Доллар рубль

🚀 Доллар будет по ₽95 к концу года. Снижение ключевой ставки в сентябре. Акции без драйверов, дивиденды, бонды, недвижка. Воскресный инвестдайджест

Последняя неделя лета выдалась не слишком волатильной. Дефляция закончилась, рубль ведёт себя аутистично, акции тоже не особо бодрые, облигации ползут вниз. Трамп отдыхает от твитов, купоны по облигациям терпят унижение, которое также передалось и на дивиденды. Ситуация с дивами пока ни разу не классная, зато вы классные, и этот свежий дайджест специально для вас.

Это легендарный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много топового контента.

🏆 Рубль — аутист

Вообще не обращает внимание на ожидания экспертов. Изменение за неделю: 80,55 → 80,36 руб. за доллар (курс ЦБ 80,74 → 80,33). Юань 11,24 → 11,25 (ЦБ 11,19 → 11,27). Ждём доллар по ₽95 к концу года?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

эта вроде подходит, так как обучалось на такой же паре

Архипов Владимир, инерция — правильная тема.В импульсе происходит накопление и распределение объема.Макси объем в середине 2 шага цены.Всего в тренде 3 шага вперед.В коррекции 2 шага назад. 2 шаг в коррекции для манипуляции… те сбить стопы. Вся торговля опирается на новые перемены и их объем… Инерция -показатель скорости изменения объема в тренде.
\\ Поэтому прошу помочь разобраться в теме данного исследования.\\ Недостаток — 1 грань системы -сигнал? Всего граней 4 .1- размер участия в сделке. 2- стоп лосс .3- сделка .4- защита прибыли. Читай мои комменты.

Дональд Трамп дал лету ровно день, чтобы закончиться, в противном случае наступит осень

эта вроде подходит, так как обучалось на такой же паре

С трейдингом практически не знаком, занимаюсь разработкой программных решений.
Вдохновлённый теорией пузырькового состояния, и сделав предположение, что у цены на рынке есть инерция как у физического объекта — попробовал несколько вариантов как подготовить данные и какую архитектуру нейросети построить, вроде есть какой-то успех.
Обучалось на USD000UTSTOM2023 — данные за каждую минуту 2023 года. По последним 60 шагам предсказываем тренд направления цены в течение следующих 5ти минут.
Результаты обучения такие:
=== РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ===
Потери по инерции (MSE): 0.006449
Потери по направлению (BCE): 0.612085
Точность предсказания направления: 0.7300
Средняя предсказанная инерция: 0.9013
Реальная средняя инерция: 0.9057

Далее провёл дополнительную перепроверку:
1. ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА НАПРАВЛЕНИЯ:
Всего прогнозов: 169411
Правильных: 126161
Точность: 0.7447 (74.47%)

Матрица ошибок:
True 0 (↓) predicted as 0: 65485
True 0 (↓) predicted as 1: 18016
True 1 (↑) predicted as 0: 25234
True 1 (↑) predicted as 1: 60676

Средняя ошибка силы инерции: 0.0592

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ:
Всего сделок: 169324
Прибыльных сделок: 82077
Сделок с правильным направлением: 115947
Успешность: 0.4847 (48.47%)
Точность направления в сделках: 0.6848
Общий P&L: 180.2525
Средний P&L за сделку: 0.0011
Средний P&L в %: 0.0013%

3. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ТИПАМ СДЕЛОК:
LONG сделок: 78691
Успешность LONG: 0.5061
SHORT сделок: 90633
Успешность SHORT: 0.4661

4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СИЛЫ СИГНАЛА:
Сигнал [0.70-0.75]: 145 сделок, успешность 0.4759, точность напр. 0.6690
Сигнал [0.75-0.80]: 420 сделок, успешность 0.5786, точность напр. 0.6714
Сигнал [0.80-0.85]: 2075 сделок, успешность 0.4872, точность напр. 0.6593
Сигнал [0.85-0.90]: 62039 сделок, успешность 0.4900, точность напр. 0.7087
Сигнал [0.90-0.95]: 103658 сделок, успешность 0.4795, точность напр. 0.6711
Сигнал [0.95-1.00]: 886 сделок, успешность 0.6524, точность напр. 0.6772

Вроде как неплохой результат, но я не уверен, так как не знаком настолько глубоко с трейдингом.
Например есть вопрос — может ли такой процент успешности перекрыть затраты на процент брокера на сумму сделки?

Так же провёл обучение на настройками прогноза тренда на 1 минуту вперёд, результаты такие:
=== РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ===
Потери по инерции (MSE): 0.007061
Потери по направлению (BCE): 0.316872
Точность предсказания направления: 0.8728
Средняя предсказанная инерция: 0.8964
Реальная средняя инерция: 0.9004

Результаты дополнительной проверки обученной модели по 1 минуте:
Загружено 169488 записей
Период данных: 2023-01-03 04:00:00+00:00 — 2023-12-19 15:59:00+00:00

2. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗА...
Размерность матрицы признаков: (169488, 15)

3. ЗАГРУЗКА МОДЕЛИ...
Расчетный размер входа: 977
Модель успешно загружена с trained_inertia_predictor1min.pth

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗА С ИДЕНТИЧНЫМ РАСЧЕТОМ ЦЕЛЕЙ...

Делаем прогнозы для 169415 точек...

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ...

============================================================
ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ (ИДЕНТИЧНЫЙ РАСЧЕТ)
============================================================

1. ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА НАПРАВЛЕНИЯ:
Всего прогнозов: 169415
Правильных: 148505
Точность: 0.8766 (87.66%)

Матрица ошибок:
True 0 (↓) predicted as 0: 71206
True 0 (↓) predicted as 1: 12295
True 1 (↑) predicted as 0: 8615
True 1 (↑) predicted as 1: 77299

Средняя ошибка силы инерции: 0.0624

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ:
Всего сделок: 169275
Прибыльных сделок: 75265
Сделок с правильным направлением: 78295
Успешность: 0.4446 (44.46%)
Точность направления в сделках: 0.4625
Общий P&L: -5.8775
Средний P&L за сделку: -0.0000
Средний P&L в %: -0.0000%

3. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ТИПАМ СДЕЛОК:
LONG сделок: 89587
Успешность LONG: 0.4670
SHORT сделок: 79688
Успешность SHORT: 0.4195

4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СИЛЫ СИГНАЛА:
Сигнал [0.70-0.75]: 99 сделок, успешность 0.3838, точность напр. 0.3737
Сигнал [0.75-0.80]: 502 сделок, успешность 0.4044, точность напр. 0.4143
Сигнал [0.80-0.85]: 900 сделок, успешность 0.4156, точность напр. 0.4356
Сигнал [0.85-0.90]: 134851 сделок, успешность 0.4483, точность напр. 0.4689
Сигнал [0.90-0.95]: 32597 сделок, успешность 0.4307, точность напр. 0.4374
Сигнал [0.95-1.00]: 271 сделок, успешность 0.4834, точность напр. 0.4982

Хотя точность по 1 минуте выше, но доходность получается отрицательная, по 5 минутам положительная, хотя точность ниже, что для меня не совсем укладывается в голове… Поэтому прошу помочь разобраться в теме данного исследования.
Анализ результатов делал таким кодом:
# 6. ФУНКЦИЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ

def analyze_results(all_predictions, trade_results):
""«Детальный анализ качества прогнозов и торговых результатов»""

print("\n" + "="*60)
print(«ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ (ИДЕНТИЧНЫЙ РАСЧЕТ)»)
print("="*60)

# Анализ прогнозов направления
if all_predictions:
correct_directions = sum(p['correct_direction'] for p in all_predictions)
total_predictions = len(all_predictions)
accuracy = correct_directions / total_predictions if total_predictions > 0 else 0

print(f"\n1. ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА НАПРАВЛЕНИЯ:")
print(f" Всего прогнозов: {total_predictions}")
print(f" Правильных: {correct_directions}")
print(f" Точность: {accuracy:.4f} ({accuracy*100:.2f}%)")

# Матрица ошибок
actual_dirs = [p['actual_direction'] for p in all_predictions]
pred_dirs = [p['pred_direction'] for p in all_predictions]

if total_predictions > 0:
cm = confusion_matrix(actual_dirs, pred_dirs)
print(f"\n Матрица ошибок:")
print(f" True 0 (↓) predicted as 0: {cm[0,0]}")
print(f" True 0 (↓) predicted as 1: {cm[0,1]}")
print(f" True 1 (↑) predicted as 0: {cm[1,0]}")
print(f" True 1 (↑) predicted as 1: {cm[1,1]}")

# Анализ силы инерции
strength_error = np.mean([p['strength_error'] for p in all_predictions])
print(f"\n Средняя ошибка силы инерции: {strength_error:.4f}")

# Анализ торговых результатов
if trade_results:
total_trades = len(trade_results)
successful_trades = sum(1 for t in trade_results if t['success'])
correct_direction_trades = sum(1 for t in trade_results if t['correct_trade'])
success_rate = successful_trades / total_trades if total_trades > 0 else 0
direction_accuracy = correct_direction_trades / total_trades if total_trades > 0 else 0

total_pnl = sum(t['pnl'] for t in trade_results)
avg_pnl = total_pnl / total_trades if total_trades > 0 else 0
avg_pnl_pct = sum(t['pnl_pct'] for t in trade_results) / total_trades if total_trades > 0 else 0

# Разделяем LONG и SHORT
long_trades = [t for t in trade_results if t['direction'] == 'LONG']
short_trades = [t for t in trade_results if t['direction'] == 'SHORT']

print(f"\n2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ:")
print(f" Всего сделок: {total_trades}")
print(f" Прибыльных сделок: {successful_trades}")
print(f" Сделок с правильным направлением: {correct_direction_trades}")
print(f" Успешность: {success_rate:.4f} ({success_rate*100:.2f}%)")
print(f" Точность направления в сделках: {direction_accuracy:.4f}")
print(f" Общий P&L: {total_pnl:.4f}")
print(f" Средний P&L за сделку: {avg_pnl:.4f}")
print(f" Средний P&L в %: {avg_pnl_pct:.4f}%")

print(f"\n3. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ТИПАМ СДЕЛОК:")
if long_trades:
long_success = sum(1 for t in long_trades if t['success']) / len(long_trades) if long_trades else 0
print(f" LONG сделок: {len(long_trades)}")
print(f" Успешность LONG: {long_success:.4f}")

if short_trades:
short_success = sum(1 for t in short_trades if t['success']) / len(short_trades) if short_trades else 0
print(f" SHORT сделок: {len(short_trades)}")
print(f" Успешность SHORT: {short_success:.4f}")

# Анализ зависимости успеха от силы сигнала
print(f"\n4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СИЛЫ СИГНАЛА:")
strength_bins = [0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0]
for i in range(len(strength_bins) — 1):
low = strength_bins[i]
high = strength_bins[i + 1]
bin_trades = [t for t in trade_results if low <= t['pred_strength'] < high]
if bin_trades:
bin_success = sum(1 for t in bin_trades if t['success']) / len(bin_trades)
bin_direction_acc = sum(1 for t in bin_trades if t['correct_trade']) / len(bin_trades)
print(f" Сигнал [{low:.2f}-{high:.2f}]: {len(bin_trades):4d} сделок, успешность {bin_success:.4f}, точность напр. {bin_direction_acc:.4f}")

else:
print(«Нет сделок для анализа. Попробуйте уменьшить inertia_threshold.»)

return all_predictions, trade_results

10 лет относительно крепкого рУбля Сусин выдал:)))еще другой аналитик выдал прогноз, что 114 был последний вверх по баксику за будущие 10 лет :))господа — есть кому ответить или срачь продолжите товарищи -бабуины рэдпопые:))))

Трамп очень недоволен из-за недостатка договорнячка в крови и лежит в холодильнике, его заменили двойником

Августы для доллар/рубль
💱Август 2025-го не оправдал звание «опасного» месяца для рубля

По итогам августа рубль показал стабильность, несмотря на традиционно сложный для него месяц:

💱 доллар вырос всего на ₽0,0153 (+0,02%) до ₽80,33;

💱 евро прибавил заметнее — ₽2,17 (+2,4%), до ₽94,05;

💱 юань подрос на ₽0,18 (+1,61%), до ₽11,27.

«РБК Инвестиции» оценили ежегодную динамику курса доллара к рублю по итогам августа начиная с 1998 года и выяснили, что из всех августов, когда доллар рос, в августе 2025-го был зафиксирован минимальный прирост на 0,02%.

Но считать этот месяц самым успешным для рубля было бы неправильно, т. к. были годы, когда доллар вопреки августовской логике падал к рублю. Это было в шести случаях (2000, 2005, 2006, 2016, 2017, 2022).

📊 Исторический контекст:

💱 за последние 28 лет в августе доллар укреплялся 22 раза.

💱 самое тяжелое падение рубля в августе — дефолт 1998-го (+49,5% к доллару).

💱 второе по масштабу — август 2015-го (+10,55%).

В 2025-м «августовское проклятие» рубля не сбылось. Но аналитики ожидают ослабления курса российской валюты до конца года из-за ряда факторов. Каких факторов и какие уровни для валютной пары ожидаются.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

💵 Рубле-бакс #35, ой что будет в 4 квартале 🥵

35-я неделя торговли 2025 г. С начала года -41,55%.

Конец месяца, надо наверно что то написать.

Позы те же: си лонг, ртс лонг.

По си переложился в декабрьский фьюч со спредом 2250 (самая лучшая перекладка :), прошлые были по 4000 и 5000), итогось минус 11 000 пунктов просто так скушал коварный рынок. Не так пугающе это дело когда все таки не просто сидишь и ждешь а делаешь какие то сделки.

Ожидания на 4 квартал хорошие: данные, статистика, говорящие головы — все молвит в пользу ослабления рубля. Конечно вообще не хочется чтобы рубль слабел, но надо все таки в плюс выйти по году)). Меня устроит 90 рублей за бакс на конец года.

Консенсус по снижению ставки вроде 200 б.п., в спред фьюча это дело заложено (всего 3200 п.) а в самой цене что то не видно, возможно никто не может оценить насколько повлияет такое снижение на цену бакса. Гадать нет смысла, уж тем более мне, но думаю рубль ослабнет при снижении ставки (пора уж), по идее резко не должен иначе инфляционные ожидания, крики, паника и все усилия ЦБ в трубу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

интересно а какой минимальный порог далекости что бы не быть недалеким

Михаил Кук, метров 7.

интересно а какой минимальный порог далекости что бы не быть недалеким

Рубль сейчас это дерево, которое подгрызает бобёр.

Прогноз курс валют: РБК (по моему личному мнению) пишет бред Что пишет РБК и пишет ЦБ (РБК искажает заявления ЦБ)
Статья
www.rbc.ru/quote/news/article/68b0436f9a79472a581a725f

«Аналитики ожидают ослабления курса российской валюты до конца года из-за ряда факторов, в том числе из-за негативной динамики цен на нефть, возможного заметного сокращения объема продаж валюты со стороны ЦБ в рамках зеркалирования операций ФНБ,.. . »

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/68b0436f9a79472a581a725f?from=copy

Напоминаю,
В первом полугодии 2025 года
Банк России продал юани по 8,86 млрд рублей в день. 
Во втором полугодии 2025 года
ЦБ РФ продаёт юани по 8,94 млрд рублей в день.
Всего за 2025г ЦБ РФ продаст юани примерно на 2,2 трлн руб. 

ЦБ РФ заранее и на 1 полугодие, и на 2 полугодие писал о примерном объёме продаж юаней в день на полугодие.
По бюджетному правилу, покупает и продаёт валюту Минфин и заранее говорит о ежедневном объёме операций за месяц.
При чём тут  зеркалирование ?
операции ЦБ РФ не связаны с бюджетным правилом !

Вот информация на сайте ЦБ РФ
по поводу продаж валюты во 2 полугодии 2025г

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Август – тяжёлый месяц для рубля, говорили они… Скоро сентябрь настанет, причину почему доллар не вырос не смотря на отмену обязательной пр...

Федя Макинтош, ждуны 300 ждут, как и раньше, сначала 100 ждут. Сейчас пока боковик, который неизбежно перейдёт в медленный рост, который ускорится, вызовет панику и дикий рост. И чем дольше боковик, тем ближе и сильнее неизбежный рост. Вообще падения давно уже нет, ждунам комфортно.

Курс доллар / рубль в сентябре
Уже на следующей неделе наступает сентябрь, традиционно тяжёлый месяц для долларят – в школу пойдут.

Обещанный ими доллар по 90-120 в августе не случился. Одноклассники с них за это спросят.

Более взрослых экспертов по валюте тоже ждут неприятные разговоры про их прогнозы конца июля и начала августа. 😉

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Август – тяжёлый месяц для рубля, говорили они...
Скоро сентябрь настанет, причину почему доллар не вырос не смотря на отмену обязательной продажи валютной выручки экспортёрами придумали уже?

Куда пропадают долларисты (ждуны по 200-300)?

Как-то тихо стало тут.
Ждунов по 100+ не слышно что-то...

Вполне возможно, что ночью они слышат некий зов и уходят повинуясь ему к ближайшему лесу, там в чаще их уже поджидает одинокий силуэт и больше их никто не видит… 😱



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото идет на исторические хаи. Серебро обновляет максимумы за 14 лет.

Антон Сергеевич, ну вот и появились от вас бесплатные ценные советы)

Ivan Durnof, да разве же это советы. Это я просто предлагаю пообсуждать, может есть у кого мысли на этот счёт. Может вразумит меня кто аргументированно, я только рад буду.

В сентябре лои пойдём обновлять так понимаю, роста можете не ждать

Деньги текут туда где они могут вырасти, где есть потенциал роста. У них своя жизнь и свои законы) и человеческим понятиям тут делать нечего

Genda, обсуждая конкурентоспособность рублевой продукции, я предполагаю увеличение или уменьшение размеров экспорта, следовательно, притока ...

Антон Сергеевич, вы утверждаете, что анализируя конкурентоспособность рублевой продукции, можно предвидеть поведение линейки инструментов на любом интервале времени.

Давайте постфакт. Как объяснит конкурентоспособность рублевой продукции утреннее падение рубля на 0,5% и последующее падение доллара на 0,5%. Это очень важно тем, кто торгует фьючсом, отчасти интересно опционщикам и ВОООБЩЕ пофиг любителям нала.

Антон Сергеевич, а вы можете, обсуждая конкурентноспособность рублёвой продукции, предсказать перспективное движение пары? Уточните плиз.
В...

Genda, обсуждая конкурентоспособность рублевой продукции, я предполагаю увеличение или уменьшение размеров экспорта, следовательно, притока валюты на внутренний рынок, роста или замедления экономики, изменения инфляции и логично типа или нелогично тип действий регулятора по ключевой ставке, то есть стоимости денег. А отсюда курс на любом горизонте. Хоть налик, хоть опционы. Изменения иногда происходят очень быстро.

Фундаментал, теханализ все помещается в обсуждение. Горизонт планирования конкретного обсуждающего — главное. У меня, например 6мес, но с интересом читаю тут трендовиков, арбитражеров, внеутридневных, недельщиков и т.д

Genda, вы поверхностно воспринимает информацию, либо считаете других глупее себя. Естественно, что здесь идёт обсуждение курса. Вопрос вообщ...

Антон Сергеевич, а вы можете, обсуждая конкурентноспособность рублёвой продукции, предсказать перспективное движение пары? Уточните плиз.
Вы разговор ведёте про налик, фьючерс, опционы? Срочность взгляда имеет принципиальное значение.
То что для одного держать налик от 6 до 300 рублей 100 лет, для другого работать фьючами сроком до нескольких месяцев и третьему опционы на несколько дней ОООООООЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА!!! И всё это доллар-рубль!

Вы про какой инструмент из линейки активов на доллар-рубль речь ведёте?