12.23. Ради интереса смоделировал на нем некую стратегию, и вот что выяснилось....Читать далее

Доброго времени суток.
Продолжаю.
Было найдено много явлений, на их основе, там где позволяли косты и проскальзывания созданы системы. Но в силу моей психологии я боюсь резких движений в плане аллокации капитала. Перевод из условного «портфельного» в свое алго был медленный, планировал года за 1,5 полностью перейти....Читать далее

Статья взята здесь.
The End of an Era?
www.tradersmagazine.com/news/equities/the-end-of-an-era-116709-1.html
Краткий пересказ своими словами.
Речь идёт про американский рынок.
У компаний, занимающихся ХФТ-торговлей упали прибыли....Читать далее

Многие почему-то уверены, что если они торгуют среднесрочно, то их роботам скорость ненужна и достаточно тормозных коннекторов с секундными летенси, типа им проскальзывания в 0.1% цены не важно. В далекие времена, когда у большинства не было нормального доступа и все торговали через медленные интерфейсы(а то и по телефону), действительно лишние несколько секунд не играли роли....Читать далее

Вижу, мода на роботов никуда не ушла, раз народ покупает готовых роботов в надежде на то, что они получат грааль. Попробую внести ясность в эту тему, а именно, почему бессмысленно покупать каких-либо роботов как товар или программу для заработка.
Так же расскажу, почему никто не будет распространяться, как работает алгоритм и как он зарабатывает деньги....Читать далее

Сегодня хочу поговорить об одной очень интересной платформе в которой можно создавать индексы и спреды в пару строк кода. И затем на основе этих данных котировать какой-нибудь инструмент. Про платформу в которой есть мультиконнект, в том числе Plaza 2 и SmartCom, которые позволяют оттестировать и торговать самые сумасшедшие стратегии на очень приличных скоростях....Читать далее

Ну а чего вы хотели? Объединение бирж денег стоило. За фортс уплочено столько, сколько он никогда бы и не заработал. Но отбивать с кого-то надо. Ну и поскольку мировой финансовый центр мы больше не строим, отдуваться приходиться своим.  Срочный рынок, своим либеральным отношением к роботам, давно глаза мозолил....Читать далее

В биржевой среде снова разгорается потухший было костерок скандала вокруг нечестного доступа на срочный рынок мосбиржи. Для тех, кто пропустил предыдущие серии этого многолетнего сериала, напоминаем, что давным-давно группа лиц, неустановленной религиозной принадлежности, наглым образом взломала биржевой роутер для самого что ни на есть прямого доступа к торговой площадке....Читать далее

WSJ: J.P. Morgan поддержал инициативу IEX по созданию новой фондовой биржи
    23 марта. (Dow Jones). Крупнейший банк США по активам будет сотрудничать со стартапом IEX Group Inc. в создании новой фондовой биржи, обещающей самые выгодные условия для инвесторов....Читать далее