Юань Рубль

Россия начала охоту за юанем

     Минфин увлёкся размещениями госдолга в юанях. Россия, после тяжёлых праздников, захотела бросить несчастный рубль и заняться нормальной валютой — юанем.
     Облигации в юанях — это не новость, а скорее старость. Уже не одна и далеко не 2 компании выпустили облигации в юанях. например Норникель, Русал, Сегежа, ЮГК. 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

#CNY - 3.24, Фьючерсный контракт

#CNY — 3.24, Фьючерсный контракт
▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 12.451
▫️Тейк профит: 12,817
▫️Стоп лосс: 12,31
▫️Актуален: Сегодня до 23:30
▫️Комментарий: 
Рассмотрим сценарий по фьючерсу на Юань/Рубль СNY. На данный момент цена показывает локальное нисходящее движение. В уходящий поезд прыгать уже поздно, а вот хорошую коррекцию забрать можно и нужно. Цена находится в ключевой области поддержки 12,450 — 12,510. Рассуждая по формации движения, через консолидацию, цена покажет коррекционное восходящее движение. Мы выставили лимитный ордер на покупку, от нижней границы области поддержки. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, с учетом ложного пробоя. Данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. На уровне 12,639 нужно будет перенести стоп лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли. Такая тактика обезопасит открытую позицию. Основной целью выступает сильный уровень сопротивления 12,780, с большой вероятностью от которого цена уже покажет нисходящую коррекцию. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вы конечно можете гадать направление движения и дальше, но как обычно, половина из вас заработает, другая половина потеряет. Затем поменяетесь местами. Но, есть более надёжные способы ВСЕГДА БЫТЬ В ПЛЮСЕ. Рассмотрим один из них.

Июньский фьючерс на юань CRH4 слишком задрали относительно спота. Он стоит на +5.1% дороже спота. Это очень много.
Шортим CRH4 по рынку, покупаем вечный фьючерс на юань CNYRUBF, который ходит по споту с минимальным отклонением и дешевле на 5.1%.
Ждём экспирацию через 5 мес.
Эти два фьючерса будут стоить ОДИНАКОВО в день экспирации.
Спред +5.1% схлопнется до 0 с гарантией 100%
Учитывая, что за 2 фьючерса ( 1 лонг, 1 шорт ) заблокируют ГО=17%, можно взять плечо 5:1
Доходность сделки около +5% в месяц = 60% годовых.
В банке по вкладу вам дадут 15% годовых, по ОФЗ доходность примерно столько же.
Текущие объёмы позволяют брать до 20 000 контрактов в день ( если кто-то думает, что фьючи неликвидны ).
Торгуйте всегда без убыточных сделок. Это просто.

✅USD, CNY / RUB

Пока добавить особо нечего к прошлому посту. Крайне важная ситуация с минимумом. Большое значение будет иметь разворот наверх через его пробой или нет. Так же этот разворот будет нести влияние на старший цикл.

Пока жду.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия сократила размер нефтегазовых доходов в 2023 году в годовом выражении на 23,8% — до 8,822 трлн рублей против 11,586 трлн рублей в 2022 году, следует из статистики Минфина.

В декабре бюджет получил 650,5 млрд рублей, что ниже уровня ноября в 961,7 млрд рублей.

По данным Минфина, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) принесли бюджету в 2023 году 9,822 трлн рублей, что на 11,2% меньше, чем годом ранее.

При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ упали почти в два раза: за 2023 год они составили 1,785 трлн рублей против 3,502 трлн рублей годом ранее
tass.ru/ekonomika/19707219

Пекин, 11 января /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, сегодня по сравнению с предыдущим торговым днем центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США ослаб на 32 базисных пункта до 7,1087 юаня за доллар.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 7,1055 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8139 юаня за евро, 4,8930 юаня за 100 иен, 0,90937 юаня за сянганский доллар, 9,0757 юаня за фунт стерлингов, 12,5383 рубля за юань.

Пекин, 11 января /Синьхуа/ — Торги на фондовых биржах Китая завершились сегодня ростом котировок. Показатель «Шанхай композит», отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 0,31 проц. по сравнению с итогами предыдущего торгового дня до 2886,65 пункта.

Показатель «Шэньчжэнь компонент», являющийся индикатором деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, повысился на 1,47 проц. до 9053,88 пункта.

Минфин России (нефтегазовые доходы) — В январе продаст валюты и золота на 69,1 млрд рублей.

11 января 2024 12:00
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2024 года в размере 130,8 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило -199,9 млрд руб. Данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд руб.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38817-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke

✅USD, CNY / RUB

Час X все ближе. До минимума общая общая структура прежняя. Если каким то образом минимум снимут, придется упорно оценивать вариант глобалки по завершению [B]. А до этого все направление прежнее.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минэнерго США — Прогнозирует, что в 2024г среднюю цену на нефть Brent $82,49 за баррель, как и в 2023г, а затем упадет до $79,48 за баррель в 2025г.

Jan. 9, 2024
Обзор прогноза
В этом выпуске нашего Краткосрочного энергетического прогноза (STEO) впервые представлены прогнозы на 2025 год.



● Выработка электроэнергии. Мы ожидаем, что солнечная энергетика станет ведущим источником роста производства электроэнергии как в 2024, так и в 2025 году, поскольку будут введены в эксплуатацию 36 гигаватт (ГВт) и 43 ГВт новых солнечных мощностей соответственно. Новые мощности увеличат долю солнечной энергии в общей генерации до 6% в 2024 году и 7% в 2025 году по сравнению с 4% в 2023 году. Мы прогнозируем, что общее производство электроэнергии в США вырастет на 3% в 2024 году и останется неизменным в 2025 году. Исходя из нашего прогноза роста выработки электроэнергии за счет солнечной и, в меньшей степени, ветровой энергии, мы ожидаем, что выработка электроэнергии из угля сократится на 9% в 2024 году и на 10% в 2025 году из-за сочетания более высоких затрат по сравнению с возобновляемыми источниками энергии и вывода из эксплуатации еще 12 ГВт угольных мощностей в течение следующих двух лет. Мы ожидаем, что выработка электроэнергии из природного газа в 2024 и 2025 годах не изменится по сравнению с 2023 годом.

● Добыча сырой нефти в США. Наш прогноз добычи сырой нефти в США достигнет 13,2 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году и более 13,4 млн б/с в 2025 году, что станет новым рекордом. Рост добычи продолжится в течение следующих двух лет за счет повышения эффективности скважин. Однако рост замедляется из-за меньшего количества активных буровых установок.

● Мировое потребление жидкого топлива. Мы ожидаем, что рост мирового потребления жидкого топлива в ближайшие два года будет ниже: прогнозный рост потребления составит 1,4 млн б/с (1,4%) в 2024 году и на 1,2 млн б/с (1,2%) в 2025 году. Хотя рост в 2024 и 2025 годах меньше, чем рост на 1,9 млн баррелей в сутки в 2023 году, он в значительной степени соответствует среднегодовому росту мирового потребления жидкого топлива на 1,2% за 20 лет с 2004 по 2023 год. Мы связываем снижение темпов роста с замедлением роста спроса на нефть в Китае из-за замедления роста ВВП, повышения эффективности автопарка и прекращения роста, связанного с восстановлением после пандемии, в 2023 году. Несмотря на снижение роста спроса на нефть, мировое потребление жидкого топлива по-прежнему достигнет нового рекорда в более чем 103,5 млн баррелей в сутки в 2025 году.

● Мировое производство жидкого топлива. Мы прогнозируем, что рост мирового производства жидкого топлива также замедлится. Добыча вырастет на 0,6 млн б/с в 2024 году по сравнению с ростом на 1,7 млн б/с в 2023 году, поскольку ОПЕК+ продолжает политику ограничения добычи, а рост добычи трудноизвлекаемой нефти в США замедляется. В 2025 году мы прогнозируем, что мировая добыча жидкого топлива вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, около 50% из которых будет расти за счет добычи сырой нефти ОПЕК+.

● Цены на сырую нефть. Мы прогнозируем, что цена на нефть марки Brent в среднем составит $82 за баррель (b) в 2024 году, примерно столько же, сколько и в 2023 году, а затем упадет до $79 за баррель в 2025 году, когда, как мы ожидаем, рост добычи будет немного опережать рост спроса, что позволит запасам умеренно нарастить запасы и оказать некоторое понижательное давление на цены на сырую нефть. Недавние события на Ближнем Востоке увеличивают риск перебоев с поставками сверх прогноза, что может привести к более высоким и волатильным ценам, которые мы прогнозируем в настоящее время. В одной из статей рубрики «Между строк» за этот месяц мы подробно рассмотрим наш прогноз цен на нефть марки Brent на 2024 и 2025 годы.

● Цены на бензин в США. Средняя розничная цена на бензин в США снижается по нашему прогнозу, поскольку запасы бензина увеличиваются, а спреды на крэк снижаются. Мы ожидаем, что цены на бензин в США составят в среднем около 3,40 доллара за галлон в 2024 году и 3,20 доллара за галлон в 2025 году по сравнению со средним показателем более 3,50 доллара за галлон в 2023 году.

● Добыча природного газа. Добыча сухого природного газа в США, по нашему прогнозу, вырастет на 1-2%, или около 1,5 млрд кубических футов в сутки в 2024 году и 1,3 млрд куб. футов в сутки в 2025 году по сравнению с ростом на 4,0 млрд куб. футов в сутки в 2023 году. Замедление роста отражает снижение добычи природного газа, связанное с бурением нефтяных скважин в Пермском бассейне. Добыча сухого природного газа в США составит 105 млрд куб. футов в сутки в 2024 году и 106 млрд куб. футов в сутки в 2025 году.

● Цены на природный газ. Мы ожидаем, что спотовая цена на природный газ составит в среднем $2,70 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) в 2024 году и вырастет в среднем до $3,00/MMBtu в 2025 году по сравнению со средним показателем $2,54 за MMBtu в 2023 году. Цены растут из-за замедления роста добычи природного газа и увеличения экспорта сжиженного природного газа из США, особенно в 2025 году после добавления новых экспортных мощностей в конце 2024 года. Тем не менее, мы ожидаем, что повышательное ценовое давление будет ограничено относительно стабильным потреблением природного газа в электроэнергетическом секторе и стабильно высокими запасами.

● Добыча угля. Столкнувшись с продолжающимся снижением потребления угля в электроэнергетическом секторе, мы ожидаем, что добыча угля в США сократится более чем на 90 млн коротких тонн до менее чем 490 млн тонн в 2024 году, а затем упадет ниже 430 млн тонн в 2025 году, что является наименьшим показателем добычи угля в Соединенных Штатах с начала 1960-х годов.
www.eia.gov/outlooks/steo/

✅USD, CNY / RUB

Качели конкретные. Локальные заходные разбомбили. В старшем цикле расцениваю так же, волны (1)(2). Обновление минимума крайне критично для такой разметки. Сегодня на эфире подробно проговорю про валюту.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Китайский Центробанк намерен расширять глобальное присутствие юаня и управлять рисками

2024-01-08 23:54

Пекин, 8 января /Синьхуа/ — Китай будет содействовать интернационализации юаня, предотвращать системные риски и создавать благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду. Об этом заявил Народный банк Китая /НБК, Центробанк/.

Как сообщил в интервью корр. Синьхуа представитель НБК Ли Бинь, Китай намерен совершенствовать основные институциональные механизмы и инфраструктуру для трансграничного использования юаня, наращивать потенциал обслуживания реального сектора экономики и стимулирования высококачественного развития.

По словам Ли Биня, цель состоит в том, чтобы неуклонно и упорядоченно содействовать всесторонней институциональной открытости финансового рынка, обогащать инструментарий хеджирования рисков, создавать более дружественную и удобную среду для инвестирования и финансирования.

Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев 2023 года объем трансграничных юаневых операций достиг 48 трлн юаней /около 6,76 трлн долларов США/, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Китайский Центробанк намерен расширять глобальное присутствие юаня и управлять рисками.

2024-01-08 23:54
Пекин, 8 января /Синьхуа/ — Китай будет содействовать интернационализации юаня, предотвращать системные риски и создавать благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду. Об этом заявил Народный банк Китая /НБК, Центробанк/.

Как сообщил в интервью корр. Синьхуа представитель НБК Ли Бинь, Китай намерен совершенствовать основные институциональные механизмы и инфраструктуру для трансграничного использования юаня, наращивать потенциал обслуживания реального сектора экономики и стимулирования высококачественного развития.

По словам Ли Биня, цель состоит в том, чтобы неуклонно и упорядоченно содействовать всесторонней институциональной открытости финансового рынка, обогащать инструментарий хеджирования рисков, создавать более дружественную и удобную среду для инвестирования и финансирования.

Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев 2023 года объем трансграничных юаневых операций достиг 48 трлн юаней /около 6,76 трлн долларов США/, увеличившись на 24 проц. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Китай усилит антициклическое и кросс-циклическое регулирование, чтобы обеспечить благоприятные денежно-кредитные и финансовые условия для высококачественного экономического развития, заявили в Центробанке.

09 января 2024 13:30
Минфин России: Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2023 года сложилась в размере $62,99 за баррель, в январе-декабре 2022 года — $76,09 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2023 года сложилась в размере $64,23 за баррель, что в 1,27 раз выше, чем в декабре 2022 года ($50,47 за баррель).

Цена нефти North Sea Dated в декабре 2023 года составила $77,88.
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38813-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals

North Sea Dated — котировка рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll (BFOET).
ъ

✅USD, CNY / RUB

Тут добавить абсолютно нечего. Расцениваю так же, коррекция в рамках вторых волн и начало третьих.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Курс рубля: мысли вслух

🤔 Порой как-то быстро всё забывается, но ещё в августе 2022 года Центробанк России в своём традиционном обзоре по денежно кредитной политике отметил, что «кризисный сценарий предполагает высокую инфляцию в 2023-2024 гг. и резкое падение профицита счета текущих операций с $243 млрд в 2022 году до $39 млрд в 2023 году». Было очевидно, что подобная ситуация неминуемо приведёт к сильной девальвации рубля, и к сожалению именно описанный кризисный сценарий в итоге оказался суровой действительностью.


Согласно последним имеющимся данным за 11m2023, можно с большой долей вероятности предположить, что счёт текущих операций (СТО) составит $50+ млрд, что в разы меньше аналогичного значения за 2022 год. Напоминаю простое правило:чем выше профицит СТО, тем лучше для курса рубля.

 

💸 Поэтому для более чёткого понимания движения курса рубля по отношению к мировым валютам, не забывайте поглядывать на динамику счёта торговых операций (СТО)! Взгляните на график, который я привёл ниже, и вы поймёте, почему в 2022 году рубль был таким сильным, а в 2023 году вдруг решил ослабеть…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пекин, 7 января /Синьхуа/ — По состоянию на конец декабря 2023 года валютные резервы Китая составили 3,238 трлн долл. США, увеличившись на 66,2 млрд долл. США или 2,1 проц. по сравнению с показателем, зарегистрированным в конце ноября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Государственным управлением валютного контроля /ГУВК/ КНР.

Рост валютных резервов страны был связан с такими факторами, как монетарная политика крупнейших экономик мира и ее ожидания, снижение индекса доллара США в декабре прошлого года и подорожание глобальных финансовых активов, говорится в заявлении ГУВК.

Увеличение валютных резервов страны рассматривается как совокупный эффект от пересчета валют, изменения цен на активы и других факторов.

Экономика Китая продолжает набирать обороты и улучшаться, что обеспечит поддержку стабильности валютных резервов страны, добавили в ГУВК.

Пекин, 8 января /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, сегодня по сравнению с предыдущим торговым днем центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США укрепился на 23 базисных пункта до 7,1006 юаня за доллар.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 7,1029 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7828 юаня за евро, 4,9148 юаня за 100 иен, 0,90914 юаня за сянганский доллар, 9,045 юаня за фунт стерлингов, 12,7655 рубля за юань.

✅USD, CNY / RUB

По плану ждал начало коррекции, предположительно в рамках волны 2. Ожидаю начало третьих волн, но перед этим нужно разбить зону продаж.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅USD, CNY / RUB

Откат пошел. Видится последний локальный рост хорошим импульсом, после коррекции которого ожидаю продолжение роста к зоне продаж. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅USD, CNY / RUB

Тут пока не скорректировались, но идем строго к зоне. В локальной структуре идет формирование пятиволновки, корректировать ее в любом случае нужно. В целом же, после коррекции жду ослабление зоны продаж и проходы в следующие. Но об этом потом. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅USD, CNY / RUB

После похода к минимуму цена продолжает расти. Так же жду проход к максимуму. Возможен еще локальный откат.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

И кто же гонит своп по юаню в минуса?

ЦБ продал рекордный за день объем юаней по валютному свопу в размере 5,42 млрд (69,038 млрд руб)
Банк России 28 декабря продал в рамках валютного свопа 5,427 миллиарда юаней на 69,038 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с запуска инструмента, говорится в материалах ЦБ.

Ранее, 22 декабря, ЦБ продал в рамках валютного свопа 1,2 миллиарда юаней на 15,4 миллиарда рублей.

Банк России с 19 января запустил сделки своп — продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части — на следующий рабочий день.

1prime.ru/banks/20231229/842707558.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

t.me/Infoobmennik/2332 ЦБ РФ продал юани на 0,8 млрд руб. с расчетами 28 декабря
ЦБ РФ продал валюту расчетами 28 декабря на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.