Доллар рубль
-
Опционный Арбитраж на Si, или точку встречи изменить нельзя
Среди многих разновидностей арбитража есть и такой — простой и прибыльный.
Доступный на нашем рынке.
Как его правильно обозначить, теоретики могут спорить — внутрибиржевой, межрыночный — БА разные, синтетический или горизонтальный спрэд, кэрри-трейд и т.д.
Суть одна — есть валютный спот, есть срочный рынок, есть опционы на курс доллара и опционы на фьючерс курса доллар-рубль.
Но в дату экспирации, например, завтра, расчетная цена в вечерний клиринг ПО и МО станет единой и позиция закроется автоматически.
Это к вопросу о ликвидности, спрэдах в стаканах и т.д.
Если вы видите разницу цен в 500-1000 пунктов, а она всегда есть из-за того, что БА разные — спот и фьючерс и волатильность тоже будет различной, то можно спокойно текущий базис фиксировать как потенциальный доход и закрываться досрочно или в дату экспирации.
О преимуществах стратегии судить вам.
Но мне всегда нравилась монотонная положительная маржа ).
Все изложенное выше видно на графике.
Опционы на Si, страйк колл 80000 — премиальный и маржируемый на 18.09.25
Авто-репост. Читать в блоге >>>
в опционах волатильность зашкаливает так что может что то готовится
Михаил Кук, по опыту чем дороже опционы, тем выгоднее их покупать в среднем.- я маленькая лошадка и мне живется не сладко я несу большую ношу настанет день и я ее брошу
блин бакс растет, уборочная кончилась, очень хочется в пшеницу зайти
Михаил Кук, купи лучше овес )))
Доллар рубль
РУБЛЬ ДОЛЛАР. ДОЛЛАР РУБЛЬ. Весь ТА по паре. Идеи. Мнения. Стратегии. Настроения.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
