<HELP> for explanation

Блог им. alexv1975

Алгоритм. Брать ли мелкопрофит?

В продолжении поста http://smart-lab.ru/blog/21980.php

Неделя прошла в поисках оптимального варианта«И нашим и вашим», т.е. и  мегапрофит забрать и синичку из рук не упустить. Тесты явно показывают, что хочешь хороший R на сделку — минипрофиты придется отдавать обратно рынку без фиксации. Как только начинаешь охоту за пипсами  - теряешь направленный ценовой импульс и перезаходы только обрезают твою прибыль. Плюс конечно количество сделок в день возрастает, и с учетом проскальзывания даже на 50п — прибыль системы стремится к нулю.

Какие только формулы в код не засовывал, прописывая по 5-6 условий одновременно выполняемых для выхода из сделки и фиксации мелкопрофита. Все равно итог теста на диапазоне более одного дня (под который индикаторы подогнал) значительно отличается от простого и понятного кода "Режь убытки, давай прибыли течь".

В моем случае на формулах все выглядит просто: профит до 600п я готов вернуть рынку без фиксации, а убыток не готов принять более 300п-400п (но как правило алгоритм выходит из сделки с убытком около 200п). Данное правило отлично проявило себя на тестах в волатильные дни. Сразу вопрос, а не распилит ли в узком боковичке? Проверил — не распилит. Сделок с фиксацией минилося становится больше, но сам лось меньше и профит даже от нескольких движений на 600-700п выводит итог по дню в плюс.


Самое интересное, что отказавшись от попыток выйти с маленьким но плюсом из сделки, вход в которую был неудачный, я сразу уменьшил количество собранных стопов на 300-400п. Теперь выскакиваю из убытка раньше и не жду достижения фиксированного стопа.

Теперь про уровни:
1. Попытки угадать заранее значимые уровни РИ для текущего торгового дня являются бессмысленными.
2. Трейдеры сами определяют где они будут выкупать, а где продолжать давить продажами вниз.

Как вывод получил следующее:
а) Мин и Макс текущего дня — значимые уровени №1, №2
б) Внитридневная средняя — уровень №3
в) Желательно применять плавающие уровни, которые внутри дня были  локальными сопротивлениями и поддержкой при движении цены. 
г) Необходим фильтр ложного пробоя макс/мин перед присвоением нового уровня как расчетного.

В заключение.
Оставил на подключение в ручном режиме алгоритм «Мелкопрофит», т.к. на  узком рендже просто отлично пылесосит по 100-300п, что в обеденное время делает алгоритм очень полезным. Наверное, чуть позже сделаю связку с ATR для включения/выключения алгоритма «Мелкопрофит» в коде, а пока руками 1/0 для активации буду проставлять. Активация «Мелкопрофита» имеет смысл в двух случаях: обеденный боковичок и день с большим гэпом. Как правило именно в этих случаях ценник ходит в боковике продолжительное время внутри дня (не без исключений конечно).

Тестить итоговый алгоритм в реале буду в понедельник.

Всем удачных торгов!  
 

За исследования плюс.
Естественно речь о мелкопрофите брать/не брать с учетом отсутствия скоростного подключения на серверах биржи.
avatar

alexv1975

Круто даш робота погонять!
Олег Сергеевич,
Неа))))
Но это пока еще не робот, а только алгоритм-подсказчик. Самому надо у монитора сидеть мышкой кликать.
Полноценный робот будет когда автовыставление заявок прикручу. Но не раньше, чем через несколько месяцев, когда руками все прогоню и все шишки набью.
как вариант…
1)на мелкопрофит можно охотится удвоенной позой… сбрасываешь половину позы на мелкопрофите=в районе2*стопу, а второй частью ждешь мегапрофита… если выбьют по стопу то будешь в б/у, а если сам выйдешь то будешь в мелкопрофите…
но этот вариант хорош для боковика или валюты…
2) некоторые тестят тайминг — типа если профита нет 6...N баров, то поза закрывается…
avatar

ves2010

ves2010,
на боковичок у меня есть хороший вариант (тот же алгоритм, но условия по выходу закручены жестче). стопы до 100п прибыль до 400п. я его руками подключать буду. у меня сейчас в экселе реализовано. там просто в нужную ячейку ставлю «1» и пошел расчет по узкому ренджу.
ves2010,
а с таймингом пробовал — не понравилось. когда крупняк плавно отливает/закупает, то получается только выйду из сделки — улетает куда нужно.
ves2010, половинчатый вариант со взятием мелкопрофитов на самом деле снижает профитность системы тоже примерно в два раза. профиты-то ты берёшь мелкие половиной позы, а лоси-то те же самые. лучше всего прикинуть какая средняя прибыль получается на трейд — её и фиксировать половиной позы, а половину оставить достигать мегапрофита с выходом по тр-стопу.
Зов KTULHU,
Вот сижу проверяю среднюю прибыль на трейд. Тоже весчь очень разная. Во-первых считать ли трейдом выход в 0? Во-вторых от рынка зависит, сегодня даст на волатиле на трейд 2500п, завтра еле 1000п вытянешь. Попробовал засунуть в алгоритм выход по достижению цели 600-800-1200п и т.п., но тоже просто режет профит и на лишние сделки толкает. На выходе по дню результат не сильно отличается.
В итоге:
а) сколько рынок даст столько и заберу
б) руками включаю режим «мелкопрофит» и гоняю там узкий рэндж, когда руки чешутся.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP