Обратите внимание на контанго между спотом и фьючем. Сейчас оно меньше 0.3!!!!
Это критически малое значение! Нормальное 0.6, максимальное 0...
RiGs, За 35 дней до экспиры контанго 300 п. или 3% от ГО — это вполне нормально. За 60-90 дней до экспиры — контанго можно делать и 600-900 п. или 6-9% от ГО.
3% от ГО за 35 дней — это хорошая доходность.
А вообще летом здесь была бэквордация -3500 п. ( 35% от ГО )
Помню тогда вшортил ВФ USDRUBF и купил SI на -3500 руб дешевле. Через 1.5 мес. спред схлопнулся до 0.
Переход из контанго в бэквордацию и обратно в контанго — здесь уже никого не удивляет.