Юань Рубль
-
Можно предположить, что с экспирацией сентябрьского юаня, в декаборьском появится больше ликвидности для арбитража, который уже сейчас может зафиксировать будущие 4-5% прибыли, что в свою очередь приведёт к снижению бэквордации. Ещё и с бесплатным левереджем во фьюче, доходность за три месяца, с учётом хеджа, может выйти почти в 25%, и будет странно, если окажется, что это мало кому будет нужно.
Фандинг в Квике - терзают смутные сомненья
В кои то веки решил проверить — а как там фандинг копится и... ничего не понял.
Привожу скрин, такие вводные:
CNYRUBF лонг +100 лотов,
цена закрытия вечернего клиринга на графике в 18:45 (5 минутка) 12.974,
текущая цена CNYRUBF 12.951
фандинг отрицательный -0.0295, т.е. на мой лонг должно накапать +2950 руб,
В итоге ожидаю
Вармаржу= ТекущаяПереоценка + Фандинг
(12951-12974)*100 + 2950 = +650
а в Квике вижу — 3900!!!!
плиз, покажите где я ошибаюсь.
Еще смущает в Квике параметр Эффект.цена.поз. = 12.990 это что за цена такая? на закрытие не похожа.
Есть подозрение, что именно Эффект.цена.поз. изменяется при фандинге:
Эффект.цена.поз.=ЦенаЗакрытия + Фандинг
но блин в моем случае она должна быть:
Эффект.цена.поз.=12.974 - 0.0295 = 12.944 но в квике вижу 12.990!!! т.е. ухудшение позиции при плюсовом фандинге.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дефицит юаней сохраняется, бэквордация в евро и в юане. Интересное кино под экспирацию !!!Дефицит юаней
RUSFAR CNY уже 87,55 годовых.
Жёсткая бэквордация
В моменте,
CNY-9.24 = 12.955
CNY-12.24 = 12.460
EUR-9.24 =101181
EUR-12.24 = 100311
Предлагаю обсудить текущий прикол под экспирацию.
С уважением,
Олег
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- ЦБ РФ курсы 18 сентября 2024 г.
Курсы валютвалюта 18.09.2024 19.09.2024 Китайский юань1 CNY 12,9226 12,9451 Доллар США1 USD 91,4292 91,6712 Евро1 EUR 101,5057 102,0390
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- 📈Юань достиг 13 руб впервые с 18 апреля 2024г
📈Юань достиг 13 руб впервые с 18 апреля 2024г
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Пока на самом деле мы видим кальку на июньский сценарий.
Ещё прилично могут укатать декабрьв декабрьском пошли в «последний и решительный» шорт
Prostak, когда ж они переложатся то
Бэквордация должна быть в 10 % или 13000 пунктов. Если брать ставку по юаню в 60% и рублю в 20%. Текущая бэквордация будет только рости
Михаил Лермонтов, ставка по юаню 60% означает для банка абсолютную убыточность вложений в юаневые облигации и кредиты, и необходимость срочного избавления от этих активов.
Бэквордация должна быть в 10 % или 13000 пунктов. Если брать ставку по юаню в 60% и рублю в 20%. Текущая бэквордация будет только рости
Сергей Соколов, 1) я торгую фьючами. Т.к. 30 фьючей на юань безопаснее, чем 30 000 юаней. Есть свобода маневра+ если юани забанят, то фьючи ...
Иван Иванов, Однако, в 2009 он (Сбер.) умудрился крепко мне карманы вывернуть...
Керимов продавал через биржу свой пакет акций, шло сильное падение цены… еще немного и ...
пришлось принудительно выйти из него… вернуть удалось лишь часть портфеля...(.
Так что со Сбером я не дружу, чисто принципиально.
Есть и другие бумаги.
Сейчас сижу жду падения цен по всему фронту… еще месяца 4 точно сидеть придется...
в общем только после Нового Года войду...
Хотя, если юань на бирже прикроют как доллар и евро, то в коридоре где нибуть по работаю...
возможности есть смотрю...
В общем посмотрим.- 18 сентября 2024 г. Cтавка RUSFAR CNY.
Ставка по однодневному репо в юанях.
RUSFAR ON CNY
Последняя ставка:
18.09.2024 12:30:01
87.55%
RUSFAR ON CNY
Ставка:
13.09.2024 12:30:02
43.94%
USFAR ON CNY
Ставка:
12.09.2024 12:30:01
12.5%
RUSFAR ON CNY
Cтавка:
11.09.2024 12:30:01
11.39%
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Юань Рубль
CNYRUB — валютная пара юань/рубль. Форум для обсуждения валютной пары юань/рубль.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
