Р70000 на Si как барьерный страйк
Пока валютные рынки нервно реагируют на военные и санкционные новости повышенной волатильностью, пока происходят удивительные истории с определением курса ЦБ и фандинга, барьеры относительного спокойствия и предсказуемости можно найти в опционных десках.
Есть такой постулат — цена учитывает все факторы, которые на нее влияют, в прогнозируемом диапазоне на будущий период.
Поэтому и видим, например, по опционам на декабрь краевые барьерные страйки С115000… С107000 и Р70000.
Чем может быть полезен такой страйк именно по путам?
Ждуны доллара по 70 руб. могут продавать его, если готовы на таком уровне его купить.
Вероятность такого сценария падения доллара составляет 3-5% от текущего уровня спот-курса.
Знатоки неттинга и спрэдов, наоборот, с удовольствием будут покупать этот страйк для экономии ГО и положительного сальдо в спрэдовых кредитовых комбинациях.
Время — деньги.
Текущие премии 100...300.
До декабря еще есть возможности построить стратегии с рассчитанным доходом/риском и получить планируемый финрез.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>