CFTC: Еженедельный отчет по спекулятивным позициям в российском рубле

  1. На Чикагской товарной бирже (CME) ставки на рост рубля растут вторую неделю подряд


    09.07.19 12:25
    Перекос в позиционировании американцев по рублю становится довольно экстремальным

    Рынок производных инструментов говорит о том, что американские трейдеры ждут роста курса рубля, однако детали последнего отчета CFTC внушают определенную тревогу.

    На неделе до 2 июля чистые ставки на рубль на Чикагской товарной бирже (CME) выросли вторую неделю подряд (+11.5%) и почти вплотную приблизились к области исторических максимумов, достигнутых в мае. Таковы последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Курс доллара к рублю в отчетный период вырос на 0.7%.

    При этом крупные спекулянты, такие как хедж-фонды, нарастили объем чистых коротких позиций в рубле до рекордных значений с 2009 года, а позиционирование управляющих активами оказалось абсолютно зеркальным: их чистые ставки на рубль достигли наиболее бычьих значений также с 2009 года.

    Отметим, что столь радикальное расхождение взглядов спекулянтов и «real money» счетов, которое транслируется в экстремальное разнонаправленное позиционирование, часто предвещает масштабные рыночные движения.

    Напомним, что трейдеры на Чикагской товарной бирже (CME) находятся в чистой длинной позиции по рублю с конца августа 2017 года, и лишь в сентябре 2018 года пару недель подряд ставили на снижение российской валюты. На данный момент объем чистых бычьих ставок на рубль на CME находится примерно на 14% ниже майских (рекордных) значений.
    www.profinance.ru/news/2019/07/09/btgo-perekos-v-pozitsionirovanii-amerikantsev-po-rublyu-stanovitsya-dovolno-ekstremal.html
  2. CFTC: Еженедельный отчет по спекулятивным позициям трейдеров в российском рубле



    26.04.2019
    Еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по позициям трейдеров содержит обзор по объемам спекулятивных позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
    Все данные соответствуют позициям трейдеров на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка. Отчет СОТ (Commitments of traders report) является индикатором для анализа рынка и используется трейдерами для принятия решений.
    Отчет СОТ выходит каждую пятницу в 15:30 EST и отражает данные за вторник.

    За прошедшую неделю, по 23 апреля — чистая длинная позиция в российском рубле увеличилась с 34 300 контрактов до 36 100 контрактов.
  3. CFTC: Ставки американских спекулянтов на рубль достигли новых рекордных значений



    22.04.19 09:32
    Спекулятивные ставки на рост рубля достигли новых рекордных значений благодаря снижению санкционных рисков и дорогой нефти.

    На неделе до 16 апреля чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 3.3% и достигли новых рекордных значений. Таковы последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

    На прошлой неделе был отмечен небольшой всплеск антироссийских санкционных рисков, когда США наложили ограничения на ЦБ Венесуэлы и предупредили РФ и других союзников Николаса Мадуро о недопустимости поддержки его режима. Однако инвесторы, похоже, привыкли к подобной риторике и мало обращают на нее внимания.

    Полный текст доклада комиссии спецпрокурора Мюллера также не содержал никаких новых разоблачений и рынок публикацию проигнорировал.

    Дорогая нефть поддерживает курс рубля, который завершил прошлую неделю в области месячных максимумов.
    www.profinance.ru/news/2019/04/22/bsap-stavki-amerikanskikh-spekulyantov-na-rubl-dostigli-novykh-rekordnykh-znachenij.html

CFTC: Еженедельный отчет по спекулятивным позициям в российском рубле



Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: