Доллар рубль

Суммирую все что сказали и что я понял:
фьюч дешевле спота это аномальная ситуация, так как очевидная возможность арбитража это брать в лонг...

Павел Земцов, полностью согласен со всем сказанным. К этому я пришел давно, особенно увидев контанго +6000п летом. Именно тогда я слил всю свою фьючерсную лонговую позу, слил все проданные путы и купил реальной валюты. Как оказалось, очень не ошибся, еще и 6р поимел.
Да, ребят, только реальная валюта, никаких фьючей. Фьючи только для КОРОТКИХ спекуляций, никак не до экспирации!!!

333V, Не путайте мировую конъюнктуру по нефти, в которой никто не виноват, и волюнтаризм ЦБ, который сознательно ведёт людей к убыткам

Автор слов, Вы не в теме. Это не конъюктура нефти была, а хорошо спланированная махинация англосаксонских банков по выведению ближнего фьюча на -37 долларов. При этом, нефтяной фьюч с экспирацией +1 мес стоил +20$, а фьюч с экспирацией +2 мес стоил +30$. То есть справедливая цена нефти тогда была +20...+30$ ( но никак не -37$ ).
В минус увели только ОДИН самый ближний к экспирации фьюч, в то время, как остальные ( с экспирацией +1 мес и более ) показали лои от +20$ и выше и то, краткосрочно ( 1 неделя ), а затем отросли до +40$ за месяц.
Ну какая собственно разница, кто кого обнуляет. Вам легче станет, если это будет родной ЦБ, а не Морган например? Или наоборот…

Доллар стал дороже доллара

     Доллар обстреляли и он сошёл с ума, поэтому продаётся дороже, чем уже в декабре.
     Вообще не хотел писать про грязную зелёную бумажку, но вынужденное удивление довело меня до чесотки. Заглянул я в премиум раздел смартлаба, а там содомиты открывают секрет заработка через фьючерс.
     Понимаю, это выглядит, будто бы я начал пить без вас, но поверьте вроде всё честно. Копировать я конечно же не имею право, но переписывать смысла нет. Вдруг ошибусь, а потом опять же козявка я буду. Однако суть в том, что доллар опять придумал какой-то конкурс мокрых маек трусов. Он взмыл фениксом сегодня до 64,6 рублей за доллар


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль не имеет смысла "ослаблять" до 70р./$
Всем привет!

Читаю тут на форуме частые высказывания про комфортность бюджета при долларе по 70 руб. за оный и решил немного покопаться в теме.
Тем более, что сегодня возился со своей табличкой по $/руб. В общем, заметил следующее: среднее арифметическое значение курса по с 1-го января по 10 октября уже равно 71,92 руб/$. Если сильно заморочиться и посчитать средневзешенный курс, то он будет чуть ниже, в районе 71, но не суть (прим. средневзвешенный отличается от среднеарифметического значения тем, что рассчитывается с учетом количества дней, которое действовал каждый из курсов валюты. Средневзвешенный является более точным показателем и используется при трансформации российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО).



Теперь, если взять календарь торгов биржи, то до окончания года остается 58 торговых дней, включая сегодняшний день, который еще не закрыт. И если курс будет в районе 64 руб/доллар, то среднегодовой будет 70 руб. Вуаля!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

15.12.2022 когда экспирация декабрьского фьючерса еще и срок выплат организациями страховых взносов, в т.ч. экспортерами, возможно будут про...

Кай Лёд, Это все-таки относится к адекватным сценариям. В таком случае, покупая в этот момент спот не останешься в проигрыше. Но мы, кажется, уже не находимся в парадигме адекватности

Согласно последнему письму ЦБ с разъяснениями, курс даже в случае остановки торгов будет считаться равным:
1) средневзвешенной цене из банк...

Andrey, то есть нарисуют как надо и люди правы…

Согласно последнему письму ЦБ с разъяснениями, курс даже в случае остановки торгов будет считаться равным:
1) средневзвешенной цене из банковской отчетности с 10 — 00 по 15 30 МСК
При отсутствии торгов на Мосбирже и отчетности:
2)средневзвешенной цене внебиржевых торгов USDTOM с 10 — 00 по 15 30 МСК

www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2659

15.12.2022 когда экспирация декабрьского фьючерса еще и срок выплат организациями страховых взносов, в т.ч. экспортерами, возможно будут продажи валюты, а т.к. рынок тонкий могут и уронить курс под экспирацию.

Павел Земцов,… Все может быть и походу никто, никакой регулятор, нас не защитит…
После того, как в 2020 г. у некоторых инвесторов нефтяные ...

333V, Да, вот и я держу свои вшивые 30 фьючей а перед глазами эта и стория про нефтяные фьючи стоит. Короче да, спасибо. Я решил для себя что завтра делать…

Суммирую все что сказали и что я понял:
фьюч дешевле спота это аномальная ситуация, так как очевидная возможность арбитража это брать в лонг...

Павел Земцов,… Все может быть и походу никто, никакой регулятор, нас не защитит…
После того, как в 2020 г. у некоторых инвесторов нефтяные фьючи закрыли на экспирации по -37$ за 1 контракт, они поняли, что ничего невозможного на рынке нет.
И что обнуление депоза — далеко не самое страшное, что может случиться.
А самое страшное, это когда они остались ещё должны брокеру по 5-50 млн.руб и теперь злые приставы покушаются на их квартиры, а у коко-то уже забрали.

Вывод: Когда решите взять на себя повышенные риски, всегда вспоминайте про нефть по -37$. Как в песне:

«C меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас — как холодом подуло»///

Павел Земцов, еще есть вариант резкого увеличения ГО, причем могут сделать и больше 100%. Писали выше, по фьючерсу сбера уже была ситуация с...

Кай Лёд, Афигеть. Это я упустил, да… спасибо

Инструменты стали нелепые. Фьючерс живущий отдельно от спота, а с учетом того, что он не поставочный, то чисто МММ. И спот абстрактный, купл...

Кай Лёд, Даже если спот виртуален, по правилам эксперации фьюча фьюч должен стать равен споту. Если бы у нас были деньги, чтобы купить спот, когда его уронят, то мы бы его немножко подержали и продали обратно, когда он вернулся бы выше к справедливому значению. Хотя тут ключевой вопрос — где оно это справедливое значение. Если сейчас фьюч — наиболее торгуемый инструмент, может это и есть справедливое значение? Тогда однажды уроненный спот уже не поднимется обрато. И этот вариант я бы тоже приветствовал, в нем бы была логика хотя бы

Суммирую все что сказали и что я понял:
фьюч дешевле спота это аномальная ситуация, так как очевидная возможность арбитража это брать в лонг...

Павел Земцов, еще есть вариант резкого увеличения ГО, причем могут сделать и больше 100%. Писали выше, по фьючерсу сбера уже была ситуация с ГО в 150%.

Павел Земцев думаем что на войну нужно много валюты, и нет приема против лома. Кто в длинную сидел тех отодрвли а вы пипсовщики думали вас н...

alta, Если я правильно разглядел вашу позицию за обилием эмоций, то вы считаете — крыть нахрен все позиции, ибо обманут все равно. Спасибо

Инструменты стали нелепые. Фьючерс живущий отдельно от спота, а с учетом того, что он не поставочный, то чисто МММ. И спот абстрактный, купленную валюту нельзя обналичить. Только в рубли по отдельному курсу в банке (смысл покупать валюту за рубли, чтобы снять рубли по курсу банка). А запреты шортов на споте не дают арбитражерам убрать аномальный отрицательный спред. Регулятора в принципе нет. ЦБ не видит манипуляций.

не хочу расстраивать, но рынок валютный перестал быть ликвидным, когда 1000 лотов просто роняют курс это хана… поэтому просто смотреть когда...

андрей лан, тогда мосбиржа потеряет значительную часть дохода.

Павел Земцев думаем что на войну нужно много валюты, и нет приема против лома. Кто в длинную сидел тех отодрвли а вы пипсовщики думали вас не отдерут, типа внутридневка непобедима? типа вам пофиг какой курс продал купил заработал? Езжайте с турпоездкой в Воронеж тамошние жители Вам расскажут что надо думать о нашем правительстве.

Суммирую все что сказали и что я понял:
фьюч дешевле спота это аномальная ситуация, так как очевидная возможность арбитража это брать в лонг фьюч и шортить спот. В эксперации должны сойтись, так как эксперация фьючерса устанавливается биржей по цене спота на третий четверг декабря в определенный известный временной промежуток.
Шортить бакс сейчас кто-то не может из-за ограничений брокера. Да и вобще — кому охота шортить и платить процент если оно потом все равно сойдётся. Однако, у нас явно проблемы. Против нас играет кто-то очень крупный и у него как минимум 3 варианта нас переиграть.
1. Если до момента эксперации правило фьюча либо торгуемость спота сломаются (смотри возможные санкции). Этого я, сидящий в лонге по фючам, все-таки не так боюсь. Если биржа не совсем охренела то она объявит ценой эксперации последний спот курс либо курс на международном рынке. Все это для нас фьючерных лонгистов неплохо.
2. Крупный манипулятор может в момент эксперации сильно надавить на спот продажами, так что эксперация пройдет по низкой цене. Мы все, кто во фьюче, можем подготовиться к такому сценарию только так, что у нас на этот момент должно быть много свободного кэша, чтобы купить спот именно в этот момент. Там вроде 5 минут дается, так что успеть то успеем, но кэш прям очень нужен. Я этим думаю озаботиться сейчас. У меня 30 контрактов и на счете как раз где-то 1.7 млн. Казалось бы хватает, но тут надо понимать, что этот гад может заранее и фьюч вниз погнать и непонятно, сколько денег у меня останется чтобы выкупать искусственно продавленный спот. В идеале мне, например, надо не 1.7 а 3.4 иметь к моменту эксперации.
3. Совсем херовый сценарий. Манипулятор просто может нас всех свозить в любой день до эксперации в отрицательную зону и отмаржинколить всех, даже таких как я, у кого позиция полностью покрыта. Судя по его мощности он может все. Дела очень херовы, ребята.
Это все. Я лично, честно, пока раздумываю, впрягаться в эту битву или нет. при моих 30 контрактах пока мои потери (или недозаработанная прибыль) на этом разводилово около 120к. Если нас реально скатают в минус и отмаржинколят, то мои потери будут пару лямов. Сами видите. Времена дикие. Все может быть и походу никто, никакой регулятор, нас не защитит. Что думаете, народ?

хоть бы сша не признало россию государством спонсором терроризма а то ъвообще будет валютным торгам писец окончательный. Чет Макфол бегает втирает повсюду то надо признать и зеленский ему подквакивает :( Когда уже Пүтин выйдет хотя бы на 70 за бакс. Сколько можно издеваться над россиянами? кудринские ножницы так называемые разрыв между курсом валют и ценами на товары просто уже на 360 градусов кртанулись

рынок валютный перестал быть ликвидным, когда 1000 лотов роняют курс это хана… поэтому смотреть когда толпа лонгует, а юрики шортят и вставать с юриками, примерно в 80% это прибыль… сегодня манипуляция читалась очень легко на сишке, а вот спот уже отдельно ходит и это просто мосбиржа не хочет терять деньги ибо все лонгуют и 3000 п в сишке это много… посмотрим, что будет, но думаю конец этой эпопеи будет печальный, торгов фьючерса не будет, а спот уже будет никому не нужен

Нет, просто москухня монополист. В отличии от буржуиний у нас одна биржа. Нет конкуренции. Купив что-то в стакане на мосбирже, продать это можно только в том же стакане.

Происходящее лишь говорит о системном кризисе биржевой деятельности. Кризис настолько масштабный, что «помидорами» отделаться не получится.

DimaS_EKB, а как торговать га бирже тем, чего нет в стране.

Валерий Бакаев, это какой брокер прислал? А юань то за что?

Нет слов приличных