Опционы Si - арбитраж на экспирацию
Если у вас есть доступ к маржируемым и премиальным опционам без ограничений, то возможно построить простейший арбитраж на эквивалентные недельные, месячные или квартальные опционы.
Ведь БА у них разные — на спот и на фьючерс.
Значит, на контанго или бэкварде будет всегда разница цен, что и требуется для успешного арбитража.
Для этого нужно обе ноги сделать паритетными ( лотность МО и ПО разная), уточнить все комиссии брокера и биржи, выбрать наиболее подходящие страйки и даты экспирации.
График на схождение МО и ПО на 20.06.24 четко показывает, что расчетная цена на эту дату станет одинаковой и положительный финрез гарантирован ( кстати, доходность весьма радует).
Из личного опыта - если расчетная прибыль менее 50-100% годовых, то такие стратегии не применяются.
Еще такой момент - ММ могут периодически манипулировать ценами, чем они и занимаются, пока торгуются оба опциона.
Но такие аномалии нужно использовать для улучшения своего спрэда или просто игнорировать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Доллар рубль
-
Дмитрий Иванович, день длинный, может и снизится, а может и нет.
Prostak, да он вообще не понятно к кому обращается, сам с собой наверное ведёт беседу, как обычно.Big Swinging Dick, кто-то отчался и взял вчера лонг на 88500-88700, а сегодня, горько заплакав от отчаяния, скинул его на 89500-89300. И пош...
Иван Иванов, да там физики в лонг активно лезут, видимо и правда ожидают ракету, но что-то мне подсказывает, что их мечтам не суждено сбыться.
Кто-то таки отчаялся и начал скидывать лонг.
Big Swinging Dick, кто-то отчался и взял вчера лонг на 88500-88700, а сегодня, горько заплакав от отчаяния, скинул его на 89500-89300. И пошел оплакивать свою горькую судьбу на выходные.
sniper, завтра выходной, поэтому может и не выйти.
Prostak, в честь праздничка-то можно. :)Big Swinging Dick, С начало умирает счёт, потом надежда.
GRN, это точно, может умереть даже несколько счетов.
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
