Юань Рубль

Волна [iv] продолжает свое формирование и подходит к важному диапазону. Жду завершения [iv] и начало волны [v].

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

По данным Банка России, за первые пять месяцев 2024 года импорт России сократился на $13 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого г...

Почему так сильно обвалили юань и доллар на межбанковских торгах
Рубль в среду 19.06.2024  заметно укрепился  к доллару и юаню .

На основе ...

Аналитики из  SberCIB Investment Research полагают ,  что "  с расчетами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки"

А что же может сделать ЦБ с таким резким укреплением рубля, ведь для наполнения бюджета выгоден более слабый рубль.

«каждый винтик в рулевом механизьме думает что он управляет движением»-, а теперь включите мозги и подумайте что выгодно самому юаню? кто пе...

Давайте быстро прикинем на коленке, что лучше купить если ждём ослабления рубля до прежних уровней через 1-6 месяцев

Прикидываем новый фандинг USDRUBF, для простоты CNYRUBF возьмем без него:

Итак, возьмём текущие котировки как пример, всё наглазок:

курс ЦБ USDRUB (предположим что завтра будет такой же) = 82.62 руб
цена покупки (возьмем текущую) USDRUBF = 80.7

Фандинг = L2 = K2 (новый 0,15%) * Цена Спот (теперь курс ЦБ) = 0,15% * 82,62 = 0,12393 руб или 123,9 руб за лот

При кросс-курсе (через CNYRUBF) USDRUB получается стоит 81,5 руб (на момент написания поста), а напрямую USDRUBF=80,7 руб

Дельта = 81,5 — 80,7 = 0,8 руб

Преимущество покупки напрямую исчезает за 0,8 / 0,124 = 7 рабочих дней

Пс. пока строчил, USDRUBF напрямую теперь не даёт премии, в общем смысла покупать USDRUBF не вижу, юаневый вечник будет выгоднее (девал юаня к доллару не учитываем) + можно половить как раз вечник юаня подешевле (как это было сегодня утром)

Кто какие подводные видит?

стартуем вечерние распроадижи. делаем ставки, 1, 2 или 3% на вечерке выдавят из говядины фарш?

🔥 Закрыл сделку по юаню. Ищу повторный вход.

Пока все откупают бумаги и обещают своим подписчикам  будущий рост, я продолжаю консервативно подходить к рынку:

 1️⃣ Да, отскок был, но без коррекционной тройки в подтверждение «грошь ему цена». Часть активов уже без формирования тройки пошла дальше вниз. 

 2️⃣ До тройки открыл пару сделок в среднесрок в попытке «угадать дно», понимая рискованность этих операций. О них кстати, писал здесь.

 3️⃣Пока рынок снижается, отрабатывают сделки по валюте и формируют прибыль этого месяца. 

 Вот здесь (10 июня), буквально за пару дней до санкций, указал цели по валютам. 

 0️⃣ Сделку в юане на фьюче CRU4 уже закрыл с результатом +2.07% к депозиту. 

 0️⃣Сделка в евро на фьюче EUU4 закроется в скором времени с результатом +3.69% 

Больше разборов в нашем ТГ канале: t.me/+25lqH63yJEtjOTcy

Тему с валютой разбирали вот тут. Если не читали — обязательно для ознакомления. В этом посте затронем текущие новости и наш план действий.

Движение на –7.7% с начала торговой недели. С понедельника курс CNY/RUB вошел в нисходящую коррекцию масштаба, невиданного с лета 2022 г. На апогее движение достигало -11.3% за последние 5 торговых сессий. Разворот к 11.21 последовал лишь по достижении отметки 10.84. Для сравнения, торги 11/06 закрывались на уровне 12.23.

Публичной информации о причинах движения нет. Мы не готовы напрямую объяснять укрепление рубля рывком вверх цен на нефть из-за напряжения на Ближнем Востоке. Скорее, идет осмысление, как будет функционировать финансовая инфраструктура (в т.ч. международные расчеты) после санкций на Московскую Биржу. Также высока неопределенность накануне экспирации завтра июньских фьючерсов.

В условиях низкой прозрачности валютный рынок, вероятно, проведет ближайшее время в режиме «пилообразных качелей». В такие эпизоды особенно вырастает ценность инструментов хеджирования и ориентации на короткие временные горизонты.

Негативные настроения на этой неделе продолжились на рынке, повторно уведя Индекс Мосбиржи к нашей зоне поддержки на 3000-3050 пп. По RSI рынок также зашел в зону перепроданности. Еще одной метрикой медвежьих настроений является значительное удаление от 65-ти дневной скользящей средней EMA-65.

💵Этому способствует распродажа на валютном рынке. Юань теряет сегодня больше 2%, а если учитывать кросс-курс, по которому рассчитывается доллар, то и ему тоже досталось. ЦБ пока держит курс доллара на уровне 87 рублей, однако на завтра может установить планку еще ниже.

Мой вотчист на ближайшие дни состоит всего из одного инструмента, и это валюта. Вопрос в том, где ее подбирать. Тут на помощь придет старая добрая наличность. Ну а что до рынка, то коррекция вполне обоснована, ведь в моменте доходы экспортеров оказались под давлением, смещая фокус моего внимания к потребительскому сектору.

Не является инвестиционной рекомендацией

❤️ Друзья, уже в эту субботу пройдет конференция Смартлаба в Санкт-Петербурге. Буду рад пообщаться с вами в живую, так что смело подходите ко мне в «коридорах» конференции.

Перекур на 11.20р(
Наберут пассажиров, и в низ дальше (