ничего себе простыня… а суть-то где?©
igorwolf, а где суть
Посторонним В.
-
Бекас, так с непознанным/непонятным, в первую очередь, нужно понять — оно непознанное/непонятное потому что человек двоечник и учиться не хо...
any_to_real, Наверно учённые ещё не допетрили, что — события космического масштаба — как-то, но влияют на происходящие события на нашем шарике(полярность полюсов в моменте, бури и ураганы, поведение животного мира, состояние самого главного животного — человека и т., д ), но они эти ученые — факт признают, но пока природу* событий/влияния — обьяснить точно — не могут!
— В народ же пускают* мульку, что — «взмах крылышками бабочки на одной стороне шарика — вызывает бури и ураганы на другой стороне шарика.
any_to_real, Ну, и хорошо — ОК — жизнь/папиры покажут! — Тебе то, что — переживать, ты же в фондах, НО, что- то тебя — гложет?!
— Ты же там ...
Бекас, так с непознанным/непонятным, в первую очередь, нужно понять — оно непознанное/непонятное потому что человек двоечник и учиться не хочет, или оно непознанное/непонятное потому что ученые еще не допетрили
any_to_real, — На рынке — она иожет и процветает, НО — три затмения и глобально всё может поменятся/перевернуться — на днях*?!
— Вы же — деш...
Бекас, В 21 ставку начали повышать в марте но это не помешало расти до октября, и грохнуться только через год совсем по другой причине. Сейчас ставку начали снижать, но это не помешает падать ещё год или наоборот расти на плохих отчетах отыгрывая будушее.
СВО может длится ещё годы, а может уже скоро мир. Доллар могут переставить хз куда. Кто-то из старцев может в любой момент умереть либо нет. Всё это само по себе практически не предсказуемо, а в условиях отсутствия информации у диванных аналитиков, подбрасывание монетки для них будет выглядеть надёжнее гаданий. В этом бардаке должен быть какой-то свой план и надо его придерживаться иначе на базаре не выжить.
Бекас, начнем с того, что в прошлые периоды генерили айс, и если ты покупал на нагенеренное в прошлое периоды, то в текущий, внезапно, генер...
any_to_real, Ну, и хорошо — ОК — жизнь/папиры покажут! — Тебе то, что — переживать, ты же в фондах, НО, что- то тебя — гложет?!
— Ты же там — куда-то добавляешь ..!
— В непознаное/непонятное — не веришь и хрустального шара — у тебя нет, но знаешь — за розовых пони.
— Как-то вы выбиваетесь — из генеральной линии партии?!
any_to_real, — начнём — с того что генерят уже — не так, что бы — айс — с прошлыми периодами!
— Это если (как ты сказал за активы) — события...
Бекас, начнем с того, что в прошлые периоды генерили айс, и если ты покупал на нагенеренное в прошлое периоды, то в текущий, внезапно, генерят тоже айс вполне.
А спорить со всяким бредом, что затмения и ретроградный Меркурий как-то на что-то влияют, я, конечно же, не будуБекас, не очень понятно причем тут опять естественное движение небесных тел, но начнем с начала — активы генерят бабло…
any_to_real, — начнём — с того что генерят уже — не так, что бы — айс — с прошлыми периодами!
— Это если (как ты сказал за активы) — события будут — осень активные — начнём хотя бы с этого, а светила — да, очень влияют на всё — в нашем шарике (закончим этим) — даже воздействием полюсов(на многое и животных — они же люди) .
— Ты будешь — тоже с этим спорить — подвергать сомнению?!any_to_real, — На рынке — она иожет и процветает, НО — три затмения и глобально всё может поменятся/перевернуться — на днях*?!
— Вы же — деш...
Бекас, не очень понятно причем тут опять естественное движение небесных тел, но начнем с начала — активы генерят бабло…Бекас, ццуца — это все от извращенной логики, заложенной индустрией людям в головы.
А по факту — активы генерят бабло; активы падают — можно...
any_to_real, — На рынке — она иожет и процветает, НО — три затмения и глобально всё может поменятся/перевернуться — на днях*?!
— Вы же — дешевле/покупай!
— Что дешевле — может быть еще дешевле и БЫСТРО не отскочит/отрастёт.
— Большенство же думает иначе!?any_to_real, Да, не поняли вы — Не в смысле t, хотя, и он тут — не очень совсем неглавный!
— Очень же — денамично и быстро и глобально — в р...
Бекас, ццуца — это все от извращенной логики, заложенной индустрией людям в головы.
А по факту — активы генерят бабло; активы падают — можно покупать еще активы дешево на генерируемое бабло; активы растут, ну ок, можно порадоваться, что стал виртуально побахаче.
Как там по Бивису? Нам нужно завести телку. Как заведем телку, у нас появится тачка, потому что телки всегда ездят в тачках. А как у нас появится тачка, появится бабло, потому что пацаны с телкой на тачке всегда при бабле. Вот примерно такая логика на рынке процветаетьБекас, так если три затмения, почему жаркий-то? Наоборот же, свет закроет, и похолодает
any_to_real, Да, не поняли вы — Не в смысле t, хотя, и он тут — не очень совсем неглавный!
— Очень же — денамично и быстро и глобально — в развитиях — старых и новых конфликтов и решений (их теоретически)!
— Как то мне — страшновато/ссыкотно — можно так выразиться, вот — врлде в драг металлах некоторых — видят перспективы — на движухах*.genubat, — Помни ' КАК КЛЯТВА ПИОНЕРА — ДИВЕРСИФИКАЦИЯ!
— Смотри не промахнись!
— Сентябрь будет НЕПРЕЛИЧНО — ЖАРКИЙ* и насыщен на события!!...
Бекас, так если три затмения, почему жаркий-то? Наоборот же, свет закроет, и похолодаетБекас, как может быть много Лучка? Мало, очень мало. Даже не красивое еще
genubat, — Помни ' КАК КЛЯТВА ПИОНЕРА — ДИВЕРСИФИКАЦИЯ!
— Смотри не промахнись!
— Сентябрь будет НЕПРЕЛИЧНО — ЖАРКИЙ* и насыщен на события!!!
— Три затмения и многие перемены — ждут.
— Будь в тренде — на волне, на острие!!!
— «Покой — нам только сниться»!
— Энтернеты — могут зависать/отрубатся.
— Игорьволк* — вот обмолвился, а вы — промолчали!
– Это уже двухсотый яснианин, который изобретает кости-перекости… – заметил кто-то из министров.©
any_to_real,
— Внутре! — прошелестел старичок. — Внутре смотрите, где у нее анализатор и думатель…- – Это уже двухсотый яснианин, который изобретает кости-перекости… – заметил кто-то из министров.©
С трендингом практически не знаком, занимаюсь разработкой программных решений.
Вдохновлённый теорией пузырькового состояния, и сделав предположение, что у цены на рынке есть инерция как у физического объекта — попробовал несколько вариантов как подготовить данные и какую архитектуру нейросети построить, вроде есть какой-то успех.
Обучалось на USD000UTSTOM2023 — данные за каждую минуту 2023 года. По последним 60 шагам предсказываем тренд направления цены в течение следующих 5ти минут.
Результаты обучения такие:
=== РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ===
Потери по инерции (MSE): 0.006449
Потери по направлению (BCE): 0.612085
Точность предсказания направления: 0.7300
Средняя предсказанная инерция: 0.9013
Реальная средняя инерция: 0.9057
Далее провёл дополнительную перепроверку:
1. ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА НАПРАВЛЕНИЯ:
Всего прогнозов: 169411
Правильных: 126161
Точность: 0.7447 (74.47%)
Матрица ошибок:
True 0 (↓) predicted as 0: 65485
True 0 (↓) predicted as 1: 18016
True 1 (↑) predicted as 0: 25234
True 1 (↑) predicted as 1: 60676
Средняя ошибка силы инерции: 0.0592
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ:
Всего сделок: 169324
Прибыльных сделок: 82077
Сделок с правильным направлением: 115947
Успешность: 0.4847 (48.47%)
Точность направления в сделках: 0.6848
Общий P&L: 180.2525
Средний P&L за сделку: 0.0011
Средний P&L в %: 0.0013%
3. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ТИПАМ СДЕЛОК:
LONG сделок: 78691
Успешность LONG: 0.5061
SHORT сделок: 90633
Успешность SHORT: 0.4661
4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СИЛЫ СИГНАЛА:
Сигнал [0.70-0.75]: 145 сделок, успешность 0.4759, точность напр. 0.6690
Сигнал [0.75-0.80]: 420 сделок, успешность 0.5786, точность напр. 0.6714
Сигнал [0.80-0.85]: 2075 сделок, успешность 0.4872, точность напр. 0.6593
Сигнал [0.85-0.90]: 62039 сделок, успешность 0.4900, точность напр. 0.7087
Сигнал [0.90-0.95]: 103658 сделок, успешность 0.4795, точность напр. 0.6711
Сигнал [0.95-1.00]: 886 сделок, успешность 0.6524, точность напр. 0.6772
Вроде как неплохой результат, но я не уверен, так как не знаком настолько глубоко с трейдингом.
Например есть вопрос — может ли такой процент успешности перекрыть затраты на процент брокера на сумму сделки?
Так же провёл обучение на настройками прогноза тренда на 1 минуту вперёд, результаты такие:
=== РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ===
Потери по инерции (MSE): 0.007061
Потери по направлению (BCE): 0.316872
Точность предсказания направления: 0.8728
Средняя предсказанная инерция: 0.8964
Реальная средняя инерция: 0.9004
Результаты дополнительной проверки обученной модели по 1 минуте:
Загружено 169488 записей
Период данных: 2023-01-03 04:00:00+00:00 — 2023-12-19 15:59:00+00:00
2. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗА...
Размерность матрицы признаков: (169488, 15)
3. ЗАГРУЗКА МОДЕЛИ...
Расчетный размер входа: 977
Модель успешно загружена с trained_inertia_predictor1min.pth
4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗА С ИДЕНТИЧНЫМ РАСЧЕТОМ ЦЕЛЕЙ...
Делаем прогнозы для 169415 точек...
5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ...
============================================================
ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ (ИДЕНТИЧНЫЙ РАСЧЕТ)
============================================================
1. ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА НАПРАВЛЕНИЯ:
Всего прогнозов: 169415
Правильных: 148505
Точность: 0.8766 (87.66%)
Матрица ошибок:
True 0 (↓) predicted as 0: 71206
True 0 (↓) predicted as 1: 12295
True 1 (↑) predicted as 0: 8615
True 1 (↑) predicted as 1: 77299
Средняя ошибка силы инерции: 0.0624
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ:
Всего сделок: 169275
Прибыльных сделок: 75265
Сделок с правильным направлением: 78295
Успешность: 0.4446 (44.46%)
Точность направления в сделках: 0.4625
Общий P&L: -5.8775
Средний P&L за сделку: -0.0000
Средний P&L в %: -0.0000%
3. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ТИПАМ СДЕЛОК:
LONG сделок: 89587
Успешность LONG: 0.4670
SHORT сделок: 79688
Успешность SHORT: 0.4195
4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СИЛЫ СИГНАЛА:
Сигнал [0.70-0.75]: 99 сделок, успешность 0.3838, точность напр. 0.3737
Сигнал [0.75-0.80]: 502 сделок, успешность 0.4044, точность напр. 0.4143
Сигнал [0.80-0.85]: 900 сделок, успешность 0.4156, точность напр. 0.4356
Сигнал [0.85-0.90]: 134851 сделок, успешность 0.4483, точность напр. 0.4689
Сигнал [0.90-0.95]: 32597 сделок, успешность 0.4307, точность напр. 0.4374
Сигнал [0.95-1.00]: 271 сделок, успешность 0.4834, точность напр. 0.4982
Хотя точность по 1 минуте выше, но доходность получается отрицательная, по 5 минутам положительная, хотя точность ниже, что для меня не совсем укладывается в голове… Поэтому прошу помочь разобраться в теме данного исследования.
Анализ результатов делал таким кодом:
# 6. ФУНКЦИЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
def analyze_results(all_predictions, trade_results):
""«Детальный анализ качества прогнозов и торговых результатов»""
print("\n" + "="*60)
print(«ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ (ИДЕНТИЧНЫЙ РАСЧЕТ)»)
print("="*60)
# Анализ прогнозов направления
if all_predictions:
correct_directions = sum(p['correct_direction'] for p in all_predictions)
total_predictions = len(all_predictions)
accuracy = correct_directions / total_predictions if total_predictions > 0 else 0
print(f"\n1. ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА НАПРАВЛЕНИЯ:")
print(f" Всего прогнозов: {total_predictions}")
print(f" Правильных: {correct_directions}")
print(f" Точность: {accuracy:.4f} ({accuracy*100:.2f}%)")
# Матрица ошибок
actual_dirs = [p['actual_direction'] for p in all_predictions]
pred_dirs = [p['pred_direction'] for p in all_predictions]
if total_predictions > 0:
cm = confusion_matrix(actual_dirs, pred_dirs)
print(f"\n Матрица ошибок:")
print(f" True 0 (↓) predicted as 0: {cm[0,0]}")
print(f" True 0 (↓) predicted as 1: {cm[0,1]}")
print(f" True 1 (↑) predicted as 0: {cm[1,0]}")
print(f" True 1 (↑) predicted as 1: {cm[1,1]}")
# Анализ силы инерции
strength_error = np.mean([p['strength_error'] for p in all_predictions])
print(f"\n Средняя ошибка силы инерции: {strength_error:.4f}")
# Анализ торговых результатов
if trade_results:
total_trades = len(trade_results)
successful_trades = sum(1 for t in trade_results if t['success'])
correct_direction_trades = sum(1 for t in trade_results if t['correct_trade'])
success_rate = successful_trades / total_trades if total_trades > 0 else 0
direction_accuracy = correct_direction_trades / total_trades if total_trades > 0 else 0
total_pnl = sum(t['pnl'] for t in trade_results)
avg_pnl = total_pnl / total_trades if total_trades > 0 else 0
avg_pnl_pct = sum(t['pnl_pct'] for t in trade_results) / total_trades if total_trades > 0 else 0
# Разделяем LONG и SHORT
long_trades = [t for t in trade_results if t['direction'] == 'LONG']
short_trades = [t for t in trade_results if t['direction'] == 'SHORT']
print(f"\n2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ:")
print(f" Всего сделок: {total_trades}")
print(f" Прибыльных сделок: {successful_trades}")
print(f" Сделок с правильным направлением: {correct_direction_trades}")
print(f" Успешность: {success_rate:.4f} ({success_rate*100:.2f}%)")
print(f" Точность направления в сделках: {direction_accuracy:.4f}")
print(f" Общий P&L: {total_pnl:.4f}")
print(f" Средний P&L за сделку: {avg_pnl:.4f}")
print(f" Средний P&L в %: {avg_pnl_pct:.4f}%")
print(f"\n3. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ТИПАМ СДЕЛОК:")
if long_trades:
long_success = sum(1 for t in long_trades if t['success']) / len(long_trades) if long_trades else 0
print(f" LONG сделок: {len(long_trades)}")
print(f" Успешность LONG: {long_success:.4f}")
if short_trades:
short_success = sum(1 for t in short_trades if t['success']) / len(short_trades) if short_trades else 0
print(f" SHORT сделок: {len(short_trades)}")
print(f" Успешность SHORT: {short_success:.4f}")
# Анализ зависимости успеха от силы сигнала
print(f"\n4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СИЛЫ СИГНАЛА:")
strength_bins = [0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0]
for i in range(len(strength_bins) — 1):
low = strength_bins[i]
high = strength_bins[i + 1]
bin_trades = [t for t in trade_results if low <= t['pred_strength'] < high]
if bin_trades:
bin_success = sum(1 for t in bin_trades if t['success']) / len(bin_trades)
bin_direction_acc = sum(1 for t in bin_trades if t['correct_trade']) / len(bin_trades)
print(f" Сигнал [{low:.2f}-{high:.2f}]: {len(bin_trades):4d} сделок, успешность {bin_success:.4f}, точность напр. {bin_direction_acc:.4f}")
else:
print(«Нет сделок для анализа. Попробуйте уменьшить inertia_threshold.»)
return all_predictions, trade_resultsany_to_real, этатипа федун неумеет футболом рулить и ждать 4000?
Александр С, там сложный кейс© — с одной стороны бабла не жалел, построил красавец-стадион и прочие супердупербазы, организовал поддержку ветеранов клуба и т.д., но с другой, в основной деятельности клуба такскать, все было достаточно печально, и даже долгожданное чемпионство обернулось лютейшим срачем в стане победителей.
Посторонним В.
Уважаемые коллеги! Данная ветка форума является строго охраняемой злыми собаками частной территорией, для общения любых адекватных дам и господ на общерыночную тематику. Общие правила Смартлаба обязательны к исполнению. Дополнительно и особо строго (без мотивировочной части и апелляционной инстанции) пресекаются тупость, лень, гордыня (понты). Правила могут изменяться модераторами ветки на ходу без объяснения причин, немедленно вступая в силу задним числом. Trespassers Will Be Shot. Survivors will be shot againЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
