Доллар рубль

ахалай махалай и биды испаряются по волшебству и цена просто летит вниз

OlgaB, Ольга! Вот тут не могу с Вам не согласиться! Пора уже прощупать это лоёчки поподробнее

Давайте уже изменим паттерн — утром вниз, вечером вверх. Можно в этот раз не вытягивать уже, давайте уже лои обновлять

73000 и я по нулям. Выше — профит.

командор, крепкими матерными словечками ))

Xpyct Hanofumichi, бюджет а то чем наполнять?

кукловоды это что за фигня вы даже средняк не смогли сдвинуть! Может вы еще вверх потащите под налоги… пппцппцпцппцпц
где мои 10.5 по фьючу

командор, плохо. куканят только

рибята как дела… кажеца долар хочет в небеса, но чет не дает мне выйти в плюс…

Имеются американские акции в ФИНАМе, те, что еще были куплены напрямую на NYSE и не заблокированы.

Сейчас существуют способы уйти в кэш следующие:

— продажа акций -> доллары на внебиржевом рынке с большим спредом меняем в рубли (никаких лимитных заявок там нет, курс фиксируется банками и брокером) -> вывод рублей

— то же самое, только вывод долларов в банк финам с комиссией 3% -> в банке финам по курсу USD/RUB получаем рубли, в общем вариант хуже

— есть еще какой-то сергегированный брокерский счет у ФИНАМа, на который в теории можно перекинуть акции, продать в USD и попробовать торговать USD_CNY и др. До конца вариант не изучен

Может сталкивался кто, какие варианты уменьшить комиссию при выходе из акций США в кэш (рубль/доллар/юань) в ФИНАМе? интересны любые варианты, в т.ч. статус квала и тп

ПС в случае фиксации акций в долларах, при выходе за 10.000$ сразу конская комиссия за хранение, тоже не подходит

Весенний мастер-класс «Биржевой алгоритм» · 16 мая 2026 · Москва

Четыре спикера. Четыре темы. Волатильность, факторные модели, фьючерсные данные и 20 лет в тренде. На первый взгляд — разные истории. Но если слушать внимательно, все четверо говорят об одном: о том, как красивое упрощение однажды дорого обходится.

Волатильность — это не шум. Это язык.

Александр Горчаков начал с неудобного факта: большинство моделей предполагают нормальное распределение цен. Это удобно. Это неправда.

Приращения логарифмов цен описываются обобщённым гиперболическим распределением — с тяжёлыми хвостами, с памятью, с асимметрией. Рынок не подчиняется гауссовой кривой. Он просто не знает, что обязан.

После 2011 года рынок изменился структурно: корреляция дней стала отрицательной, средняя волатильность упала почти вдвое. Те, кто строил системы на данных до 2011-го и не заметил этого перехода, получили не то, что ожидали.

Ключевой драйвер индекса по Горчакову — отношение роста денежной базы к инфляции. Около двух — рынок растёт. Около одного — стагнирует. Не потому что так написано в учебнике. Потому что так было.

Взял в лонг чуток, давай ниже