рыночно-нейтральная стратегия

Задача рыночно-нейтральной стратегии состоит в том, чтобы найти позитивный коэффициент альфа, а коэффициент бета свети к нулю, чтобы  доходность портфеля не зависела от рыночной конъюнктуры[1]. 


Корреляция между доходностью портфеля и доходностью рынка:
рыночно-нейтральные стратегии



Источники:
[1] Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds 
Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?