<HELP> for explanation

Блог им. hobbit

ЗА ЧЕСТНУЮ ТОРГОВЛЮ. Подход к оценке.

Продолжу свои мысли начатые ещё в посте За Честную Торговлю!. Собственно все они свелись к одному, к необходимости создания отдельного топика/блога с названием «За Честную Торговлю». Главная цель объединить всех, кто решился на публикацию своего графика доходности. Характер статей в топике может перекликаться с данной статьёй. Речь должна идти не только о конкретной доходности, но и о подходе к её публикации. Собственно поэтому и название такое честное... 
 
У Смартлаба пока нет возможности (в отличии от www.comon.ru) демонстрировать реальные результаты на конкретном счёте. Ну и что? Даже из большого недостатка можно сделать большое преимущество. Не верите? Тогда смотрите, что я предлагаю участникам.
1.            Демонстрировать эквити сразу по всем свободным активам. Здесь могут быть как счета у разных брокеров, так и счета в банке, кэш, всё что угодно, что можно назвать фондовым портфелем участника. В конечном счёте главная задача трэйдера, это его выживаемость. Эквити должно быть максимально продолжительным. И это должно быть главным критерием.

2.         Кроме публикации доходности следует пояснять откуда она образуется. Нет, это не о сделках в online. Для продолжительного времени это невозможно. Здесь достаточно изложить свои идеи, свой подход. Который кстати не факт что принесёт или уже принёс  доход. Всё может быть совсем наоборот. Важно знать и о торговых системах, которые принесли разочарование.
 
Вот из этих двух принципов можно подобрать критерии оценки результативности наших участников.
1. Продолжительность эквити (Прд). Понятно, что рисковая игра с одним счётом приведёт к его сливу и обвалу графика доходности. Этот показатель говорит как об опыте, так и умении управлять капиталом.
2. Публичное раскрытие стратегии или плана торговли (Стр). Данный показатель учит самого трэйдера прежде всего дисциплине. При этом стратегия может быть весьма простой и банальной. Это также возможность подтвердить эквити.
3. Оригинальные идеи (Орг). Это показатель перспективы трэйдера. Без разработки специфических методов торговли сейчас не обойтись. Для этого нужен особый взгляд и просто учиться думать. Это учит думать и других.
4. Активность и интересные мысли (Инт). Этот показатель полезен не только читателям. Занимаясь анализом и самоанализом трэйдер совершенствуется сам.
 
С учётом перечисленных критериев я бы слегка упорядочил всех участников раскрывших своё эквити следующим образом. Замечу субъективность оценок (Особенно Орг и Инт). Поэтому, любой комментарий, дополнение, замечание будет учтён в дальнейшем.
 
Имя        Стаж  Критерии
------------------------------------------------
Вестников    9  Прд  Орг Инт
Максим Воробьев    7  Прд  Орг  Инт
Екатерина Силакова    5  Прд  Стр
Антон Кротов    1  Прд  Стр
trader-journal    9  Прд  Инт
Евгений Александрвч    3  Прд  Инт
option-systems    5  Прд  Инт
Jetta    4  Прд  Инт
Хоббит    18  Прд  Инт
CamarillaDaily    3  Инт
alexv1975    4  Инт
Oksana    4  Инт
Ирина73reg    5  Инт
FluffyCat    2  Прд
Батарин Игорь    4  Прд
Антон Нуколов    3  Прд
BoNuS    4  Прд
Kyb17    6  Прд
Евгений Николенко    1  Прд
Maksim Chertkov    6  Прд
soniks    2
Mr. Fonzi    4
phobos    6

 

Добавь мне «Стр», раскрываюсь — «Монетка»… Серьезно…
CamarillaDaily, Давай серьёзно. Думаешь легко смотреть в профиль и искать где ты там написал о Монетке? Хотя бы как подкидываешь, с какого раза…
Хоббит, Серьезно: Язык Qpile, пишет каждые 5 минут в файл «подброситьмонетку.bat» строку «Do it!», программа AutiIt отслеживает изменения в файле и передает смс на специально выделенный телефон, он, в свою очередь, вибрируя на краю стола, падает на коромысло, на другом конце которого лежит монетка, она подлетает, падает и… А вот как все это попадает обратно в Quik… извините, фантазия кончилась....))))
CamarillaDaily, Алгоритмическая торговля с использованием робота — у вас с alexv1975. Честно говоря её очень трудно читать и разбираться. Тут важен приоритет именно для того, кто будет читать. Чтобы ему было действительно интересно.
Хоббит,
хочется если без тильта и по правилам торговать, то путь только к роботу. Хочется побеждать рынок и доказывать что-то и кому-то, то нужно торговать только руками.

Буду иногда делать скрин по итогам дня.
Расписывать входы/выходы с аргументацией — себе в вред.
А скрины не жалко.
alexv1975, Не знаю на счёт робота. Это хорошо когда он привязан не к ТА, а к каким-то другим схемам. Например у брокера, он может быть привязан к заявкам клиентов.

Зачем Скрин? Доказать соответствие? Тогда лучше сделки в онлайн. А ещё лучше: ПЛАН ТОРГОВЛИ НА ДЕНЬ, как у успешных трэйдеров bytrend.ru. Хотя бы некоторый период, чтобы показать тенденцию доходности…
Хоббит, Да я на полном серьезе говорю — вход почти по монетке, не веришь что ли? И управление позицией. Alex может также в 2-х словах свою стратегию описать. Буквально в 2-х через тире…
CamarillaDaily,
так я уже отписал)
smart-lab.ru/blog/33331.php#comment582357
не покатило.
CamarillaDaily, Давай план торговли на день.

Я сам думаю как подступиться к этому. Есть простые стратегии — их стыдно показывать. Есть более сложные, но их нужно ещё доработать. А вдруг там Грааль :)
Хоббит, Странно, но почему-то ты не понимаешь меня… Может действительно никогда не торговал роботом… Какой может быть план для робота? Я представления не имею сейчас о рейтингах стран или треугольниках на графиках. Раньше — голова пухла… План на день — включить робота в 10.00 и выключить в 23.51. Все! А параллельно идет тестирование идей в WLD. Что еще раскрыть, не понимаю — если объяснение стратегии «по-монетке» видится несерьезным, ничего поделать не могу. Это так.
CamarillaDaily, «Какой может быть план для робота?» Странно, вылетело из головы на счёт внутридневных роботов. Как-то незаметно перешёл. А началось с того что стал агитировать против роботов alexv1975.

План конечно можно делать ввиде условий, но он будет повторяться каждый день.

У меня торговля (часть) основана на стопах и тэйках. То есть план в ценах будет меняться, но принцип повторяется. Тоже смысла нет озвучивать каждый раз.
Хоббит,
Не может быть у робота плана. Все от дня зависит. Волатильный день даст 10-15 точек входа, а УГ не даст и 3х. И профит очень разный может быть.
План моего робота: стоп не выше 500п, тейки от 1000п или закрытие позы переворотом.
alexv1975, Да, получается только результаты сделок за день. Думаю это тоже можно публиковать в течении некоторого периода с комментариями из 2 предложений. Типа такого: «После 2-й недели слива, решил для диверсифиции запустить другого робота. Он будет следить за первым и давать ему подзытыльников» :)
Хоббит,
ок. с понедельника у меня начинает работать алгоритм «СГ v.25». добавлена интеллектуальная система работы в условиях низкой волатилы)))
alexv1975, Нормально. Результаты с комментариями у читающих реально дают чувство соучастия. А если случайно получится доход в несколько дней, будет не отбиться от поклонников. Серьёзно.
CamarillaDaily, Например, мне реально было интересно читать Вестникова и Максима Воробьёва. При этом у первого очень мало постов, но от этого интерес только увеличивается. Правда рейтинг не очень :)
Хоббит, Вестников это да… Воробьева не помню, но, кажется тоже интересовался…
CamarillaDaily, Он (Воробьёв) тоже последний раз писал о рейтингах. Тут иногда как бывает. Начинаешь писать слишком заумное (вот как у вас с алгоритмами), желающих читать меньше. По себе знаю.
Хоббит, спасибо большое. В принципе — сказать есть что. Но, к сожалению, сейчас другие у меня приоритеты. Подводная лодка моего интрадейного трейдинга в последний месяц, а особенно — после Нового Года, попала под жесточайший обстрел вражеских эсминцев и авиации с новейшими кукловскими радарами: получила ряд пробоин, вышел из строя один дизель, некоторые члены экипажа — ранены…

Поэтому все силы брошены на сохранение выживаемости и продолжение похода… Но как только снимемся со дна — обязательно телеграфирую и отпишусь. Ну и судовой журнал предоставлю. :-)
Вестников, Ждём. Можно и покритиковать себя. Причины ошибок?.. А умные идеи не сразу начинают работать. Их приходится ещё отбраковывать на 99%.
Хоббит, какие ошибки? Смотрел «Подводную лодку»? «Das Boot». Если нет, то рекомендую. Желательно — в режиссёрской версии.

