ФЬЮЧЕРСНЫЙ "квадрат" на Si
Сегодня линейка фьючерсов на Si достаточна глубока — вплоть до декабря 2025 года.
С появлением «вечного» фьючерса появилось еще больше возможностей строить строить ФЬЮЧЕРСНЫЕ календари, бабочки и прочие спрэды на схождение/расхождение.
И даже кого-то пугающий фандинг в таких конструкциях становится более покладистым и смирным.
Общая идея проста — покупаем ближние ВФ и Si-6 /продаем дальние Si-12 на декабри 2024/2025 ( если видим контанго, но бывает и бэквардация).
Разница цен на общий БА привлекает и мотивирует на извлечение дохода.
Что их этого получается или может выйти — смотрим на графике.
Помним также про давно торгуемые
календарные фьючерсные спрэды ( спрэды между фьючерсами в квике).
Но там глубина всего на 2 квартала вперед.
Ликвидность на фьючерсах FORTS позволяет более активно применять LEAPS спрэды, и не только на валютных контрактах.
Имхо, «голубые» акции и драгметаллы тоже не стоит обходить вниманием.
PS — такой долгосрочный «квадрат» можно обвязывать краткосрочными недельными и месячными опционами для получения допдохода и снижения и так достаточно минимальных рисков.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>
