Облигации СИБУР Холдинг

SIBUR Securities DAC (выступающей эмитентом евробондов) уведомил доверительного управляющего (trustee) и платежного агента по еврооблигациям — Citibank, N.A., London Branch — о том, что в целях полного соблюдения требований российского законодательства, применимых к гаранту евробондов, принял решения разделить процентный платеж, дата выплаты которого приходится на 8 июля.

Процентный платеж должен быть распределен среди всех держателей за исключением тех, чьи права учитываются в «Национальном расчетном депозитарии» (НРД). Однако для формального соблюдения договора о доверительном управлении эмитент уведомил trustee о том, что такой платеж может рассматриваться как «потенциальное событие дефолта».

SIBUR Securities отмечает, что средства для выплаты купона были получены им вовремя, но перечисление платежа было задержано по причинам, находящимся вне контроля эмитента и связанным с дополнительными комплаенс-проверками со стороны платежного агента.

Эмитент и гарант предоставляют всю необходимую информацию, запрашиваемую платежным агентом в связи с комплаенс-проверкой, и группа приложит все усилия для того, чтобы выплата процентов по еврооблигациям была проведена как можно скорее.

я тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:

Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%

на две даты фиксировал дох и цену:

01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...

25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:

помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.

upd. доходность к погашению имеется ввиду.

Николай Помещенко, блин, ну накой те нужна эта «еффективная доходность»? она жеж ни о чём. пересчитывай в реальную со своими издержками. забей ты на неё.
она рассчитывается из условия, что все полученные по бумаге доходы, ты реинвестируешь в неё же, по цене на дату расчёта. То есть, после выплаты каждого купона, ты покупаешь их по 134% от номинала, отсюда минус и вылез.

Vavim, вроде получается, проверил на двух случаях. Но вот, что забавно. -11% — это итоговая доходность к 2030 году.
а если доходность положительная, То цифра означает доходность в год.

т.е. я вижу на сайтах отриц доходность — не годовых, а всего
вижу положительную — это годовых.
так выходит

я тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:

Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%

на две даты фиксировал дох и цену:

01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...

25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:

помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.

upd. доходность к погашению имеется ввиду.

Николай Помещенко, блин, ну накой те нужна эта «еффективная доходность»? она жеж ни о чём. пересчитывай в реальную со своими издержками. забей ты на неё.
она рассчитывается из условия, что все полученные по бумаге доходы, ты реинвестируешь в неё же, по цене на дату расчёта. То есть, после выплаты каждого купона, ты покупаешь их по 134% от номинала, отсюда минус и вылез.

я тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:

Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%

на две даты фиксировал дох и цену:

01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...

25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:

помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.

upd. доходность к погашению имеется ввиду.

Николай Помещенко, блин, ну накой те нужна эта «еффективная доходность»? она жеж ни о чём. пересчитывай в реальную со своими издержками. забей ты на неё.
она рассчитывается из условия, что все полученные по бумаге доходы, ты реинвестируешь в неё же, по цене на дату расчёта. То есть, после выплаты каждого купона, ты покупаешь их по 134% от номинала, отсюда минус и вылез.

я тут с весны бьюсь над такой задачкой:
поясню на примере:

Сибур БО-02 rusbonds.ru/bonds/141297
дата погашения 16.05.2030
номинальная купонная доходность 5,5%

на две даты фиксировал дох и цену:

01.03.21
цена 99.78 доходность 5.7% (тут всё ок), но...

25.03.21
цена 134 доходность -11.86% :ermm:

помогите понять связь, там конечно оферта (осенью 2022) ещё промежуточная, может быть из-за неё так считает.
и так считал, и эдак… данные 100% верные, у меня и скриншоты есть.

upd. доходность к погашению имеется ввиду.

СИБУР Холдинг – рсбу/мсфо
Общий долг 31.12.2017г: 358,984 млрд руб/ мсфо 626,688 млрд руб
Общий долг 31.12.2018г: 359,721 млрд руб/ мсфо 718,182 млрд руб
Общий долг 31.12.2019г: 377,379 млрд руб/ мсфо 822,435 млрд руб
Общий долг на 30.09.2020г: 509,044 млрд руб/ мсфо 964,113 млрд руб

Выручка 2017г: 373,706 млрд руб/ мсфо 454,619 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 339,689 млрд руб/ мсфо 414,016 млрд руб
Выручка 2018г: 486,062 млрд руб/ мсфо 568,647 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 349,799 млрд руб/ мсфо 395,360 млрд руб
Выручка 2019г: 462,950 млрд руб/ мсфо 531,306 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 95,038 млрд руб/ мсфо 120,671 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 187,369 млрд руб/ мсфо 253,316 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 304,333 млрд руб/ мсфо 369,332 млрд руб

Прибыль 9 мес 2017г: 78,210 млрд руб/ Прибыль мсфо 92,872 млрд руб
Прибыль 2017г: 94,133 млрд руб/ Прибыль мсфо 120,246 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 79, 991 млрд руб/ Прибыль мсфо 82,890 млрд руб
Прибыль 2018г: 108,440 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,760 млрд руб