<HELP> for explanation

Блог им. alexv1975

Раскормленная синица почти журавль

За то время, что я на Смарт-Лаб, сайт активно развивается. Интересными авторами заполнены ниши «прогнозы на сегодня», «видеообзор», «вот какая классная сделка у меня была», «глянь на график», «а не кажется ли Вам, что…», «энтомологи» и т.д.
 
Немного пустовата ниша алготрейдеров, тут может быть вполне понятная причина – напишешь о своем алгоритме и поимеешь кучу аналогичных кодов в стакане. Но на своем малом опыте в попытках написать и оттестить алгоритм я уже убедился, что идея может быть одна, а путей ее реализации тысячи и даже чтобы протестить малую долю вариантов, жизни не хватит. Потому поделюсь найденными тактиками по выходу из сделки. Да, именно выход я считаю наиболее важным моментом в торговле. Если выход не дал прибыли течь, то вся система начнет загибаться, если выход вовремя не обрезал убытки, то на стопах алгоритм разорит трейдера и т.п.
 
Сразу оговорюсь, что речь идет об интрадейных сделках на 5ти минутках, сейчас тестирую на стопе 500п. Система дает в день около 20 сигналов, поэтому кусать локти, что «тут меня выкинуло, а потом вон как поперло», я не буду, т.к. скорее всего алгоритм найдет где-то рядом еще точку для обсчета на вход в шорт или лонг. Итак, мои попытки реализовать в коде всем понятные принципы «дай прибыли течь, обрезай убытки»:

 
1. «Раскормленная синица почти журавль». Суть в понятном и простом принципе фиксации прибыли, если начался откат прибыльной позы против тебя. Самое интересное это КОГДА фиксировать. Неоднократно я проверял свои способности угадать максимум профита в сделке. И на каждую угаданную попытку приходилась одна неугаданная, но ценник тогда так здорово улетал в сторону моей бывшей позиции, что становилось понятно, что я не прорицатель. В итоге сделал так:
  • прибыль от 400 до 600п – из этого трейда я как минимум выйду без убытка, т.е. при откате в точку входа закрываюсь в ноль. Получить лося в такой ситуации просто обидно.
  • >+600п  не менее 50% мои
  • >+900п фикс при откате до 55% прибыли, т.е. +1000п было, +550п точно фиксанет
  • >+1200п фикс 60%
  • >+1800п фикс 65%
  • >+2400п фикс 70%
  • >+3000п фикс 75%
  • >+3600п фикс 80%
  • >+4200п фикс 85% (если вдруг, пока рекорд алго 3000п)
 
2. «Вернись, я все прощу». Суть кода: если после открытия позиции цена ушла в минус на 200-300п, то при возврате и +100п от точки входа я закрываюсь.
 
3. «Очень боюсь». После открытия цена сходила в минус на 300-495п. При возврате в «минус 50п» сделка закрывается.
 
4. «Я не прав». Все просто – стоп на 500п.
 
Кодить только начинаю, потому все пока проверяю на макросах Exel. Думаю скоро подрасту до Qpile. Но искать ошибки алгоритма проще на языке, который ты знаешь, чем пытаться сделать сразу 2 дела – освоить новый язык кода и найти недочеты системы.
 
И еще принцип повторного входа в сделку«Ягодка» («эту ягодку беру а вот эту примечаю»). Суть кода: при закрытии сделки без разницы по стопу или фиксу, система проверяет наличие рядом уровня в пределах 300п и сравнивает параметры с условиями на шорт/лонг. При наличии достаточной силы сигнала  открывается в нужном направлении.

Если кто готов поделиться своими идеями — прошу. 
 
Всем удачных торгов!
 

Привет, очень актуальная тема так же долго думал над ней:
у меня есть постановка цели первоначальная чтоб уровень профита к стопу был 1/3 — 1/5 далее:
стоп переношу в безубыток когда цне прошла 30% в мою сторону, в +10% когда цена проходит 50%
и далее двигаю пропорционально через каждые 10% при правильном входе эта разница дает рынку «дышать и откатывать не задевая стоп»
когда цена доходит до цели закрываю 90% сделки и очень часто цена проходит еще далеко вперед но это уже наверное просто проблема с постановкой цели так как считаю что лучше синица в руках чем журавль в небе — главная задача забрать кусок хлеба с рыночного стола… икра со временем приложиться)
Николай, привет.
Да, задачка забрать больше. Но вот с угадать где хай профита в сделке у всех проблема. Внутри дня так особо можно не волноваться, перезайти дадут. Настроения толпы быстро меняются. Надо только точнее определять силу сигнала на лонг/шорт в зависимости от интрадейного движения. У меня сила постоянно пересчитывается. Т.е. в точке расчета уровня, когда определяю пробьет или отскочит, системе нужен более сильный сигнал на открытие сделки против локального тренда, чем по тренду.
Daks,
Да, цифры из практики. Я несколько дней проверяю на истории. Т.к. свой индикатор использую для входа в следку, то пока ограничен в количестве исторических данных. У меня около 50 минут считает торговый день. В процессе еще набьется шишек, но уже вижу, что ход мысли верный, буду дальше тестить.

Можно еще величину стопа привязать к размаху 5ти минуток. Т.е. сделать по дню не статичным 500п, а вариативным 300-500п в зависимости от волатилы за последние N минут. Как с основными параметрами закончу — проверю и эту идею.
Я также абсолютно делаю. Суть в том если цена ушла в убыток, а потом вернулась к б\у и снова откатывается я фиксируюсь. В зависимости от упёртости и веры в паттерн, движуху и т.д. Можно подождать до 2ого захода, но обычно если 2ой раз откатывается от б\у фиксируем минилося.

Но бывает так что вход осуществляется в боковой формации, тут важно подобрать значение стоп лосса. который не выбьет ложняками и выходами за пределы боковика. Пока я не знаю какой уровень стопа достаточный по тому инструменту которым торговал, а иногда размах боковика сильно пугающий. Поэтому я просто напросто после каждого мощного движения, априори жду боковик либо корректирующую формацию, обычно это треугольники и флаги.

Размер стопа это самый главный момент в торговли. Порой приходиться поймать немного мелких лосей пока не будет удачный вход. Обычно это практика ловли экстремума дня.
avatar

ekmiks.ru

ekmiks.ru,
Согласен, что иногда мотает так, что со стопом не угадаешь. А вот от ловли экстремума я пока отказался. Изначально у меня был код контртрендовый, но во-первых пока он там найдет точку разворота можешь упустить понятное пробойное движение локального хая. После долгих мучений от экстремумов отказался. Мне проще заранее задать алгоритму ряд ключевых уровень на день при подходе к которым он будет сам считать пробьет/отскочит.
alexv1975 После 22 сентября не могу торговать в long.Торгую как и ты.Сделки закрываю в ручную.Подскажи пожалуйста как поставить стоп по приказу?stp или %tr? Какой процент и проскок?
avatar

led50

led50, приветствую.
Если речь как технически выставляются стопы и тейкпрофиты, то просто инструкцию Qyuik надо почитать. А если вопрос как я делаю разный % на фиксацию профита, то я через макрос в Exel забил. Тут в 2х словах не объяснить.
Есть еще идея. Суть: перед открытием америки или статой алго чистит лишние уровни. Т.е. у меня внутри дня постоянно считает уровни для сделок и к вечеру набивается много близких уровней вокруг которых стопы часто вылетают. Как выход сделать зачистку до 3-4 уровня вокруг которых и делать расчеты для открытия позы.
avatar

alexv1975

alexv1975, да тоже замечал в ри эта тактика особенно работает на консолидации… так как постоянно цена облюбовывает уровни и кружит вокруг их весь день особенно когда волотильность снижается соль в том что бы выделить основные уровни не отвелкаясь на промежуточные, все лето на этом зарабатывал в августе пришлось отказаться по понятным причинам ))
Николай,
специально сейчас проверил. система половину всех стопов набирает в последний час торгов. поколдую по зачистке уровней. должно стать лучше.
alexv1975, да последний час торгов самый дурацкий еще не очень стабильный час дурака 10-11 но что будет после перевода времени в европе не знаю скорее всего что-то поменяется так как один час дурака мы получим в подарок и с 10-12 будет тяжко зарабатывать )
alexv1975.Я думаю мне можно убрать боязнь лонга подъемом стоплосса.например в пятницу был подъем почти по прямой со 159 до 163.Я стал но рано вышел шортить начал со 162 и опять рано закрыл.Допустим шорт со163 где стоп- 163800? Цена ушла на 162 то стоп 162800? Подскажи пожалуйста на цифрах.
avatar

led50

led50,
так я же не руками счас считаю. есть алгоритм, он мониторит рынок, ищет точку входа у уровней интрадейных. стоп стандартный, счас считаю на тесте от 300 до 500п. Но руками такие мелкие стопы контролировать нельзя. сразу вынесет. поэтому доверил системе уровни считать.
led50,
мне кстати тоже психология в торговле мешает. поэтому и пришел к необходимости написания алгоритмов.
В бумагах я привязываю стоп к 10-20 % диапазона дневной волы, в ри такая тактика сложна проще сконцентрироваться на максимально хороших входах и ограничить стоп фиксиргованым количесвтом пунктов, по крайней мере мне так работать комфорнетй.
Николай Я торговал без стопов, т.е. закрывал убытки в ручную.Но после обвала надо лечиться стопами.Они не дадут скальпировать 5-10% в день, но может-быть на движениях получится выбрать профит.
avatar

led50

led50, стопы помогают и без них тяжело сделать систему торговли стабильной… как не замусолили эту фразу но это «мат ожидание» обычное, из 6 сделок мне нужно сделать одну профитную чтоб остаться в нуле и 2 профитных чтоб зарабатывать, т.е. 30-35 % правильных входов дадут мне заработать, все просто)
Николай,
так у меня больше сейчас чем 35% профитных на алгоритме. Дописал макрос, теперь в 16 часов проводит зачистку уровней. Близкие уровни с расстоянием менее 500п обнуляет. Запустил тест, пусть проверяет. Есть еще простой способ — выключать робота после 17 часов, но это как-то неспортивно)))
alexv1975, ну значит вы ты на пути к успеху :)
Николай,
надеюсь. кстати теперь я знаю как забирать мелкопрофит без потери уровня входа. дописал код, счас прогоню несколько дней на тесте. алгоритм должен резко поднять уровень прибыльных сделок за счет фиксации профита от 200п и повторных входов в позицию, если условия сохранились. полезная штука свои мысли записывать, по пути еще новые идеи приходят.
Николай, согласен.Я делал хорошие дни до 20 сделок и ни одной в убыток, что заставляло пирамидиться и сливать весь профит часть депо при сильном движении не в мою сторону.Стоп заставит трезво оценить ситуацию и не даст растить лося.
avatar

led50

led50,
я помню наш разговор в августе-сентябре. это обычный путь трейдера набить много сделок и стараться все в плюс. потом появляется сделка с маленьким убытком, но в этот момент я уже супер уверен в себе, т.к. столько сделок было и все в плюс. я решаю подождать пока ценник вернется к точке входа, потом еще подождать, потом еще. вот так и сливаешь обычно всю прибыль, хорошо если не весь счет.

Поэтому нужна СИСТЕМА пусть сама решает когда фиксить, а ты ей условия задаешь. Так проще и не мучаешь себя рассуждалками резать или нет лося.
led50, у меня один в один была такая же ситуация пирамидинг зло :) лосей надо резать ворвемя)
1) все эти хитрожопые выходы тупо увеличивают количество сделок, а это риски проскальзывания и комиссии… недавно словил проскальзывание в 1000 пунктов и думаю это не предел…
2) хитрожопые фиксы прибыли — тупая подгонка и реально режет прибыль, либо движняк разбивается на части… что опять лишние сделки…
3) недавно сделал мтс с 85% прибыльных сделок… профит не вырос, а даже упал, т.к количество сделок увеличилось в 4-6раз… эквити правда стала глаже раза в 2…
4) есть поговорка: время- деньги… и дальше думаем сами…
avatar

ves2010

ves2010,
Про увеличивают количество сделок полностью согласен, но с учетом цены входа/выхода 2руб/контракт в более частых перезаходах смысл есть. А рынок трендовый только пару-тройку недель в году. Все остальное время боковичок с разным размахом. Конечно когда смотришь на ход на 40000п за 2 недели первая мысль зачем мне интрадей, потом видишь как на пиле трендовики потихоньку сливают наработанный профит. Потому каждое свое.

А любую оптимизацию надо проверять. Без проверки это все досужие рассуждения. Надо посмотреть стоит ли овчинка выделки.
alexv1975, комиссии фигня… проскальзывание вот что убивает… оно начинает чувствоваться от 4-8 контрактов — примерно каждая 10ая сделка с проскальзыванием… дальше -хуже… ставь в тестах проскальзывание и комиссия хотяб 15-30 пунктов…
ves2010,
Про проскальзывание верное замечание. Например 23 сделки с проскальзыванием 50п уже другой результат дают. Хотя проскальзывание и в мою пользу бывает, т.к. пинг до биржи длинный. Разные тесты еще погоняю. Пока использую алгоритм как сигнальщик. На замедлении движения или около уровней сипи важных голова тоже нужна, чтобы думать где входить где выходить.

В идеале конечно сделать полностью автомат, но это следующий шаг после уверенности, что алго счет после запуска не сольет.
Дотестил. Мелкопрофиты убрал, т.к. сделок много, а результат примерно такой же. Единственное, что оставил это +400п и выход не меньше 0..+100п, с повторным перезаходом, если сила сигнала достаточная.

А вот зачистка уровней в 16 часов реально помогает меньше левых сделок открывать. Оттестил со стопом 300п, т.к. система в день до 7 стопов собирает, то меньший стоп лучше чем стоп на 500п работает. Завтра в реале посмотрю что система из себя представляет.
avatar

alexv1975


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP