Блог им. ya-marsel

Немного о нормализации

Последнее время актуальный вопрос для меня. Известно что люди пишущие системы делятся на 2 типа:

    • абсолютные значения (пункты и проценты)

    • использующие нормализацию (атр-ы, сигмы std и прочее)

Если отбросить все предрассудки, мне кажется что каждый из методов имеет право на жизнь, потому что (тезисно):

    • В нашей трейдерской жизни зачастую участвуют именно пункты и проценты, спорить с этим невозможно.

    • Атр-ы и сигмы лучше всего проявляют себя только при критическом изменении волатильности

    • Критика пунктов и процентов заключается в риске переподгонки системы

    • Рисков натянуть сигму на график и обмануться, совсем не меньше

    • При критическом изменении волатильности, микросктруктура рынка может меняться также кардинально, и не факт что это не скажется на работоспособности систем. Скорее скажется с очень большой вероятностью.


В итоге мне кажется что областью применения абсолютных значений может являться система созданная под конкретный фьючерс или акцию. Вероятность подгонки с использованием обоих методов, я уверен там одинаковая.

А любая нормализация, больше подходит скорее для портфельщиков, так как решает совсем иную задачу связанную с:
а) выбором веса
б) контролем рисков

Но не более.
★5
5 комментариев
Абсолютные значения применять не корректно, во всех книгах по Вашим «любимым» нейросетям об этом написано.
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, книги последняя инстанция? я никогда не пользовался нейросетями
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, Ну книги всё таки источник знаний, а про нейросети я знаю что не любите, потому в кавычках и написал.))))
avatar
Машковский Евгений
Машковский Евгений, сорри, не заметил кавычек :) ну то что там пишут это да, но по факту я знаю тьму примеров систем, когда применялись относительные значения и только так оно могло работать
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, речь правда о хфт
avatar
Marsel Tazetdinov

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 35 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
★2 9 Падение доходности облигаций показывает, что в Китае наступило время кризиса
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
+225 84 Ситуация на текущий момент
+126 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+88 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+86 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+62 35 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+53 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.

самые обсуждаемые сегодня

19к Неужели здесь всего лишь с десяток трейдеров торгующих на Форекс? Это какой-то капец. -Ау! -Вы где подевались?
1к $1 трлн — военный бюджет США: обнищание американцев и обогащение производителей оружия, — The Hill
1к Запрет оборота и рекламы криптовалют в России с 01.09.24. Законопроект.
1к ‼️ПОЧЕМУ НАШ СЕНТИМЕНТ РЫНКА ПРОГНИВШИЙ

теги блога Marsel Tazetdinov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн