хеджирование динамическое
динамическое хеджирование — хеджирование (защита от риска) опционной позиции, при котором хеджирование происходит периодически по мере изменения цены на базовый актив в течение всего срока жизни инструмента. Статическое хеджирование, напротив, предполагает разовое формирование хеджирующей позиции, которая впоследствии не меняется на протяжении всей жизни инструмента (опциона). По сути, любая стратегия снижения риска, которая предполагает регулярное изменение хеджа заслуживает названия динамическое хеджирование, однако чаще всего, под эти термином понимается постоянное поддержание портфеля в безрисковом состоянии.
процесс динамического хеджирования служит цели приведения портфеля к нейтральности по риску ценового движения (дельта-нейтральности).
Динамические хеджирование можно осуществлять различными способами:
процесс динамического хеджирования служит цели приведения портфеля к нейтральности по риску ценового движения (дельта-нейтральности).
Динамические хеджирование можно осуществлять различными способами:
- равномерно через определенный шаг изменения цены базового инструмента
- равномерно через определенный интервал времени
- неравномерно по каким-то сигналам, например пробитию уровня и т.п.
