ро опциона

ро опциона — чувствительность теоретической цены опциона к изменению процентных ставок.

В случае опционов на акции, ро коллов положительна (рост процентных ставок делает коллы более привлекательными по сравнению с покупкой акций), ро путов — отрицательна. 

Живое ежедневное обсуждение опционов на смартлабе

Самые высокие ро у опционов, которые глубоко в деньгах, поскольку они требуют наибольших затрат. 

У опционов на акции Ро намного больше, чем у фьючерсных опционов, поскольку чтобы купить акцию, надо портатить денег больше, чем если покупать фьючерс, для покупки которого достаточно уплаты небольшой маржи.


Источники:
[1] Шелдон Натинберг, Опционы.
Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?