S&P500 фьючерс | SPX

FOMC Minutes — через 5 мин.

(US) Preview: FOMC Meeting Minutes expected at 14:00 ET (18:00 GMT) At the Sept 26 FOMC meeting the committee raised rates another 25 bps, as expected, taking the target range up to 2.00-2.25%. The vote was unanimous and the «dot plot» indicated that the Fed was forecasting another rate hike in Dec, followed by three more in 2019 and capped by one last hike in 2020. The other big move in the Sept FOMC statement was the deletion of the phrase «the stance of monetary policy remains accommodative.» In his press conference Chair Powell explained that it was the right time to remove this language, but that Fed policy is still accommodative, as rates are still below the 'neutral' rate. An area of contention at the Fed is determining where 'neutral' is and whether the Fed should pause at neutral or continue raising rates modestly above neutral (to slightly 'restrictive'). The recent equity market selloff was at least partially attributed to Powell saying in early Oct that «We are a long way from neutral at this point, probably,» which chipped away at the idea that the neutral rate is relatively low. The minutes may shed some light on the Fed's deliberations on this point and what factors could take rate policy off its track of gradual hikes (e.g. higher inflation, trade war heating up, greater market volatility).

(US) Market Trading Hours Summary: Indices retreat despite Netflix blowout

Summary:
Stocks moved lower as volatility resumed after yesterday's market surge. Housing data stayed soft, suggesting at least one portion of the US economy is muted despite the strong labor market and robust overall economic growth. Netflix subscribers surged once again, but gains have backed well off of post-market highs from last evening. Treasury prices drifted higher as risk-off flows are likely being aided once again by uncertainty surrounding Brexit and US/China trade relations. Crude futures dipped towards $70 in the WTI contract following weekly inventory data. The Greenback found a modest bid ahead of the release of the US Treasury's global currency report.

Overnight
— (CN) China Premier Li: Confident to reach economic goals this year; Q3 GDP will be at reasonable range
— (CN) China local govt Guangdong said to be considering offering support to local listed companies — Chinese press
— EU leaders gather for 'moment of truth' Brexit summit; waning optimism on any agreement this week
— UK Sept CPI comes in below expectations and edging closer to BOE target
— Euro Zone Sept Final CPI unrevised and remaining above ECB target for the 4th straight month

US Session
-(US) MBA Mortgage Applications w/e Oct 12th: -7.1% v -1.7% prior
-(US) SEPT HOUSING STARTS: 1.201M V 1.21ME; BUILDING PERMITS: 1.24M V 1.28ME
-(US) US reportedly to withdraw from United Nations’ Universal Postal Union — press
-(US) Atlanta Fed cuts Q3 GDP forecast to 3.9% from 4.0% prior
— (TR) US Sec State Pompeo: will have a decision shortly regarding US sanctions on Turkey after the release of Pastor Brunson
-(US) DOE CRUDE: +6.5M V +1.5ME; GASOLINE: -2.0M V -0.5ME; DISTILLATE: -0.8M V -1ME
-President Trump: Reiterates China is not ready for trade talks yet

Europe
-(EU) EU Official: Could have a 'no-deal' Brexit Summit in November if no progress is made — financial press
-(UK) PM May reiterates view that Britain will honor its financial obligations to EU but nothing is agreed upon until everything is agreed upon — comments ahead of EU Leader Summit
-(UK) BOE Cunliffe: absent of action by EU authorities there would be legal uncertainty around counterparties
-(IT) EU Budget Commissioner Oettinger: Italy's 2019 draft budget is not in line with EU guidelines — press
-(UK) Ireland PM Varadkar: fresh thinking on Brexit is welcome but time is running out

Corporate Headlines:
-Netflix rises as subscriptions jump
-IBM disappoints again
-United soars after strong results
-Adtran declines along with results
-Teva falls after ESRX denies coverage of Ajovy
-US financial regulators remove SIFI designation from Prudential Financial
-Casino magnate Tilman Fertitta reportedly has approached Caesars about potential merger deal — press

FED DAY

Последний опрос управляющих фондами, проведенный BoAML, свидетельствует о довольно пессимистичных настроениях среди инвесторов. Согласно опросу, рекордные 85% респондентов считают, что глобальная экономика находится на позднем этапе цикла. Оценка дальнейших перспектив экономического роста опустилась до минимума с ноября 2008 г. Кроме того, ожидания в отношении корпоративных прибылей находятся на самом низком уровне с мая 2016 г. и продолжают снижаться. Исследование также показало, что самым значительным хвостовым риском управляющие считают глобальную торговую войну, что едва ли является для кого-то сюрпризом. Другие названные риски – «количественное ужесточение» и «жесткая посадка» китайской экономики – также хорошо известны. Интересно, что в качестве наиболее перекупленной торговой идеи фонд-менеджеры назвали открытие коротких позиций по гособлигациям США против длинных по индексу S&P 500.

Институциональные инвесторы бегут из акций.

 Институциональный инвестор- это юридическое лицо, выступающее в роли держателя денежных средств (в виде взносов, паев) и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, недвижимое имущество (в том числе права на недвижимое имущество) с целью извлечения прибыли. К институциональным инвесторам относятся инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые организации, кредитные союзы (банки). Институциональные инвесторы обеспечивают почти половину торговли на нью-йоркской фондовой бирже, торгуя, как правило, большими пакетами акций. В США существует понятие квалифицированного институционального инвестора.


читать дальше на смартлабе

This morning's Trader Bite at *9:00 AM* Eastern US:
www.youtube.com/watch?v=AdIDGAu7K6w

экстремумы сипи

Сипи слегка «пукнул» вниз, что породило много шума, уж не конец ли это? У меня взяты опционы put 2800 на сипи, которые истекут в конце ноября и в моменте я немного засомневался, неужели они нальются деньгами?) Не тут-то было. Ни один Василий не пройдёт. Я решил посмотреть возможные раскладки от моих ботов. Какие там есть сценарии? Приведу самые экстремальные:

сценарий «Обвалов больше не будет. Сипи достигнет 10'000 к 2028»:


сценарий «обвал аля-2008»


читать дальше на смартлабе

Отскок норм. В принципе ожидаемо. После такого резкого падения на аптренде вряд ли был бы спокойный рост

Today trades

2 продал

Продал 1 контракт NQZ8. Хотя никогда насдак фьюч не торгую.

Жалко будет если весь этот мега рост, завтра продадут.

На 4х часах, как-то «апокалиптически» выглядит… или всё-таки откупят вверх!?

Валентин Елисеев, неделя армагедона на сипи закончилась. Следующую через пол года только ждать

Станислав Иванович,
От 2805-2807 можем опять вниз пойти.

QCAP, можем, но такой паники уже не будет. Видно что роботы у них от лонга начали все подбирать

На 4х часах, как-то «апокалиптически» выглядит… или всё-таки откупят вверх!?

Валентин Елисеев, неделя армагедона на сипи закончилась. Следующую через пол года только ждать

Станислав Иванович,
От 2805-2807 можем опять вниз пойти.

На 4х часах, как-то «апокалиптически» выглядит… или всё-таки откупят вверх!?

Валентин Елисеев, неделя армагедона на сипи закончилась. Следующую через пол года только ждать

This morning's Trader Bite at *9:00 AM* Eastern US:
www.youtube.com/watch?v=KTVCdYtgtdU

ECONOMIC EVENTS (All timings in U.S. Eastern Time)
09:15 Industrial production mm for Sep: Expected 0.2 pct; Prior 0.4 pct
09:15 Capacity utilization SA for Sep: Expected 78.2 pct; Prior 78.1 pct
09:15 Manufacturing output mm for Sep: Expected 0.2 pct; Prior 0.2 pct
09:15 Industrial production (approx) year-on-year for Sep: Prior 4.88 pct
10:00 JOLTS job openings for Aug: Expected 6.945 mln; Prior 6.939 mln
10:00 NAHB Housing Market Index for Oct: Expected 67; Prior 67
16:00 Net L-T flows exswaps for Aug: Prior $74.8 bln
16:00 Foreign buying, T-bonds for Aug: Prior $18.9 bln
16:00 Overall net capital flows for Aug: Prior $52.2 bln
16:00 Net L-T flows, including swaps for Aug: Prior $56.6 bln

Стакан по e-mini S&P500

Господа, хочу попробовать свою стратегию на чудо-юдо фьючерсе US-500 (ФОРТС). Но для анализа мне нужен родной стакан с американской биржи.
Я там никогда не торговал и не знаю подробностей.
Подскажите плиз самый дешёвый и эффективный способ его получить в режиме реальных торгов.
Я так понимаю, мне нужен стакан по e-mini S&P-500.
Мой брокер Открытие, если что.
читать дальше на смартлабе