парный трейдинг
парный трейдинг (pair trading) — торговая стратегия, основанная на устойчивой зависимости двух хорошо скоррелированных инструментов, например двух акций одного сектора (Лукойл и Роснефть, ВТБ и Сбербанк и т.п.)
Основной принцип состоит в том, что расхождение цен не превышает определенных величин, а существеные отлонения можно использовать, ожидая возврата цен к средним значениям.
Чтобы избежать специфического риска, связанного с отдельной акцией, используют 2 корзины акций одного сектора, что получило название баскет-трейдинг, который, по сути, является разновидностью парного трейдинга.
Очень полезные материалы на смартлабе по этой теме:
Микаелян Саро: моделирование цены, hft (+63, 13.06.2013)
см. также:
арбитражные сделки
алготрейдинг
баскет трейдинг
Основной принцип состоит в том, что расхождение цен не превышает определенных величин, а существеные отлонения можно использовать, ожидая возврата цен к средним значениям.
Чтобы избежать специфического риска, связанного с отдельной акцией, используют 2 корзины акций одного сектора, что получило название баскет-трейдинг, который, по сути, является разновидностью парного трейдинга.
Очень полезные материалы на смартлабе по этой теме:
Микаелян Саро: моделирование цены, hft (+63, 13.06.2013)
см. также:
арбитражные сделки
алготрейдинг
баскет трейдинг
