Heinrich von Baur, Давай начинай меня убеждать что я всё делаю неправильно. Не может вести изо дня в день на протяжении длительного времени....
GRN, просто к общему сведению: даже если мы возьмём risk/reward = 0.1 и матожидание будет отрицательным, то это не означает что ты не сможешь 100 раз подряд забрать профит по сделкам с таким коэффициентом возврата. Такого случайное распределение, оно может быть каким угодно, что не превращает саму торговлю в формальную систему с предопределённым результатом, это всё ещё воля случая.
Про действительно показательную статистику следует говорить тогда, когда модель проработала не один год при самых разных рыночных обстоятельствах, когда она подтверждает свою робастность.