<HELP> for explanation

Блог им. alexv1975

Алгоритм. "СГ v.24". День первый. Пока +1530п

Идею пробойно/отобойного алгоритма внутридневной торговли, который будет пытаться ловить большие движения с ультракоротким стопом я вынашивал давно. Начальные муки творчества есть в моем блоге.

Текущие сделки на графике. По дню пока +1530п идет. Но еще не вечер, потому продолжаю проверять работу робота.

Для успешной реализации прежде всего необходимо было определится с точкой ВЫХОДА. Одни и те же входы я прогонял на нескольких интересующих меня типичных ситуациях, разбирая потом сделки потиково.
ТОЛЬКО от того где алгоритм выйдет/перевернется/отстопит и зависит в конечном итоге «налосит» или заработает.

Три последних дня боролся с запиливанием вокруг локальных хай и лоу. Потому что на такой пиле как показало вчерашнее утро около 145000  мой алго насобирал 13! стопов подряд доведя к обеду лося до -2865п.


Вечером исправил, и сегодня утром алго не лез в переворот пока стоп не сработает.
Но тут начинает включаться жадность, т.к. может пропустить точку входа. После пропуска входа в 12:15 на отбой, я опять исправил и вернулся на те же грабли — запиливание около локального экстремума.

И только правка №3 помогла исправить ситуацию. При правке выхода/переворота взял за основу мысль из известного видео А.Герчика http://smart-lab.ru/blog/32314.php


 

Вечер добрый), Да, Алгоритм Очень хороший! «видел» работу его, замечательно отрабатывает движения!)
alexv1975 Так держать!!)
avatar

KRUEGER

Nikolai,
На одном дню пока выводы не сделать. Главное чтобы не лосил)
alexv1975, можно попробовать трейлинг через ATR, плюс переворот на обратном побитии уровня.
Apollo13,
ATR использую на выходе. С переворотами счас проблем нету. После правки доволен как переворачивается.
alexv1975, отлично, отпишитесь о результатах за недельку, сам хочу такой на тиках сделать.
а раз ты все «зароботизировал» то может попробуешь в качестве уровней динамических юзать VWAP+stdev? любопытно что получится. если интересно — пиши в личку — объясню как строить
avatar

gambler_max

gambler_max,
так у меня реализация через Ж… Связка Quik-Exel.
я ж не программер и системами тестирования роботов никогда не пользовался. Тебе более опытный чел в роботостроении нужен.
Черкани CamarillaDaily
да написать тестовый код я сам могу в принципе — просто думал у тебя уже готовый алгоритм (почти готовый) есть, куда можно было бы «встроить»
ну лана, как говориться «забей» :-)
avatar

gambler_max

gambler_max, MAшка+stddev*C — очень хороший алгоритм (как трендовый и/или контртрендовый), но, к сожалению, дольше месяца не живёт — приходится обновлять параметры стратегии. Причем как на минутных, так и на тиковых данных.
А он не из-за стопов пилит?

Просто это очень похоже на меня перед самым движением 2-3 раза мимо зато с 4 раза улетаю в тренде.
avatar

ekmiks.ru

ekmiks.ru,
конечно из-за стопов и переворотов пилит. или один раз принять стоп или во все стороны попытаться движение взять. на сильных уровнях с первого тычка не проходим. вот и пилит.
силу сигнала на переворот больше поставил по сравнению с позой/без позы, стало лучше. сейчас на истории гоняю.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP