золото

Начать торговать
  2. Аватар 333V
    333V, Ну и вы считаете это минусом, а кто то наоборот строит на этом свои стратегии и считает это плюсом.
    Ну и что такое фьюч — это цена ожи...

    Кружиин Олег, Не, я как раз считаю это БОЛЬШИМ ПЛЮСОМ. Чем больше будут такие спреды, тем мне лучше. И желательно ещё чтобы они интенсивно сдвигались — раздвигались ежедневно, как гармошка, на которой ММ играет. Тогда прибыль будет хорошая идти.

    Контанго — значит большинство ожидают что со временем цена на спот будет выше

    ////////////////////////////////////////////////////////////

    А это самое большое заблуждение. Это не ожидание роста цены. Например, если все фьючи акций на 4% за квартал дороже самих акций, то это вовсе не значит, что все ждут их роста. На падении рынка будет тоже контанго, что и на росте рынка. Чисто ставка ЦБ, вложенная во фьюч.
    Ответить+ 1
  3. Аватар Anton Palyhc
    Кружиин Олег, на каждой бирже своя ставка привлечения денег.
    Где-то меньше, где-то больше.

    Дюша Метелкин, вставай в шорт, поддержи компанию
    Ответить 0
  4. Аватар Кружиин Олег
    Кружиин Олег, На всех биржах разница в процентах + 0.5 + 1% за квартал, а на ММВБ на ряде фьючей +10 +15% за квартал. По золоту +3% примерно...

    333V, Ну и вы считаете это минусом, а кто то наоборот строит на этом свои стратегии и считает это плюсом.
    Ну и что такое фьюч — это цена ожиданий участников рынка (очень упрощенно):
    Контанго — значит большинство ожидают что со временем цена на спот будет выше
    Бэквордация — наоборот.
    Так как фьючи торгуются на разных рынках то и ожидания разные, плюс игры ММ…
    Ответить 0
  5. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, спрэд плавает, по факту. Он может быть схлопнут даже заранее. Неужели так сложно согласится с банальным эмпирическим наблюден...

    Heinrich Baur, вы меня не хотите услышать, не могу продолжить пока вы не прочтете что я вам написал…
    Ответить+ 1
  6. Аватар Heinrich von Baur
    Heinrich Baur, он линейный в случае неизменности ставки привлечения денег.
    При изменении ставки — меняется.
    Отражается в цене фьючерса кажды...

    Дюша Метелкин, спред плавает, по факту. Он может быть схлопнут даже заранее. Неужели так сложно согласится с банальным эмпирическим наблюдением? Я же не спорю, что ММ закладывает определённую премию. Просто рынок состоит не только из мэйккра, но ещё и из тейкера, под которого мэйкер временно подстраивается.
    Ответить 0
  7. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, Вам и говорят о том, что нет ежедневного, он — спред может быть завтра больше чем вчера и я заработаю на этом. Основное схлоп...

    Кружиин Олег, спред может быть любым
    Но одна его составляющая — а именно временной распад контанго — неизменна.
    Ответить+ 1
  8. Аватар Кружиин Олег
    Heinrich Baur, я не понимаю о чем вы со мной спорите.
    То, о чем я говорю, входит в ценообразование фьючерса.
    Вы можете этого не видеть из-за...

    Дюша Метелкин, Вам и говорят о том, что нет ежедневного, он — спред может быть завтра больше чем вчера и я заработаю на этом. Основное схлопывание идет именно в последнюю неделю, а до этого плавное стекание и коррекции :).
    И опять же это может и считает кто то кто в позиции от начала торга фьюча до экспирации, у меня не более 2-4 дней…
    Ответить 0
  9. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, я спорю с тем, что он не ежедневный, но линейный. Это просто корректировка вашего тезиса.

    Heinrich Baur, он линейный в случае неизменности ставки привлечения денег.
    При изменении ставки — меняется.
    Отражается в цене фьючерса каждый день на открытии торгов.
    Это база ценообразования фьючерса
    Ответить 0
  10. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий. С этим не надо спорить, это просто надо ...

    Heinrich Baur, вот вы людей путаете, они вам плюсуют даже…
    Ответить+ 1
  11. Аватар Heinrich von Baur
    Heinrich Baur, я не понимаю о чем вы со мной спорите.
    То, о чем я говорю, входит в ценообразование фьючерса.
    Вы можете этого не видеть из-за...

    Дюша Метелкин, я спорю с тем, что распад не ежедневный, но линейный. Это просто корректировка вашего тезиса.
    Ответить 0
  12. Аватар 333V
    333V, Я же написал — не вник сразу!!! Перечитал — понял о чем речь.
    Только возникает вопрос, а почему ММВБ если это норма для фьючей на всех...

    Кружиин Олег, На всех биржах разница в процентах + 0.5 + 1% за квартал, а на ММВБ на ряде фьючей +5 +10% за квартал. По золоту +2% примерно за квартал. По серебру +3%, по газу и +10 +15% — это норма. Чувствуете разницу? Я уже не говорю про плечи, вшитые в ГО. Там кратно этот процент увеличивается.
    Ответить 0
  13. Аватар Дюша Метелкин
    333V, Я же написал — не вник сразу!!! Перечитал — понял о чем речь.
    Только возникает вопрос, а почему ММВБ если это норма для фьючей на всех...

    Кружиин Олег, на каждой бирже своя ставка привлечения денег.
    Где-то меньше, где-то больше.
    Ответить 0
  14. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, на практике спред плавает и что на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий. С этим не надо спорить, это просто надо ...

    Heinrich Baur, я не понимаю о чем вы со мной спорите.
    То, о чем я говорю, входит в ценообразование фьючерса.
    Вы можете этого не видеть из-за того, что есть другие факторы, влияющие на цену.
    Но ежедневный распад контанго никуда не девается
    Ответить 0
  15. Аватар 333V
    Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий.

    Heinrich Baur, Это хорошо. Можно добавить позицию тогда лесенкой. На арбитраже это работает на ура ( в отличии от усреднения на рынке )
    Ответить 0
  16. Аватар Кружиин Олег
    Кружиин Олег, Я и говорю — ЗАВУАЛИРОВАННАЯ. Её нет в отчётах. Но, есть в виде сужающегося контанго каждый день.
    Простой пример.
    ИИ купил по ...

    333V, Я же написал — не вник сразу!!! Перечитал — понял о чем речь.
    Только возникает вопрос, а почему ММВБ если это норма для фьючей на всех биржах
    Ответить 0
  17. Аватар Heinrich von Baur
    Heinrich Baur, именно что каждый день.
    Это учитывается в утреннем гэпе

    Дюша Метелкин, на практике спред плавает и на следующий день может быть даже выше чем в предыдущий. С этим не надо спорить, это просто надо видеть.
    Ответить+ 1
  18. Аватар 333V
    333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи

    Кружиин Олег, Я и говорю — ЗАВУАЛИРОВАННАЯ. Её нет в отчётах. Но, есть в виде сужающегося контанго каждый день.
    Простой пример.
    ИИ купил по 2000 в Альпари по цене спота.
    Вы купили в ту же самую секунду на ММВБ по 2025 ( там контанго +25$ )
    Оба продержали до экспирации. Курс не изменился на споте и составил 2000 в день экспиры.
    В день экспиры на ММВБ цена = цене спота.
    В итоге — ИИ вышел в 0. А у вас будет убыток -25.
    Суть ясна надеюсь. Покупая на ММВБ Вы переплачиваете примерно +0.05% в день.
    Ответить+ 1
  19. Аватар Дюша Метелкин
    Дюша Метелкин, держатели платят за разницу — да, это правда, но не обязательно каждый день. Она может как увеличивается, так и уменьшаться в...

    Heinrich Baur, именно что каждый день.
    Это учитывается в утреннем гэпе.
    Просто цена может пойти вверх или вниз, поэтому наглядно это не видно
    Ответить 0
  20. Аватар Heinrich von Baur
    Кружиин Олег, это разница в цене базового актива и фьючерса.
    Вы ее платите при покупке.
    И каждый день по копеечке она уходит из цены актива....

    Дюша Метелкин, держатели платят за разницу — да, это правда, но не обязательно каждый день. Разница в цене может как увеличивается, так и уменьшаться во времени. Но к цене исполнения спред обязан схлопнутся.
    Ответить+ 1
  21. Аватар pusjona
    SpeakerGD, Она в любом случае будет рыночной комсой. Единственный способ её не платить, это если ваша лимитка простоит в стакане хотя бы 0.0...

    333V, и по этому тоже я не работаю на мосбирже ((((
    Ответить 0
  22. Аватар SpeakerGD
    Ну что, золото опять тянут в лонг перед шортом на новостях?
    Ответить 0
  23. Аватар Дюша Метелкин
    333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи

    Кружиин Олег, это разница в цене базового актива и фьючерса.
    Вы ее платите при покупке.
    И каждый день по копеечке она уходит из цены актива.
    Она нигде не отражается, замаскирована в вариационке
    Ответить 0
  24. Аватар SpeakerGD
    SpeakerGD, Она в любом случае будет рыночной комсой. Единственный способ её не платить, это если ваша лимитка простоит в стакане хотя бы 0.0...

    333V, понятно, спасибо)
    Ответить 0
  25. Аватар Кружиин Олег
    333V, Ну не знаю, у меня в отчетах брокера ни разу такого списания не было — только комиссия брокера и биржи

    Кружиин Олег, Блин не разобрался сразу, а если наоборот фьюч дешевле — бывает и такое. И при торговле всегда смотрю на разницу со спотом да и перехожу на следующий контракт минимум за неделю
    Ответить 0
  26. Аватар 333V
    pusjona, спасибо, да, так выставляю, в случае срабатывания стопа снимается рыночная комса)

    SpeakerGD, Она в любом случае будет рыночной комсой. Единственный способ её не платить, это если ваша лимитка простоит в стакане хотя бы 0.001 сек. А у Вас лимитки сразу попадают на сделку в бид или офер. И время сделки = времени выставления лимитки. Это всегда рыночная комиссия, какими бы вы заявками не выставляли стопы ( лимитными или рыночными ).
    Ответить 0

золото

Форум для обсуждения золота
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

Новости золото

Поиск
A...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ....

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги