Multi Knife – моя первая стратегия, публично назвать которую Граалем у меня хватило смелости. Подробно логику и структуру описывал здесь: smart-lab.ru/blog/978522.php.
Я много рефлексирую (чуть чаще, чем хотелось бы). Хвалить своё сложно 😅 В результате, появился этот пост....Читать далее

Subj
По результатам обсуждений последних дней увидел непонимание, цель этого текста — прояснить, расставить точки над й.
Непонимание касается того, каким образом я обновляю торговые алгоритмы и почему попытки повторить не увенчиваются успехом....Читать далее

Есть две стратегии на одна на фьючерсе Si, вторая на Br. Параметры фьючерсов существенно различаются (цифры с потолка): 
Si
Стоимость в рублях 80000
ГО 6000
Годовая дох.на истории 40%  
Макс просадка на истории 20%  
Bi
Стоимость в рублях 30000...Читать далее

Поиск прибыльных торговых правил — тема многогранная. Сейчас расскажу про свой сегодняшний подход к формированию портфеля стратегий для одного инструмента на примере индекса Московской биржи.
Сперва картинка:
Ей много лет. Хранится в компьютере под именем graal_001....Читать далее

Попробовал систематизировать причины, по которым портфель стратегий, загружаемый деньгами в равных долях, долгосрочно на порядок эффективнее, чем одна стратегия. Даже если портфель стратегий в среднем имеет доходность ниже, чем самая лучшая из используемых стратегий....Читать далее

Во-первых, говорить о корреляции стратегий, наверно, не совсем верно. Корректней говорить о связках стратегия-инструмент, или даже стратегия-инструмент-таймфрейм.
Думаю, не нужно напоминать о важности формирования нескоррелированного портфеля. Какие возможны подходы, вижу два:...Читать далее

Ровно год назад добавил один из счетов в профиль. Можно подвести некоторый итог.
 1.  Доходность по счету +46,5%. Максимальная просадка – чуть более 19%.Оцениваю, как очень неплохой результат, учитывая неволатильный и нетрендовый год. При этом доходными оказались лишь июль, август и ноябрь....Читать далее