Сегодня и завтра видимо уже ничего не будет, ну а следующем фьюче, понятное дело, рост.
Tverskoy_homyak, кому понятное?
Доллар рубль
-
Tverskoy_homyak, кому понятное?
GRN, отрицательный был полгода, вы проспали.
Tverskoy_homyak, не проспал, он продолжиться.
smart-lab.ru/forex/usdrub/goto_comment_18599429#comment18599429
- Сегодня и завтра видимо уже ничего не будет, ну а следующем фьюче, понятное дело, рост.
По нашим оценкам, рубль по-прежнему остается избыточно крепким, и мы сохраняем наш прогноз в 92 руб./$1 на конец года — Райффайзенбанк
Результаты внешней торговли РФ в июле, на взгляд экспертов, впечатляющие: по данным ЦБ, баланс товаров и услуг вырос сразу до $7,7 млрд, причем профицит торгового баланса ($13 млрд) стал самым значительным с марта 2024 года. Основные улучшения связаны с экспортом, который, по оценкам экспертов, вырос сразу на 14% м/м с исключением сезонности. Импорт в целом оставался стабильным: в августе он почти не изменился м./м.
«На наш взгляд, столь позитивные результаты по платежному балансу в июле — временное явление, — считают эксперты Райффайзенбанка. — Судя по комментариям ЦБ, в августе мог произойти рост импорта. По нашим оценкам, рубль по-прежнему остается избыточно крепким, и мы сохраняем наш прогноз в 92 руб./$1 на конец года».
Источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Опционный Арбитраж на Si, или точку встречи изменить нельзя
Среди многих разновидностей арбитража есть и такой — простой и прибыльный.
Доступный на нашем рынке.
Как его правильно обозначить, теоретики могут спорить — внутрибиржевой, межрыночный — БА разные, синтетический или горизонтальный спрэд, кэрри-трейд и т.д.
Суть одна — есть валютный спот, есть срочный рынок, есть опционы на курс доллара и опционы на фьючерс курса доллар-рубль.
Но в дату экспирации, например, завтра, расчетная цена в вечерний клиринг ПО и МО станет единой и позиция закроется автоматически.
Это к вопросу о ликвидности, спрэдах в стаканах и т.д.
Если вы видите разницу цен в 500-1000 пунктов, а она всегда есть из-за того, что БА разные — спот и фьючерс и волатильность тоже будет различной, то можно спокойно текущий базис фиксировать как потенциальный доход и закрываться досрочно или в дату экспирации.
О преимуществах стратегии судить вам.
Но мне всегда нравилась монотонная положительная маржа ).
Все изложенное выше видно на графике.
Опционы на Si, страйк колл 80000 — премиальный и маржируемый на 18.09.25
Авто-репост. Читать в блоге >>>в опционах волатильность зашкаливает так что может что то готовится
Михаил Кук, по опыту чем дороже опционы, тем выгоднее их покупать в среднем.- я маленькая лошадка и мне живется не сладко я несу большую ношу настанет день и я ее брошу
блин бакс растет, уборочная кончилась, очень хочется в пшеницу зайти
Михаил Кук, купи лучше овес )))
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
