Доллар рубль

Stuart, валютные свопы — для серьезных юриков. Случайных там нет. И это совсем не Грааль.

Побывал на встрече с премиальными клиентами Финама. Прошла на крыше офиса компании с классными видами на московские крыши.

Коротко о чем говорили:

👉 Банк России будет снижать ключевую ставку, когда инфляция замедлится. Это будет еще не скоро.

👉 Среднегодовая официальная инфляция за 20 лет в России около 9%, то есть сейчас инфляция пока не достигла среднегодового уровня. При этом среднегодовая доходность индекса Мосбиржи полной доходности около 16%. Веский аргумент, чтобы потихоньку на этих уровнях начать перекладываться в длинные облигации, то есть фиксировать текущую доходность, сравнимую со среднегодовыми значениями доходности индекса акций.

👉 Не самой плохой идеей будет просто переложиться в фонд ликвидности (около 16%) или депозиты (до 22%) и подождать лучших времен.

👉 После остановки биржевых торгов валютой будет несколько курсов рубля: официальный ЦБ, кросс-курс, межбанковский, для клиентов банков, уличный и т. д.

Prostak, надеюсь купил 85500-?

Stuart, ну вот, все и выяснилось. Физики не в курсе, представители избушек (зазывалы) молчат. Зачем палить Грааль.

На свопах 144 млрд. рублей прошло. Кто в теме? Поясните движение денег по часам, плз.

Например, вчера получили рубли в 16-00, сегодня назад...

Тод/Том половину купленного с утра продали. Еще чуть-чуть и обвал в минус. У второго банка денег нет, чтобы удержать весь валютный рынок. Да...

сейчас вроде и кажется что удачно вышел, а через пару часов может и оказаться что продал слишком рано и цена улетела на 3% вверх =) сейчас м...

у костина радость теперь, после обратного сплита, акции его втб можно будет шортить ещё 10 лет =)

Недавно была бэквордация:
Eu-9.24 < EURRUBF
Si-9.24 < USDRUBF
CNY-9.24 < CNYRUBF (редчайшая ситуация по CNY, бэквордация и отрицательный фандинг).
Открывал позиции, писал в чатах.

Сейчас бэквордация осталась только в ЕВРО.

Считаю, что большинство дней, фандинг будет положительным.
Поэтому открыл и среднесрочные позиции вечный фьючерс — срочный фьючерс
(при одинаковых отклонениях, лучше CNY, но, фактически, больше расхождения по ЕВРО).

Такие отклонения, конечно, это временная аномалия из — за слива валют после объявления санкций на НКЦ.
Хорошая возможность заработать.

В кросс курсах тоже отклонения.
Один из примеров отклонений:

Si-9.24 = 85543
CNY-9.24 = 11,639
85543 / 11 639 = 7,34
UCNY-9.24 = 7,337

CNYRUBF = 11,503
USDRUBF = 85,58
85580 / 11 503 = 7,439
(7,439 / 7,337 = 1,014)
Через вечные фьючерсы, USD/CNY на 1,4% дороже, чем UCNY

Считайте расхождения в синтетике и пользуйтесь !
Сейчас приходят дивиденды — на них увеличиваю позиции на ФОРТС.

HKD перестал быть интересен после 12 июня.
Зато вечные фьючерсы стали ещё более интересны!

Завтра опять мясорубка, с утра медвежий фарш потом бычий все это перемешано лосятиной

Завтра опять мясорубка, с утра медвежий фарш ...

Stuart, не нарисуют. На следующей неделе выше, скорее всего, будет.

Stuart, это игра, налетай на хапок =) кто успел тот и молодец =)

Интересно играют Избушки. Все ждали вниз. А тут такое. Как бы 11,45 не нарисовали к обеду.

Интересно играют Избушки. Все ждали вниз. А тут такое. Как бы 11,45 не нарисовали к обеду.