Эскадра врагов закрыла моей лодке — торговой системе проход через Гибралатар! Отбомбили по полной глубинным минами… Только идут тревожные доклады из отсеков… В 1-м отсеке — пробоина — фильтр не работает, во 2-м отсеке — течь — лимиты по входам не работают, корпус трещит — просадка подошла к критической, на такой глубине не были ещё…
В моторном отсеке — пожар — лимиты по дням перестали работать…
Старший механик сообщает, что топлива не хватит для возвращения в порт — плановая динамика счёта не даёт выхода в плюс до конца года с учётом снятий на жизнь…
И кислород на исходе — критерий Антикелли подходит к критической багровой черте… и глючит уже…

А ты говоришь — покритиковать себя!
Вот выплыву — тогда и дам судовой журнал почитать, а сейчас — критиковать себя некогда и рефлексировать. Надо срочно ставить распорки, крутить болты, искать как устранить течи…
Вестников, А как на счёт выждать момент? Ну если засекли и так плотно бомбят.
Хоббит, во-первых, запас кислорода и топлива, как я сказал — не безграничен.
А во-вторых, куда мы с подводной лодки? Это крест системщиков — нельзя отказаться произвольно от системы. Если ты отказался от системы, а в моём случае система не предполагает невынужденных перерывов — всё, ты — труп. Как трейдер-системщик.
Тем более, что после жесточайших запилов и просадок на моеём счете — всегда происходил мощный трендовый выборос.

Соответственно, если сел выжидать, и окажешься прав, что приостановил торговлю — значит ты подтвердишь себе право на нарушение системы. А если сел выжидать и окажешься неправ — и состоится мощный движок, то рискуешь не только не восстановить часть или весь убыток, но и рискуешь получить жесточайший удар по нервам, если не сказать — контрольный выстрел.
Поэтому отказ от торговли может быть лишь в случае составления системного правила, когда нужно останавливать торговлю. А это далеко не такое простое дело… Потому что
это правило, как и другие должно подтверждаться статистикой и быть осознанным и твёрдым.

А отказ от системы возможен лишь при условии нахождения либо другой системы, либо нахождения и устранения принципиальной ошибки (ошибок) в используемой ТС.
В общем, Хоббит раскрутил меня и на раскрытие эквити и на рассказ о самоанализе и психологических аспектах торговли в кризисных моментах… и как можно из них выходить, минимизируя ущерб для психики.

Меня, кстати, как раз очень успокаивает и настраивает на последующий рабочий лад как раз тестирование слабых мест системы и поиск альтернатив в режиме тестирования.
Вестников, Да получился пост по системной торговле :). На самом деле, даже в системной торговле происходит ТРЕНД доходности. То есть система может сливать продолжительное время и также продолжительно давать доход.
Хоббит, есть такое дело. Задача в том, понять насколько просадка системна и преходяща… Я грешил немного, на появление заявок-айсбергов. Версия не подтвердилась… А вот подтвердилась другая версия.

Собака капитально порылась капитально в изменении, точнее в расхождении торгового времени у нас и в Европе с Америкой… До 6 ноября, после которого США перешли на зимнее время у меня был обсчитанный перерыв на трейды с 14:00 до 16:00. Когда было обсчитано, что в этот период открывать трейды — убыточно. Этот период у меня и остался, хотя и с уменьшенными лимитами на трейд. Но после обсчета выяснилось, что сейчас, если бы перерыв был с 15:00 до 17:00 то я бы не зацепил ряд убыточных трейдов. В частности, таких как вчерашний и позавчерашний лонги на пробое в 16:00 и в 16:30. Такие же убыточные зацепы встретились после Нового Года в 6 трейдах. Общий дополнительный убыток от этого — 3,7% движений. С учетом пятого плеча — это около 20% от счёта. Вот отсюда похоже и лезет нестандартная запредельная просадка…
Мой косяк тоже — сначала как и предполагал, сильно уменьшил лимиты на этот нестандартный час. А потом, когда в ноябре недобрал на этом профита — обратно увеличил лимиты. Невозможность обсчитать последствия, т.к. в предыдущие годы не было такого расхождения между нами и Европой с Америкой и психология привели к ошибке…
Теперь надо думать, что делать. Скорее всего опять вкручу в формулу уменьшение лимитов на трейды в 16:00-17:00. Хотя нехорошее это дело — менять часто правила… Это типа тильта у системщика…
Вестников, В данном случае, думаю незаметная корреляция системы не повредит.

А вообще это сложный вопрос. У меня часто дауншифт начинался от разового воздействия внешних сил. Например брокер БКС сдурил и после этого начала дурить моя система. Тогда просто была нарушена синхронизация с рынком. Нужно было прекращать торговлю.

Потом я ушёл от этого брокера. Дурит он действительно часто
подписываюсь
Александр Чирков, Спс. АГА эквити есть. Берём в СВОИ. Но пока я буду судьёй :). Если удастся раскрутить наше «движение» глядишь и настоящий конкурс объявим :)
«Стр» покупают — покупаю, продают — продаю. Анализ посекундный.
avatar

alexv1975

alexv1975, Это не считается. Создавай пост. Описывай свои идеи. Дальше будем смотреть какие результаты. Может кто-то и на своём опыте проверит. Как-то так.
alexv1975, Очень хорошо. Буду смотреть. Замечу, что вы с КамариллаДэйли в моём списке уже итак высоко. Чтобы поставить Стр. должна быть привязка эквити к этой стратегии. Один из способов это публикацмя плана, как у Екатерины Силаковой. Привязка находится в Реализации?
Хоббит,
1. Эквити привязано. Робот последние тесты прошел. Теперь боевой вариант каждый день будет в стакане с понедельника.
2. План у робота следить за цифирками. Макс профит по дню +4670п (на тестах). План его увеличить.

Прогнозы я когда-то раньше каждый день строчил. Баловство это и попытка навязать свое мнение рынку.
Мое взгляд на свои же прогнозы здесь
smart-lab.ru/blog/19108.php
… это ЭКВИТИ в том виде как вы предлагаете невозможно проверить…
то что невозможно проверить, не являяется объективным.
avatar

Kronvel

Kronvel, Поэтому я использую 4 критерия. Наличие эквити, это только право попасть в общий список. А дальше смотрим какие идеи, на чём основана доходность.
Kronvel, Просто нужно помнить и быть готовым, что когда-нибудь попросят и доказать, если слишком круто.
Kronvel, Много раз обсуждали… Поэтому девиз «За честную торговлю». Кто не хочет честно отчитываться — самоотвод...)))))
Kronvel, CamarillaDaily правильно говорит. То есть пока мы сами учимся честности :)
бред…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, Каждому своё :)
Хоббит, Все правильно делаешь, грамотно и продуманно. Тимофей предлагает ввести ежемесячный отчет. Читал?
CamarillaDaily, Да. Похоже мой предыдущий пост повлиял. Но там тоже всё свелось к честности. Как всё это проверить? Вот я и пытаюсь изобрести критерии. Наши Выборы тоже проверить трудно. Привлекают даже Гаусса
Daks, Это совсем несложно. Можно даже что-нибудь придумать и посильнее.
Daks, Я планирую каждую неделю подводить какие-то промежуточные итоги. Надеюсь это поможет и другим на кого-то ориентироваться, что-то перенимать
Есть даже взаимовлияние результатов торгов с характерами постов. Например у меня, когда критиковал других, своя торговля становилась хуже. Когда критиковал себя — торговля становилась лучше
avatar

Хоббит

Хоббит, Всем до завтра. Ушёл
Пока, не бросай…
Теперь, у меня графа «изменение счета в деньгах во времени» общедоступна…
avatar

jtrade

Jetta, Здорово. Я несозрел на это. У меня абсолютная величина постоянно растёт за счёт зарплаты. Не отражает торговлю. К тому же я хочу приучить себя именно к процентам, к относительной величине.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP