<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Сразу 2 вопроса знатокам

Первый вопрос достаточно простой. Если есть из читателей те кто живут в США, скажите насколько цены на товары в Ebay отличаются от ваших магазинных? Дешевле или также? А может вообще дороже? Я знаю что цены на продукты питания различаются сильно, скажем во Флориде дорого, в том же Иллинойсе дешевле. Но вот распространяется ли это на другие товары? 

И трейдерицкий вопрос по Mean Reversion. Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки, если вход в позицию происходит с усреднением? Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний. Возьмем к примеру систему которая работает с усреднением в 3 этапа. Отдельно к примеру эти входы мало чем примечательны, но вот в купе с усреднением дают результат. Т.е. в данном случае понятно что ноухау системы именно в усреднении входа, а по отдельности входы не работают или работают плохо. Есть что сказать?
 

italiano, т.е. таки дешевле? а если ибей и новое?
Нет американского Ebay уже, слились они (только по машинам еще есть). Теперь остался только китайский онлайн для посылок в США. Причем разбит на зоны. Для США примочки для Canon к примеру из Китая будут дешевы, но в Европу они их не отправляют. Видимо строят Кимерику, сливаются перед Китаем. Вообще судя по тому что есть специальные сайты Китая только для США — никакой свободной торговли нет.
avatar

SKYNET_11

> Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки,

Думаю, совершенно неадекватно.
MR устроен АБСОЛЮТНО по другому, нежели торговля по тренду.
(разумеется, это исключительно по моим личным представлениям)
там другие характеристики, другие перфомансы — всё другое,
хотя главный перфоманс — эквити — конечно совпадает ))))
avatar

Swan

Swan, ну допустим то что мы входим по лимиткам и выходим тоже это уменьшает издержки, но вот к примеру выход по стопу это слизь в любом случае, хотябы теоретическая, но должна закладываться. Т.е. все таки средняя сделка должна покрывать хотябы слизь от черных лебедей. Или не так?
Марсель Тазетдинов, не понял, что такое слизь и при чём тут чёрные лебеди…

Дело в том, что в МинРев непонятно, что является 1 квантом сделки, в трендовой понятно мы в кэше-открылись-закрылись-кеш, вот квант сделки, а в МинРев мы постоянно что-то покупаем-продаём, то больше, то меньше — неясно что есть квант.

Что касается стопа, то в минреве он очень далеко, чтобы в минреве сработал стоп — это большая редкость.
avatar

Swan

Swan, слизь = проскальзывание. Черный лебедь = срабатывание того «далекого стопа».
Марсель Тазетдинов, ага, понял. Ну этим всем можно пренебречь.
Вот у меня на 1 стоп приходится сотни лимитных сделок. Да у меня комис в десятки, а то и в сто раз больше проскальзывания.
avatar

Swan

Swan, а ну кстати да, я как-то не подумал что комиссия может быть критичней. Спасибо за ответы
Марсель Тазетдинов, на самом деле комис тоже не критичен, просто не надо каждый пункт ловить. у меня на РИ прошлой осенью шаг сделки был несколько сотен пунктов, понятно, что тут и комис уже не важен. в общем, накладыне расходы — они не сильно важны, только в хфт, наверно, но я сам им не занимаюсь
avatar

Swan

Swan, наверное есть смысл такие вещи сразу на боевом аккаунте проверять да и все, чтобы было понимание. Мне в плане комиссии проще, поставил безлимитку давно
Марсель Тазетдинов, да зачем вживую проверять… это по и бэктестам отлично видно, делов-то на 2 часа максимум, чтобы всё посмотреть
avatar

Swan

Swan, я имею ввиду то что представление об издержках, наверное виднее на практике, на бектесте просто стат модель проверить на наличие в ней денег)
Марсель Тазетдинов, ну да, наверно…
avatar

Swan

Swan, «Дело в том, что в МинРев непонятно, что является 1 квантом сделки»

Поэтому проще работать с мин рев с неколькими входами как портфелем страт с разными параметрами.
nfxzhzh, не просто проще, а даже я бы сказал необходимо.
там много разных причин, но не суть, главное, что да — надо несколько точек входа как портфель
avatar

Swan

Swan, «в МинРев мы постоянно что-то покупаем-продаём» «у меня на РИ прошлой осенью шаг сделки был несколько сотен пунктов»

Сетка? :)
nfxzhzh, ага, классика ))) но есть варианты и без сетки — но там входов ждать долго
avatar

Swan

перфоманс… что это? (тут)
avatar

danaec

danaec, образно кривая заработка
Марсель Тазетдинов, типа, кривая доходности или эквити?
Марсель Тазетдинов, модерн, блин… :))))
Пчела, мексика да, там клондайк :)
Пчела, ну это их локальный китай по сути да, только все равно более дорогой :)
Пчела, что-то дёшево очень
avatar

danaec

Пчела, ну, 40 это реально
Пчела, :)))
danaec, 40 +- это ценник ебея
Марсель Тазетдинов, да и магазинах так же можно купить
Пчела, батон средненького сколько щас, бака 4?
Пчела, у китайцев хороший ш. стол — 9 баков
ниче так :)
я люблю их кухню
а хлеб — так же
Пчела, да там и для амеров все раза в два обходится дешевле
эээххх…
Пчела, решено — надо жить в америке :)))))
Пчела, да
Пчела, т.е. вегас относительно дешевая зона по ценам в сша? я кстати подозревал
Пчела, нуу тааак… все ж для клиентов ;)
Пчела, не смущай
«Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки, если вход в позицию происходит с усреднением?»

По каждой порции отдельно. Вообще при контртренде avg trade и профит фактор каждой порции должен нарастать с уменьшением числа трейдов. Собственно все усреднение это поиск оптимума между частотой трейдов и ожиданием.

«Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний.»

Угу.
avatar

quant_trader

Кстати!

Продажа волы — это как бы частный случай минрев.
То есть, когда волу продаём, то надеемся на то е качество рынка, что и при минреве на линейном инструменте.

И на продаже волы (правда, на тупо-продаже, таким колпаком) нам нужно много входов, и собрать их как портфель. Это вообще про минрев заметил выше nfxzhzh.

ЗЫ
вообще, лучше бы 2 вопросы разделить бы по разным постам, цены на ебай и особенности минрева — это сильно разные вещи, в т.ч. на сильно разную аудиторию =)))
avatar

Swan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP