SBRF против SBPR

  1. А что тут думать. Торгуем. Рез-ты — лучше не бывает.

    Арбитражёр Алго, сравните размеры свечей двух инструментов. На SBRF они практически всегда больше нежели на SBPR примерно в полтора раза. А это значит, что открывать 2 разнонаправленные позиции на оба инструмента одинаковым лотом нецелесообразно.
    Если, к примеру, на SBRF у вас вышел минус, а на SBPR вышел плюс, то общий результат у вас будет всё равно минусовой. Это нужно учитывать.
    А так, да, несомненно, на корреляции данных активов можно работать…
  2. А что тут думать. Торгуем. Рез-ты — лучше не бывает.

SBRF против SBPR

Посмотрел на эти фьючерсы ближе к экспирации, картинка уже рисовалась в конце пятницы на вечерке 15.03.2019. В понедельник  с утра 18.03 было видно расхождение (не учитывал исторический спред, отношение и разность) от скользящей средней. Попробовал сделать виртуальную сделку на депо 200 000 руб., плечо получилось 2,6. Сделка открывалась в 10ч. 20 мин. — по закрытию 2 10-минутного бара, закрывалась в 18ч. 20 мин. аналогично, учитывал  худшие цены и макс. комиссию. Профит получился 1,75 %. Не знаю, как бы протестить, никогда этим не занимался, да и с программированием не дружу. Эти фьючи сильно сколерированны, на большом тайфрейме смысла наверно нет что то искать, а на 10 минутном графике большую историю графически не посмотреть.                                                                                                                                                                    Я не претендую на большое кол. сделок, 1-3 в месяц это для меня хорошо, мне кажется эта пара наиболее менее рисковая. Хотелось бы услышать, имеет ли эта тема жизнь, если да, то как бы это автоматизировать.                                                                                                                                  



Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: