voix_kas, сложный вопрос))На графике виден крупный вид в 1000 ордеров и удары по рынку в его сторону. Больше я там ничего не вижу)) Нужно см...
Иван Иваныч, в данном примере акцент — на спред, поведение маркет-мейкера. Обычно (подчёркиваю, обычно) после пролива спред схлопывается, условно, посередине. Т.е. бид и аск равномерно подтягиваются относительно образовавшейся «дыры» в стакане. Но здесь мы видим мгновенное схлопывание в противоположную сторону.
