Сбербанк акции

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

goozyman, ох… теорию вероятностей изучали в ВУЗе?

Igor Chodron, не только в вузе) но видимо тут эти знания лишние))

goozyman, ну хорошо, возьмём коня в вакууме и идеальную монетку, которую будем подбрасывать. Конь внимательно наблюдал за процессом подбрасывания, и увидел 2 выпадания орла подряд. Какие ожидания для третьего подбрасывания?
Либо я абсолютно не понял, каким образом вы можете выстроить стратегию с положительным мат ожиданием при подбрасывании монетки…
И, как правильно заметил Geist, такая игра не бесплатна, что вносит свои корректировки.

Igor Chodron, я не выстраивал никаких стратегий на монетке. Этот текст был к тому что наличие положительного матожидания не достаточно для плюсовой игры. Все это было ответом к комментарию про обнуляющихся дейтрейдеров. Вобщем на этом я дискуссию и заканчиваю.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

goozyman, ох… теорию вероятностей изучали в ВУЗе?

Igor Chodron, не только в вузе) но видимо тут эти знания лишние))

goozyman, ну хорошо, возьмём коня в вакууме и идеальную монетку, которую будем подбрасывать. Конь внимательно наблюдал за процессом подбрасывания, и увидел 2 выпадания орла подряд. Какие ожидания для третьего подбрасывания?
Либо я абсолютно не понял, каким образом вы можете выстроить стратегию с положительным мат ожиданием при подбрасывании монетки…
И, как правильно заметил Geist, такая игра не бесплатна, что вносит свои корректировки.

Igor Chodron, я не выстраивал никаких стратегий на монетке. Этот текст был к тому что наличие положительного матожидания не достаточно для плюсовой игры. Все это было ответом к комментарию про обнуляющихся дейтрейдеров. Вобщем на этом я дискуссию и заканчиваю.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

goozyman, ох… теорию вероятностей изучали в ВУЗе?

Igor Chodron, не только в вузе) но видимо тут эти знания лишние))

goozyman, ну хорошо, возьмём коня в вакууме и идеальную монетку, которую будем подбрасывать. Конь внимательно наблюдал за процессом подбрасывания, и увидел 2 выпадания орла подряд. Какие ожидания для третьего подбрасывания?
Либо я абсолютно не понял, каким образом вы можете выстроить стратегию с положительным мат ожиданием при подбрасывании монетки…
И, как правильно заметил Geist, такая игра не бесплатна, что вносит свои корректировки.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

goozyman, ох… теорию вероятностей изучали в ВУЗе?

Igor Chodron, не только в вузе) но видимо тут эти знания лишние))

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

goozyman, ох… теорию вероятностей изучали в ВУЗе?

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, ты описываешь скорей инвестирование, чем трейдинг. В инвестировании такое может быть потенциально и довольно длительный период времени.

Geist, вопрос ставится так, если берём инструмент который на протяжении ста лет растёт на 10% в год, комиссия брокера 0,01% сколько рандомных сделок я могу сделать в год, что бы моё мат ожидание оставалось выше 0?

goozyman, на мой взгляд, так вопрос ставиться не может, если не стоит задача изучать теорию сферического трейдинга в вакууме. Смысла никакого, это же чисто теоретическая модель.

Geist, да сферическая. Но это ответ на ваше утверждение что не обязательно мат ожидание отрицательное) тут мы скорее про то как максимально увеличить мат ожидание от Трейдинга)

goozyman, в целом, в реальном трейдинге, не сферическом и теоретическом, матожидание отрицательное, ровно так же, как и в казино. Но и там, и там его можно победить на конкретном отрезке времени.

Geist, Жаль MS не появляется. У него была система целиком основанная на статистике колебаний. Он бы многое сказал про системный трейдинг и матожидание.

Ramak, на мой взгляд, словосочетание «системный трейдинг» может применяться только в алготорговле. Там есть алгоритм, который выполняет то, что ему предписано, и это можно называть системным подходом. В ручном трейдинге даже самые дисциплинированные трейдеры будут неизбежно нарушать собственные же правила, кто-то чаще, кто-то реже.

Geist, тоже такого мнения. Или упрощенный вариант, который в проп-конторах, когда за спиной сидит начальник и бьет по голове.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, ты описываешь скорей инвестирование, чем трейдинг. В инвестировании такое может быть потенциально и довольно длительный период времени.

Geist, вопрос ставится так, если берём инструмент который на протяжении ста лет растёт на 10% в год, комиссия брокера 0,01% сколько рандомных сделок я могу сделать в год, что бы моё мат ожидание оставалось выше 0?

goozyman, на мой взгляд, так вопрос ставиться не может, если не стоит задача изучать теорию сферического трейдинга в вакууме. Смысла никакого, это же чисто теоретическая модель.

Geist, да сферическая. Но это ответ на ваше утверждение что не обязательно мат ожидание отрицательное) тут мы скорее про то как максимально увеличить мат ожидание от Трейдинга)

goozyman, в целом, в реальном трейдинге, не сферическом и теоретическом, матожидание отрицательное, ровно так же, как и в казино. Но и там, и там его можно победить на конкретном отрезке времени.

Geist, Жаль MS не появляется. У него была система целиком основанная на статистике колебаний. Он бы многое сказал про системный трейдинг и матожидание.

Ramak, на мой взгляд, словосочетание «системный трейдинг» может применяться только в алготорговле. Там есть алгоритм, который выполняет то, что ему предписано, и это можно называть системным подходом. В ручном трейдинге даже самые дисциплинированные трейдеры будут неизбежно нарушать собственные же правила, кто-то чаще, кто-то реже.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, ты описываешь скорей инвестирование, чем трейдинг. В инвестировании такое может быть потенциально и довольно длительный период времени.

Geist, вопрос ставится так, если берём инструмент который на протяжении ста лет растёт на 10% в год, комиссия брокера 0,01% сколько рандомных сделок я могу сделать в год, что бы моё мат ожидание оставалось выше 0?

goozyman, на мой взгляд, так вопрос ставиться не может, если не стоит задача изучать теорию сферического трейдинга в вакууме. Смысла никакого, это же чисто теоретическая модель.

Geist, да сферическая. Но это ответ на ваше утверждение что не обязательно мат ожидание отрицательное) тут мы скорее про то как максимально увеличить мат ожидание от Трейдинга)

goozyman, в целом, в реальном трейдинге, не сферическом и теоретическом, матожидание отрицательное, ровно так же, как и в казино. Но и там, и там его можно победить на конкретном отрезке времени.

Geist, «Оказаться в нужное время в нужном месте»©.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, ты описываешь скорей инвестирование, чем трейдинг. В инвестировании такое может быть потенциально и довольно длительный период времени.

Geist, вопрос ставится так, если берём инструмент который на протяжении ста лет растёт на 10% в год, комиссия брокера 0,01% сколько рандомных сделок я могу сделать в год, что бы моё мат ожидание оставалось выше 0?

goozyman, на мой взгляд, так вопрос ставиться не может, если не стоит задача изучать теорию сферического трейдинга в вакууме. Смысла никакого, это же чисто теоретическая модель.

Geist, да сферическая. Но это ответ на ваше утверждение что не обязательно мат ожидание отрицательное) тут мы скорее про то как максимально увеличить мат ожидание от Трейдинга)

goozyman, в целом, в реальном трейдинге, не сферическом и теоретическом, матожидание отрицательное, ровно так же, как и в казино. Но и там, и там его можно победить на конкретном отрезке времени.

Geist, Жаль MS не появляется. У него была система целиком основанная на статистике колебаний. Он бы многое сказал про системный трейдинг и матожидание.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, ты описываешь скорей инвестирование, чем трейдинг. В инвестировании такое может быть потенциально и довольно длительный период времени.

Geist, вопрос ставится так, если берём инструмент который на протяжении ста лет растёт на 10% в год, комиссия брокера 0,01% сколько рандомных сделок я могу сделать в год, что бы моё мат ожидание оставалось выше 0?

goozyman, на мой взгляд, так вопрос ставиться не может, если не стоит задача изучать теорию сферического трейдинга в вакууме. Смысла никакого, это же чисто теоретическая модель.

Geist, да сферическая. Но это ответ на ваше утверждение что не обязательно мат ожидание отрицательное) тут мы скорее про то как максимально увеличить мат ожидание от Трейдинга)

goozyman, в целом, в реальном трейдинге, не сферическом и теоретическом, матожидание отрицательное, ровно так же, как и в казино. Но и там, и там его можно победить на конкретном отрезке времени.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, ты описываешь скорей инвестирование, чем трейдинг. В инвестировании такое может быть потенциально и довольно длительный период времени.

Geist, вопрос ставится так, если берём инструмент который на протяжении ста лет растёт на 10% в год, комиссия брокера 0,01% сколько рандомных сделок я могу сделать в год, что бы моё мат ожидание оставалось выше 0?

goozyman, на мой взгляд, так вопрос ставиться не может, если не стоит задача изучать теорию сферического трейдинга в вакууме. Смысла никакого, это же чисто теоретическая модель.

Geist, да сферическая. Но это ответ на ваше утверждение что не обязательно мат ожидание отрицательное) тут мы скорее про то как максимально увеличить мат ожидание от Трейдинга)

goozyman, в целом, в реальном трейдинге, не сферическом и теоретическом, матожидание отрицательное, ровно так же, как и в казино. Но и там, и там его можно победить на конкретном отрезке времени.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, FXMM

Igor Chodron, кстати, в кризис падал

any_to_real, блин =( прост я сразу квартальные свечки смотрел

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, ты описываешь скорей инвестирование, чем трейдинг. В инвестировании такое может быть потенциально и довольно длительный период времени.

Geist, вопрос ставится так, если берём инструмент который на протяжении ста лет растёт на 10% в год, комиссия брокера 0,01% сколько рандомных сделок я могу сделать в год, что бы моё мат ожидание оставалось выше 0?

goozyman, на мой взгляд, так вопрос ставиться не может, если не стоит задача изучать теорию сферического трейдинга в вакууме. Смысла никакого, это же чисто теоретическая модель.

Geist, да сферическая. Но это ответ на ваше утверждение что не обязательно мат ожидание отрицательное) тут мы скорее про то как максимально увеличить мат ожидание от Трейдинга)

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, FXMM

Igor Chodron, кстати, в кризис падал

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, FXMM