SBRF против SBPR

Степан Моисеев03 июня 2019, 01:47
А что тут думать. Торгуем. Рез-ты — лучше не бывает.

Арбитражёр Алго, сравните размеры свечей двух инструментов. На SBRF они практически всегда больше нежели на SBPR примерно в полтора раза. А это значит, что открывать 2 разнонаправленные позиции на оба инструмента одинаковым лотом нецелесообразно.
Если, к примеру, на SBRF у вас вышел минус, а на SBPR вышел плюс, то общий результат у вас будет всё равно минусовой. Это нужно учитывать.
А так, да, несомненно, на корреляции данных активов можно работать…
Ответить 0
Арбитражёр Алго22 марта 2019, 11:06
А что тут думать. Торгуем. Рез-ты — лучше не бывает.
Ответить 0

SBRF против SBPR

Посмотрел на эти фьючерсы ближе к экспирации, картинка уже рисовалась в конце пятницы на вечерке 15.03.2019. В понедельник с утра 18.03 было видно расхождение (не учитывал исторический спред, отношение и разность) от скользящей средней. Попробовал сделать виртуальную сделку на депо 200 000 руб., плечо получилось 2,6. Сделка открывалась в 10ч. 20 мин. — по закрытию 2 10-минутного бара, закрывалась в 18ч. 20 мин. аналогично, учитывал худшие цены и макс. комиссию. Профит получился 1,75 %. Не знаю, как бы протестить, никогда этим не занимался, да и с программированием не дружу. Эти фьючи сильно сколерированны, на большом тайфрейме смысла наверно нет что то искать, а на 10 минутном графике большую историю графически не посмотреть. Я не претендую на большое кол. сделок, 1-3 в месяц это для меня хорошо, мне кажется эта пара наиболее менее рисковая. Хотелось бы услышать, имеет ли эта тема жизнь, если да, то как бы это автоматизировать.