Доллар рубль

Бакс попер к 79-80.

Rinat Z, 78300 пройдет, возможен прокол, я даже наличные продам на 79-80, если дойдет

А мы тем временем подошли к очень важному моменту для курса российского рубля.

В еженедельном обзоре говорил вам о Волне Вульфа в районе 78. Сейчас она полностью достроена.

В трейдинге есть правило, которое я называю правилом старшего таймфрейма. Т.е. если что-то большее показывает на лонг, не стоит шортить по меньшим основанием т.к. вероятность движения уже подорвана.

Так что я бы не шортил тут сишку в текущей ситуации в любом случае… Но вот спекулятивно удерживать ли баксы тем кто брал их на коротке тоже большой вопрос. Если бы новостей и политики совсем не было, всё было бы проще в моменте.

Если волна будет сломана это будет последним аргументом в пользу того, что у нас очень жёсткий медвежий рынок. Но я изначально не думал что всё будет очень быстро. Т.е. пилообразные движения и большие откаты на медвежьем рынке это нормально. Так что подумать в любом случае есть над чем.

Пока что просто привожу вам то что вижу. Мысли противоречивые в моменте.

пепелище ЕВРОПЫ

хватит поднимать валюту

Лонги переносить планируете или на выходных какие разборки планируются?
Какие мысли?

ЮлияDecotrader, да вот, в очередной раз шортануть думаю) Хотя, консолидация кажется заканчивается, а хорошая цена для шорта очень может быть заманухой.

Артур Грос,
даже не думай шортить) хочешь шортить продай 1 колл, хотя бы цена входа будет лучше и заодно убедишься шортить фьючом ща не стоит)

Олайвир Стокс, а шо такое? Реально риск гэпа вверх к понедельнику? Война всё такое? В целом да, пусть даже после этих позиций на 500 руб с контракта откатится, если существенный риск, не стоят они того.

Артур Грос,
ещё как вариант — продать колл + купить фьюч, на росте взлетит волатильность — захочешь — продать ещё колл, на откате выкупить проданный у него как раз временная стоимость к тому же упадёт, вообщем, на росте станет понятно что дальше

Олайвир Стокс, мне как то поплохело как услышал слова кол и опционытак то да, я понимаю про что речь примерно. Но блин, в опционы я пока совсем не решился лезть) Но сообщение сохраню, чтоб потом разобраться, за это спасибо!)

Артур Грос, Реально тема интересная, поверь тёте Юле!!! Особенно если сразу в дебри не лезть, а аккуратно начать работу с ними. Я просто ими сейчас занимаюсь более детально чем раньше ( давно-давно))

ЮлияDecotrader, я как услышал однажды, что там математика хорошая нужна, я сразу перекрестилсяа с ней у меня больше интуитивные отношения) Ну и продавать опционы на сколько я понял не следует уж точно) Это неограниченные убытки. Типа страхуешь. (застрахуй братуху) А покупая, приобретаешь билетик в шастье)

Артур Грос,
можно все активы воспринимать как залоги с рыночной ценой, опцион тогда является неким контрактом на базе такого залога, фьюча, например. у фьючерса неограниченная прибыль и неограниченный убыток, риск модель биржи такое не любит, так и сам фьючерс не приносит выручку, а лишь изменяет цену линейно при изменении цены базового актива, опционы позволяют ограничить бесконечную прибыль, получив за это выручку от продажи временной стоимости опциона-контракта, либо продать такой контракт с обязательством выкупить залог по фиксированной цене, в таком случае, для продавца опциона снижается цена конечной покупки залога, в конечном итоге, цены на опционы расчитываются на волатильности и временной стоимости, в последние дни жизни опциона их временная стоимость очень быстро падает, бывают такая безумная волатильность стоит, что продав опцион, можно его после очередного клиринга купить гораздо дешевле просто из-за снижения волатильности, а фьюч может всё это время простоять на месте

продажа опционов позволяет их выкупать назад, высвобождая залог, проданный обеспеченный залогом опцион не создаёт дополнительные требования по залогу

моё заблуждение: риски биржи можно понять исключительно через опционы, поскольку на рынке контрактов торгуется не цена, а риск

Олайвир Стокс, в итоге важно ведь определить вероятности, будет стоять или двигаться и то как это будет происходить. Опционы расширяют палитру тактических приёмов. К чему сам пришёл пока, что наиболее вероятно определять: короткие движения и длинные (колоколообразная распределения). Миг времени почти лишён фундаментала. Тогда как за сохранность долгосрочной изменчивости лежит на некотором объективно факте, который даже не обязательно знать. И во всём этом, всегда чётко ограничивать убыток.

Вряд ли я в тему ответил, всё же мои познания скромные в этом плане. Но абстрактно говоря, пока так вижу картину.

хватит поднимать валюту

максим иванов, ждём стремительный слив бакса🤪

Сема, Как давно ждёте?

Лонги переносить планируете или на выходных какие разборки планируются?
Какие мысли?

ЮлияDecotrader, да вот, в очередной раз шортануть думаю) Хотя, консолидация кажется заканчивается, а хорошая цена для шорта очень может быть заманухой.

Артур Грос,
даже не думай шортить) хочешь шортить продай 1 колл, хотя бы цена входа будет лучше и заодно убедишься шортить фьючом ща не стоит)

Олайвир Стокс, а шо такое? Реально риск гэпа вверх к понедельнику? Война всё такое? В целом да, пусть даже после этих позиций на 500 руб с контракта откатится, если существенный риск, не стоят они того.

Артур Грос,
ещё как вариант — продать колл + купить фьюч, на росте взлетит волатильность — захочешь — продать ещё колл, на откате выкупить проданный у него как раз временная стоимость к тому же упадёт, вообщем, на росте станет понятно что дальше

Олайвир Стокс, мне как то поплохело как услышал слова кол и опционытак то да, я понимаю про что речь примерно. Но блин, в опционы я пока совсем не решился лезть) Но сообщение сохраню, чтоб потом разобраться, за это спасибо!)

Артур Грос, Реально тема интересная, поверь тёте Юле!!! Особенно если сразу в дебри не лезть, а аккуратно начать работу с ними. Я просто ими сейчас занимаюсь более детально чем раньше ( давно-давно))

ЮлияDecotrader, я как услышал однажды, что там математика хорошая нужна, я сразу перекрестилсяа с ней у меня больше интуитивные отношения) Ну и продавать опционы на сколько я понял не следует уж точно) Это неограниченные убытки. Типа страхуешь. (застрахуй братуху) А покупая, приобретаешь билетик в шастье)

Артур Грос,
можно все активы воспринимать как залоги с рыночной ценой, опцион тогда является неким контрактом на базе такого залога, фьюча, например. у фьючерса неограниченная прибыль и неограниченный убыток, риск модель биржи такое не любит, так и сам фьючерс не приносит выручку, а лишь изменяет цену линейно при изменении цены базового актива, опционы позволяют ограничить бесконечную прибыль, получив за это выручку от продажи временной стоимости опциона-контракта, либо продать такой контракт с обязательством выкупить залог по фиксированной цене, в таком случае, для продавца опциона снижается цена конечной покупки залога, в конечном итоге, цены на опционы расчитываются на волатильности и временной стоимости, в последние дни жизни опциона их временная стоимость очень быстро падает, бывают такая безумная волатильность стоит, что продав опцион, можно его после очередного клиринга купить гораздо дешевле просто из-за снижения волатильности, а фьюч может всё это время простоять на месте

продажа опционов позволяет их выкупать назад, высвобождая залог, проданный обеспеченный залогом опцион не создаёт дополнительные требования по залогу

моё заблуждение: риски биржи можно понять исключительно через опционы, поскольку на рынке контрактов торгуется не цена, а риск

хватит поднимать валюту