Кто как и на каких данных тестит своих роботов

  1. ПBМ, BR.Splice — это инструмент в MT5. По сути, это просто склейка фьючей по датам экспирации. По сути, если вы руками склеите данные, то должно получиться то же самое. Я глазами сравнивал. Но хорошо бы конечно такой же график построить и проверить.

  2. Нарисовал графики за полгода: спот, склеенный фьюч с Финама и из МТ5. Снизу: спред. Собственно, видно, что Финам подклеивает на день раньше (что логично кстати, в день экспиры на фьюче торгов почти нет). Но под новый год выдал какую-то непонятную шнягу.

    Gillan, а что такое BR.Splice и где вы его берёте? Недавно тоже собирал котиры по нефти с финама. Подклеил сам из отдельных фьючей. Соптимизировал параметры. Обучил. Запустил и получил 3.5% убытка за 3 сделки. Расстроился, пока уменьшил в два раза бюджет. Но нефть конечно даёт больше чем сишка.
  3. В общем так. Имеет значение, на каких данных обучать и тестить.
    Взял для теста полгода ICE.BRN с финама и выкачал склеенный фьюч из MT5 по BR, минутки. Запускал на самописном эмуляторе.
    На ICE.BRN моя стратегия зарабатывает и делает 2200 сделок за 6 мес.
    На BR Splice стратегия сливает и делает 1600 сделок.
    Надо конечно разобраться в конкретных причинах. Но вывод такой: «На чем обучаетесь, на том и тестируйте».

    Апдейт.
    Скачал с финама склеенный фьюч SPFB.BR. Сравнил с BR Splice от Открытия, который я качнул из метака. Сцуко тоже разные, тест дает разный результат. Присмотрелся, в Финаме его как-то хитро склеивают. В тп Открытия написали, склеиваем по-честному, просто в этот день не торгуйте.
    Короче, доверяй, но проверяй.
    Апдейт 2.
    Нарисовал графики за полгода: спот, склеенный фьюч с Финама и из МТ5. Снизу: спред. Собственно, видно, что Финам подклеивает на день раньше (что логично кстати, в день экспиры на фьюче торгов почти нет). Но под новый год выдал какую-то непонятную шнягу.
  4. Tom Jones, может, тогда ИСС Мосбиржи ( www.moex.com/a2193 ) использовать по подписке, и там качество тиков будет норм?

    tranquility, спасибо за наводку, записал на будущее
  5. ПBМ, в MT5 можно экспортировать.
    «сделки «совершайте» в файлик» — не вариант, я тестируюсь на длинной истории, так что подходит только эмулятор.
  6. В общем так. Имеет значение, на каких данных обучать и тестить.
    Взял для теста полгода ICE.BRN с финама и выкачал склеенный фьюч из MT5 по BR, минутки. Запускал на самописном эмуляторе.
    На ICE.BRN моя стратегия зарабатывает и делает 2200 сделок за 6 мес.
    На BR Splice стратегия сливает и делает 1600 сделок.
    Надо конечно разобраться в конкретных причинах. Но вывод такой: «На чем обучаетесь, на том и тестируйте».
  7. Насколько я понимаю, из квика старых данных типа годичной давности, по ФОРТСу(срочке) уже не достать никак.
    финам может и не совсем идеальный, но без него даже не знаю что бы мы и делали.

    что касается торгов, ну берите вы данные с реального счёта, а сделки «совершайте» в файлик, какие проблемы?
  8. Prophetic, а вы проверяли, насколько у Финама данные соответствуют реальности? Я просто тоже их юзаю, смотрел несколько инструментов и они хоть в пределах погрешности, но расходятся.
    У меня есть свой быстрый тестер для оптимизации. к MT5 у меня претензий нет, там удобно смотреть экзекушен, графики-отчетики и т.д. Претензии — к данным, я наивно предполагал, что брокер к этому относится ответственно.

    Мне 1М тоже достаточно. На что вы обращаете внимание при тестировании, кроме банальных задержек, проскальзываний?

    Tom Jones,

    Лично не проверял, но другие люди проверяли (давно уже). Разница вроде как только на склейках фьючей возникает.
    На счет претензий к брокеру — это Вы зря. Условия работы брокера и биржи таковы, что они не могут Вам на демо-счете в онлайн режиме транслировать реальные биржевые котировки. Не забывайте, что за демо Вы ничего не платите.

    Не знаю как при тестировании можно обратить внимание на задержки, но проскальзывание я действительно закладываю изначально, равно как и открытие закрытие позиций в 10:00 и при наличии гэпов. Также, сразу закладываю в расчет комиссии биржи и брокера. Из основного вроде все.
  9. Пишите тики сами с реального счета, потом ими же и тестируйте.

    tranquility, тогда мне надо было этим начать заниматься уже пару лет назад:) Я тестирую на большой истории и на разных участках. Опять же, вроде тики есть и на финаме, и в мт5, вопрос в качестве.

    Tom Jones, может, тогда ИСС Мосбиржи ( www.moex.com/a2193 ) использовать по подписке, и там качество тиков будет норм?
  10. Пишите тики сами с реального счета, потом ими же и тестируйте.

    tranquility, тогда мне надо было этим начать заниматься уже пару лет назад:) Я тестирую на большой истории и на разных участках. Опять же, вроде тики есть и на финаме, и в мт5, вопрос в качестве.
  11. Prophetic, а вы проверяли, насколько у Финама данные соответствуют реальности? Я просто тоже их юзаю, смотрел несколько инструментов и они хоть в пределах погрешности, но расходятся.
    У меня есть свой быстрый тестер для оптимизации. к MT5 у меня претензий нет, там удобно смотреть экзекушен, графики-отчетики и т.д. Претензии — к данным, я наивно предполагал, что брокер к этому относится ответственно.

    Мне 1М тоже достаточно. На что вы обращаете внимание при тестировании, кроме банальных задержек, проскальзываний?
  12. Пишите тики сами с реального счета, потом ими же и тестируйте. Данных не так много получается (я по демо пока судить только могу). День торгов вместе со стаканом (если сохранять только инкременты) занимает в районе 7 Мб. Если стакан не писать, то меньше мегабайта будет выходить.
  13. Качественное тестирование в торговом терминале, да еще на демо-счете слабо сочетается с реальностью.
    Хотите качественные тесты — или используйте готовые решения, или пишите собственный тестер.
    Данные: Предпочтительно тики, с последующим сжатием в нужные ТФ, но это большие объемы данных и низкая скорость. Не можете позволить себе работать с тиками — используйте минутки.

    У меня самописный тестер на C#. Работать с тиками не могу в силу ряда обстоятельств. Работаю с минутками. Сжимаю в нужные ТФ. Беру с сайта Финама.
  14. Да, забыл написать, робот — интрадей, анализирует 1М и иногда выдает сигналы. Гоняю пока на 1 контракте, без задержек, проскальзываний, комиссий и вот этого всего.

Кто как и на каких данных тестит своих роботов

Всем привет!
Интересует, где брать данные и чей софт использовать, результаты теста были максимально точные и приближенные к боевым торгам?

Я, например, использую самописный тестер и MT5.
Сначала отладился на своем тестере и теперь решил проверить в терминале и на фьючах, на которые расчитана стратегия. Меня ждало разочарование.
  — открыл демку в Финаме, поставил метак. Всё хорошо, данные достаточно реалистичные, но почему-то нет спредов и за 2 месяца по каждому контракту. И открывают демо-счет на пару недель. Я пару несколько раз регался на разные телефоны, задолбался.
  — Открыл демку в Открытии (у меня там реальный счет). Там peace death. Данные с разрывами по пол-дня, свечи-прострелы по 10%, даже визуально расходятся с боевыми. Ну запустил, стратегия слила. Прострелы срывают стопы, из-за разрывов теряю сигналы. Написал в техподдержку, как так, там вообще тупые, говорят, это тики от всех учеников, поэтому и расхождения. Бред какой-то.
  — На неделе подключил MT5 к реальному суб-счету. На первый взгляд, похоже, но данные для тестера всё равно какие-то жидковатые.

Короче, мужики, как жить?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: